美国收盘外汇实时报告 2026-W36 — 来自东京开盘淡出和美元贝塔系统的每一笔订单

这是什么

这不是一篇市场预测文章。这是我们实际执行交易的记录。

该策略只有一个输入变量：前一日美国 500 指数（US500）在纽约时间下午 4 点收盘时的涨跌幅。只有当该涨跌幅超过 ±0.5% 时，我们才会在次日机械性地执行以下两笔交易：

1. 美元/日元（USDJPY）东京开盘反向交易 — 在日本标准时间（JST）9:00 入场，方向与美股前一日的走势相反，并于 10:00 平仓。持仓暴露时间为一小时。
2. 欧元/美元（EURUSD）美元贝塔跟随交易 — 在纽约时间下午 4 点收盘后立即入场，方向与美股前一日的走势相同，并于下一个欧洲收盘时间（柏林时间 17:00）平仓。周五产生的信号将持仓过周末。

该策略不设止盈，出场完全基于时间。止损仅作为灾难性保护（设为 3–4 倍平均真实波幅 ATR）。每笔交易的风险为账户权益的 0.5%。不使用任何图表形态分析。

在回测中（2017–2026 年，每种策略约 1,200 笔交易），反向交易策略在扣除成本后平均每笔盈利 +0.89 点（10 年中有 9 年盈利，2021 年为亏损年份）；美元贝塔跟随策略平均每笔盈利 +3.68 点（10 年中有 7 年盈利，2023–2024 年为连续亏损年份）。每笔交易的边缘优势很薄 — 我们在此 upfront 说明这一点，这也正是我们要完整公布实盘记录的原因。

累计记录

自 2026-08-27 起追踪。2 笔已平仓（0 胜 2 负）· 实现盈亏 -17,400 JPY · 总计 -0.35R · 每笔交易 -0.17R

R 为利润除以该笔交易的风险金额。我们报告 R 值是因为它能对比策略本身的表现，而不受账户规模或计价货币的影响。

本周（验证账户——权威记录）

本周的记录包含 3 笔交易和 29 次跳过。

每笔交易的详细信息（时间、货币对、方向、入场价、止损价、离场原因、R 倍数，以及每日决策日志）和每次跳过的原因均发布在我们经过验证的 Discord 频道中。

为何设置门槛：这些细节是真实账户的执行记录——是我们能提供给读者的最有价值的内容。我们将其提供给通过本网站开户的用户（我们仅将您的账号与合作伙伴账簿进行匹配；无需邮箱，无需密码）。上方的累计记录、盈亏分布和成本在此页面保持公开——我们绝不会只展示盈利而隐藏亏损。

→ 查看如何开户并验证

如何跟踪此记录

本文将于每周一早晨直接从交易账本自动生成并更新。累计记录将在此公开显示。

每笔交易的详细信息及每日测量数据将在我们经过验证的 Discord 频道中发布 → 如何加入

我们要坦率说明的事项

• 此优势源于探索性发现。 它出自一项 72 单元格的网格搜索，因此需对选择偏差进行折价处理。通常我们会先运行一个不含真实订单的模拟阶段；但本次操作员选择直接实盘启动。当完成 60 笔平仓交易后，我们将执行统计检验（SPRT），若检验未通过则立即关停该系统——该结果也将在此公布。
• 每笔交易的边缘收益微薄（回测中反向策略的平均收益为 +0.89 点/笔）。过宽的点差会抹去当日的全部优势，因此一旦实时点差超过基准值的 3 倍，系统将自动跳过入场。
• 亏损行情确实存在：对于反向策略，类似 2021 年低波动率的日元震荡行情；对于美元 Beta 策略，则是 2023–2024 年的行情。我们尚未找到提前预测此类行情的方法，并将其作为已接受的风险予以披露。
• 连续五笔亏损将触发自动熔断机制（按系统、按账户执行）。所有关停事件也将在此报告。
• 信号阈值为 ±0.5%。 headline 业绩记录来自验证账户（即唯一公开发布的 canonical 业绩轨迹）；实盘资金账户的业绩则在上方单独列示，从不合并计算。
• 过往业绩不代表未来表现。本文不构成投资建议。