历经16年审计，我们退役了信号逻辑——这是过渡计划

更新（2026-08-27）：本文发布后有两项变动。（1）我们已停止使用Myfxbook进行第三方验证。（2）我们将已公布业绩记录的起始日期设定为2026-08-27。早期记录并未删除——账本仍予保留——但公开页面现从该日期起汇总数据。当前记录见信号业绩，标注为“自2026-08-27起追踪”。以下正文完全保留2026-07-22发布时的原样。

2026年7月21日，我们暂停了公开外汇信号服务旧逻辑（由17个配置组成的H4组合）的新条目。原因很简单：长达16年的审计证明该设计无法盈利。

本文即宣告该旧逻辑退役，并公布向新逻辑过渡的计划。下文每个数字均为实测结果。我们过往的业绩记录保持不变——任何内容均不删除。

发生了什么

• 自公开业绩记录起始日（7月13日）以来：3胜3负，总计 −114.4 点。平均盈利 +7.4 点；平均亏损 −45.5 点。
• 一项长达16.1年的样本外复核验证（4,947笔交易）：胜率73.5%，−4,670 点。

一个胜率高达73.5%却仍然亏损的系统，并非运气不佳。它只是按设计运行而已。

为什么73.5%的胜率仍然亏损

在随机游走中设置一个目标距离为a、止损距离为b的挂单，目标先被触发的概率为 b/(a+b)（赌徒破产原理）。我们旧版设计（目标0.5–0.8×ATR，止损1.5–2.0×ATR）对应的理论胜率为74–76%。我们实际观测到73.5%。

决定性测试：在16年×21个货币对、每一根K线上、不依赖任何信号双向入场的情况下，10点目标配合2×ATR止损的胜率为83.7%（理论值：83.3%）。买入胜率加上卖出胜率合计为167%——三次中有两次，两个方向都“盈利”。

胜率从来不是能力的证明。它只是目标与止损距离比率的输出结果。 而无条件的83.7%低于盈亏平衡所需的86.7%；这一差距在16年间以点差成本的形式持续累积，每笔交易亏损0.94点。

出场机制无法解决这个问题——参数曲面的训练集与测试集秩相关系数为ρ≈0。我们搜索了252个日内时段单元格，寻找能在数据两半中都跑赢盈亏平衡的区间：无一幸存。我们还测试了一个带有预注册验收门槛（AUC ≥ 0.55）的机器学习过滤器；其折外得分为0.51–0.52，按既定规则予以否决。

完整方法论见姊妹篇《我的交易系统胜率73.5%却在亏钱》。复现代码与结果数据已在GitHub上公开。

新信号与时间表

在16年的证伪检验中幸存下来的并非某种价格形态，而是一个信息事件：

• 公告后漂移（Post-announcement drift）：当重大经济数据发布与市场共识出现大幅偏差（经波动率标准化后）时，价格会在该方向上持续调整约24小时。实测结果：15年间累计+10,143点（8个货币对，已扣除点差）；只有美元主要货币对通过了2倍成本压力测试。
• 其结构与旧设计正好相反：宽止损（3×ATR），利润交由漂移驱动，因此平均盈利大于平均亏损。"一次亏损抹掉九次盈利"的问题从根源上消失。

我们不会立即上线该策略。目前它以**影子模式（不下单）**运行，实时追踪真实数据发布，并记录实际点差和执行价格与回测假设之间的差异。

过渡时间表（计划）：

1. 现在至8月：在美国数据发布（非农、CPI、零售销售、GDP、初请失业金——预计每月15–25个信号）中积累影子数据
2. 8月下旬：在积累约30个实测信号后，将影子结果与15年样本外预期进行对比
3. 若通过验证，新信号将于9月初正式上线，并采用重新设计的交付格式：结果以R倍数（每单位风险对应的利润）报告，而非原始胜率

明确说明：若未通过验证，则不会上线。 我们不再销售好看的胜率数据。我们只发布经得起证伪检验的期望值，仅此而已。过渡期间不会发布新信号；进度更新将在Discord上公布。

为何要公开这一切

信号行业的常规做法是删除亏损的交易记录，重新开设一个新账户。而我们反其道而行之：公开最终结果，保留完整历史，不重置任何数据。

十六年、五十万根K线、4,947笔交易，教会我们一个值得反复强调的道理：世上没有圣杯——只有经得起证伪的微小优势，以及不违背这些优势的纪律。这种纪律，连同所有公开的信息，才是我们的产品。

观看实时验证

每日实测进度会发布在我们Discord上的 #verification-live 频道中——影子账户数据、表现好的日子和糟糕的日子，每一个都不遗漏。在信号正式上线之前完成账户验证，您将永久保留 创始成员 身份；该身份将在信号上线当天永久关闭申请通道。

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照片由 lonely blue 拍摄，发布于 Unsplash

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