这是什么
本文并非市场预测类文章，而是我们实际执行交易的记录。
方法只有一种。我们衡量经济数据发布值与预测值之间的偏差（即意外值，以标准差计），在数据发布后第一根收盘的小时K线上按该方向建仓，并在24至48小时后平仓。不设止盈。 止损设为平均波幅（ATR）的3倍。
不使用任何图表形态。央行政策事件被有意排除在外——在回测中，后期此类事件的胜率仅为31%。
累计记录
3 笔已平仓（0 胜 3 负，胜率 0%）· 总计 -1.94R · 平均每笔交易 -0.65R
R 代表利润与该笔交易风险金额的比值。我们报告 R 而非具体货币金额，因为这样可以对比策略本身的表现，而不受账户规模或币种的影响。作为一个实用的基准，如果在大量样本中平均收益超过 +0.2R，则表明该交易系统运行有效。
实测执行数据（其他平台从未公布的部分）
- 入场时的平均实时点差：0.72 pips
- ⚠️ 与回测假设入场价之间的缺口：平均为 144.47p — 这并非执行滑点。这意味着我们并未在回测假设的时间点成交。实盘交易与回测交易并不相同（此问题正在修复中）。
本周
本周记录包含 4 笔交易和 0 次跳过。
每笔交易的详细信息（时间、货币对、方向、数据发布、意外程度 σ、止损点数、风险回报倍数 R）以及每次跳过的原因，均发布在我们经过验证的 Discord 频道中。
为何设置访问权限：因为这些细节是真实账户的执行记录——这是我们能提供给读者的最有价值的内容。我们将其提供给通过本网站开户的用户（我们仅将您的账号与合作伙伴账簿进行核对；无需邮箱，无需密码）。上方的累计记录、盈亏分布及成本在此页面保持公开——我们绝不会只展示盈利而隐藏亏损。
经纪商实测数据
| 指标 | Exness（日元账户） | XM（美元账户） |
|---|---|---|
| USD/JPY 实时点差 | 0.70 pips | 2.60 pips |
| 成交价与报价偏差 | 0.00 pips | 0.00 pips |
| 每手点值 | 1000.00 JPY | 6.10 USD |
| 保证金 API 准确度 | 低报 5.00 倍 | 准确 (1.00×) |
以上数据源于我们在同一时间（日本标准时间 7 月 28 日 21:28 左右）向两家经纪商下达真实的最小手数订单并测量成交结果。保证金一行对比了 MT5 报告的所需保证金与实际占用金额。在 Exness 上，实际锁定的资金是 API 数值的五倍（两次成交均复现此现象）。若仅依据 API 数值计算仓位，会导致实际持仓规模超出预期。
那么该选择哪一家开户？
不同维度各有优胜者。 将本文解读为“哪家整体更好”会偏离核心要点。
- 交易成本方面，Exness 胜出。 实测 USD/JPY 点差相差约 3.7 倍，且该差异适用于每一轮往返交易。交易频率越高，复利效应越显著。
- 账户报告真实性方面，XM 胜出。 其所需保证金 API 数据与实际情况完全一致。Exness 存在 5 倍偏差，若通过程序化方式计算仓位，这将构成实际操作陷阱；若手动计算仓位，则不受影响。
- 免入金体验方面，XM 胜出。 无入金奖励仅在该平台提供。
我们同时在两家经纪商持有账户，并通过下达真实订单得出上述数据。点差差距虽大，但单凭这一点不足以排除任一平台——最终选择取决于上述三个维度中哪一个对您最为重要。
我们接下来关注的数据发布
未来 96 小时内无符合资格的数据发布。
如何跟进此记录
本文每周一早晨直接从交易账本自动生成更新。累计记录将在此公开。
每笔交易的详细信息及每日测量数据将在我们经过验证的 Discord 频道中发布 → 如何加入
我们要坦率说明的事实
- 约 45% 的胜率是策略设计使然，而非失败。 由于不设止盈（Take-Profit）且采用基于时间的退出机制，我们不会频繁获利；真正的优势在于盈利单的幅度。仅关注胜率会产生误导。
- 连续亏损不可避免。 对于任何期望值为正且胜率约为 45% 的系统而言，出现 5 至 7 次连续亏损在统计学上属于正常现象。
- 回测数据显示，在2018 年至 2022 年的低波动率市场体制下结果为负。我们测试了五种市场体制检测方法以规避该时期，但均无预测能力。我们将此视为已接受的风险并予以披露。
- 标题中的业绩记录来自验证账户（我们仅保留一个官方发布的跟踪记录）。上述平行运行的真实资金镜像账户业绩已单独报告，从未与之合并。
- 过往业绩不代表未来表现。本文不构成投资建议。
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