KAI 看什麼，不做什麼

從1筆交易看 KAI

這段影片呈現在1筆交易中，KAI 如何決定停損、如何記錄。 影片字幕為英文。

判斷的流程

在讓 AI 判斷之前與之後，由程式檢查規則。任何一處不符合，就不交易。

1. 01

   尋找候選

   每30分鐘，從主要8種貨幣的28個貨幣對中，選出交易成本相對於價格波動較低的貨幣對。

2. 02

   確認不交易的條件

   週末、每週開盤後不久、重要公布前後等時段，會在這一步放棄。

3. 03

   彙整行情狀態

   由對上漲與下跌套用相同規則的程式，彙整4個時間週期圖表的狀態（不使用 AI）。

4. 04

   AI 做出判斷

   AI 寫出方向、停損、停利、持倉時間上限，以及判斷失效價。也可能選擇放棄。

5. 05

   提出反對意見

   另一個 AI 從反對的立場提出意見，並記錄下來。

6. 06

   3次中2次一致

   就同一情境讓 AI 判斷3次，若沒有2次以上方向相同，就不交易。

7. 07

   下單前再次確認

   重新測量成本與價格偏差，若超出範圍則放棄。

8. 08

   下單

   附帶停損與停利下單。每5分鐘巡檢一次，監控持有中的交易。

停損紀律

即使勝率很高，合計 pips 也可能減少。決定能否存續的，是單次虧損的大小。KAI 會先決定這一點。

• 所有交易都在下單的同時設定停損。
• 停損幅度由 AI 在平均波動幅度（ATR）的0.8〜3.0倍之間決定，該範圍由程式強制執行。AI 無法覆寫。
• 交易量的設定使觸及停損時的虧損約為資金的0.33%。持有中交易的停損合計最多為資金的2%，每天的虧損最多為3%。
• 下單後不會把停損移遠。可能會把停損移近，此時會列入通知的對象（不一定能送達）。
• 帳面獲利達到1次停損的幅度時，將停損移至開始交易的價格（進場價）。

停損在正常波動下可以限制虧損，但並非保證。在急劇波動或週初價格跳空時，虧損可能超過設定的幅度。

關於學習與推理的如實說明

KAI 並不是透過交易學習、判斷逐漸變好的 AI。目前在做的是記錄與驗證。

• 平倉後，AI 立即為自己的判斷評分並記錄。
• 平倉24小時後，根據之後的價格走勢檢討判斷，加上「太早」等分類並記錄。
• 累積檢討中得出的候選經驗，並以成績加以驗證。
• 在確認無法以偶然解釋之前，不相信假說。研究中的假說也不會當場加入判斷。

重要的一點：目前，這些學習的結果尚未回饋到實際判斷中。因為對紀錄的驗證發現，把記憶交給判斷會使方向被牽引。在確認有效之前不會回饋。

已知的弱點

• 平倉筆數仍然較少，還不足以判斷成績好壞。
• 從目前為止的紀錄中，尚未發現 AI 能夠妥善選擇行情情境的證據。
• 偏向賣出。在統計開始之前（2026年8月27日至10月31日），賣出254筆，買進38筆。原因正在調查中。
• pips 從判斷時的價格計算，因此不包含與成交價之間的偏差。每個貨幣對1 pip 的金額不同，因此合計 pips 與金錢損益並不一致。
• 未接受第三方驗證。作為替代，我們公開所有平倉與更正。

嘗試後放棄的手法

在 KAI 之前，我們嘗試過多種僅憑程式規則交易的手法，後來都放棄了。虧損的紀錄也原樣保留。

查看嘗試後放棄的手法的紀錄

失敗與變更紀錄

這裡列出機制變更的日期與內容。變更的理由與出處保存在紀錄中。

1. 2026年11月1日紀錄

   從這一天起開始統計成績。

2. 2026年10月30日規則

   將行情狀態的確認改為由對上漲與下跌套用相同規則的程式進行（不使用 AI）。

3. 2026年10月27日安全機制

   將連虧停止的機制改為只計算最近72小時內的虧損。

4. 2026年10月22日規則

   將候選縮小到主要8種貨幣之間的貨幣對。

5. 2026年10月21日規則

   改為對3次中2次一致的判斷不等待、當場下單。

6. 2026年10月20日規則

   改為就同一情境讓 AI 判斷3次，只在2次以上一致時交易。

7. 2026年10月14日規則

   重新設計了候選的選擇方式：只選擇成本相對於價格波動較低的貨幣對，同一貨幣對的判斷之間保留間隔，並為新交易數量設定上限。

8. 2026年10月13日模型

   將進行判斷的 AI 更換為 Claude Haiku 5.5。

9. 2026年8月27日紀錄

   從這一天起，開始統計放棄、更正等過程紀錄。

不公開的內容

帳戶餘額、交易量、金額、金鑰、給 AI 的指令全文、伺服器名稱不予公開。