De qué se trata
Este no es un artículo de previsión de mercado. Es el registro de operaciones que realmente ejecutamos.
Existe un único método: medimos la distancia entre el dato económico publicado y su previsión (la sorpresa, expresada en desviaciones estándar), entramos en esa dirección en la primera vela horaria que cierre tras la publicación y salimos al cabo de 24–48 horas. No hay take-profit. El stop loss se sitúa a 3 veces el rango medio (ATR).
No se utilizan patrones gráficos. Los eventos de política de bancos centrales se excluyen deliberadamente; en las pruebas retrospectivas, registraron una tasa de aciertos del 31 % en el periodo más reciente.
Registro acumulado
3 cerradas (0G 3P, 0%) · total -1.94R · -0.65R por operación
R es el beneficio dividido por la cantidad arriesgada en esa operación. Informamos en R en lugar de en divisa porque compara el método en sí, independientemente del tamaño o la denominación de la cuenta. Como referencia práctica, promediar por encima de +0.2R en una muestra grande significa que el sistema está funcionando.
Ejecución medida (la parte que nadie más publica)
- Spread promedio en vivo al momento de la entrada: 0.72 pips
- ⚠️ Brecha frente al precio de entrada supuesto en el back-test: 144.47p en promedio — esto no es deslizamiento de ejecución. Significa que no se nos está llenando la orden en el momento que asumió el back-test. La operación en vivo no es la operación del back-test (se está corrigiendo).
Esta semana
El registro de esta semana contiene 4 operación(es) y 0 omisión(es).
Los detalles por operación (hora, par, dirección, publicación, sorpresa σ, stop en pips, múltiplo R) y el motivo de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.
Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real; lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.
→ Vea cómo abrir una cuenta y verificar
Mediciones de los brokers
| Métrica | Exness (cuenta en JPY) | XM (cuenta en USD) |
|---|---|---|
| Spread en vivo de USD/JPY | 0.70 pips | 2.60 pips |
| Ejecución vs. cotización | 0.00 pips | 0.00 pips |
| Valor del pip por lote | 1000.00 JPY | 6.10 USD |
| Precisión de la API de margen | subestima 5.00× | precisa (1.00×) |
Estas cifras provienen de colocar órdenes reales del tamaño mínimo en ambos brokers al mismo tiempo y medir las ejecuciones (alrededor del 28/07 a las 21:28 JST). La fila de margen compara lo que MT5 reporta como margen requerido frente a lo que realmente se retuvo. En Exness, se bloqueó cinco veces la cifra de la API (reproducido en dos ejecuciones). Dimensionar la posición basándose únicamente en el valor de la API resultaría en un tamaño mayor al previsto.
¿Cuál deberías abrir entonces?
Diferentes ejes tienen diferentes ganadores. Leer esto como "cuál es mejor en general" pierde el punto.
- En costo de trading, Exness. El spread medido de USD/JPY difiere aproximadamente 3.7×, y eso aplica en cada ida y vuelta. Cuanto más operes, más se compounding.
- En la veracidad del reporte de la cuenta, XM. Su API de margen requerido coincidió con la realidad. Exness tuvo un error de 5×, lo cual es una trampa práctica si dimensionas posiciones programáticamente. Si dimensionas manualmente, no te afecta.
- En probarlo sin depositar, XM. El bono sin depósito está de ese lado.
Mantenemos cuentas en ambos y colocamos órdenes reales en ambos para producir estos números. La brecha de spreads es grande, pero por sí sola no es razón para descartar a ninguno; la respuesta depende de cuál de los tres ejes importa más para ti.
Lanzamientos que estamos vigilando a continuación
No hay lanzamientos elegibles en las próximas 96 horas.
Cómo seguir este registro
Este artículo se regenera automáticamente cada lunes por la mañana, directamente desde el libro mayor. El registro acumulado permanece público aquí.
Los detalles de cada operación y las mediciones diarias se entregan en nuestro canal verificado de Discord → cómo unirse
Lo que diremos claramente
- Una tasa de aciertos de ~45% es el diseño, no un fallo. Al no tener take-profit y usar una salida basada en el tiempo, no ganamos con frecuencia; la ventaja radica en la magnitud de las operaciones ganadoras. Analizar únicamente la tasa de aciertos llevará a conclusiones erróneas.
- Las rachas de pérdidas son inevitables. Para cualquier sistema con expectativa positiva de ~45%, es estadísticamente normal experimentar rachas de 5 a 7 pérdidas consecutivas.
- El back-testing fue negativo durante el régimen de baja volatilidad de 2018–2022. Probamos cinco métodos de detección de regímenes para evitar ese periodo; ninguno tuvo poder predictivo. Lo divulgamos como un riesgo aceptado.
- El récord destacado proviene de una cuenta de verificación (mantenemos un historial publicado canónico). El espejo paralelo con dinero real se reporta por separado más arriba y nunca se combina.
- Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Esto no constituye asesoramiento de inversión.
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