VERIFICATION LEDGER
Qué probamos y qué sobrevivió realmente
La mayoría de los sitios publica solo las estrategias que quiere que uses. Este es el registro completo: todos los estudios sistemáticos que ejecutamos, evaluados en el mismo eje, fracasos incluidos. Publicar los fracasos es lo esencial — un método que supera 43 pruebas preregistradas vale más que uno que nunca se probó.
43
estudios
4
en vivo
28
fracasaron por completo
| Qué se probó | Veredicto | Supervivientes | Out-of-sample | Sharpe deflactado |
|---|---|---|---|---|
| Drift de 24 horas tras sorpresas en eventos económicos | En vivo | 2 | — | — |
| Sistemas de correlación: como señal de entrada frente a control de exposición | En vivo | — | — | — |
| El cierre del mercado estadounidense anticipando el Nikkei 225 y el forex del día siguiente | En vivo | 2 | — | — |
| Atlas de correlaciones entre materias primas, índices y volatilidad | En vivo | 2 | — | — |
| Siete métodos conocidos (TD9, NR7/ORB, Turtle Soup, Gotobi, rebalanceo de fin de mes, gap de fin de semana) | Sombra | 3 | — | — |
| Un agente que vigila todos los gráficos y decide operación a operación: ¿el juicio supera a la máquina y al azar? | Sombra | 0 | — | — |
| Posicionamiento especulativo del informe COT de la CFTC | Cerca, insuficiente | 0 | 0.167 | 0.043 |
| Grid trading: órdenes limitadas equidistantes, beneficios pequeños, sin stop lossLeer el estudio completo | Cerca, insuficiente | 2 | — | — |
| Flujos semanales de inversión de cartera del MOF de Japón y el yen | Cerca, insuficiente | 0 | 0.286 | 0.327 |
| Inversión exterior mensual por sector inversor del MOF de Japón (aseguradoras, pensiones, bancos, fondos) y el yen | Cerca, insuficiente | 0 | 0.333 | 0.069 |
| Modelo ampliado de flujos de Japón: siete pares con la dirección fijada por el mecanismo | Cerca, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.413 |
| Carry de tipos: ranking de tipos oficiales del BIS, cartera transversal de ocho divisasLeer el estudio completo | Cerca, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.935 |
| Todas las familias de análisis técnico combinadas por pares y más, en los 21 pares | Cerca, insuficiente | 0 | — | — |
| Aplicar las reglas del persona KAI a los 21 pares: cuáles ganan de verdad | Cerca, insuficiente | 2 | — | — |
| Reordenar todas las estrategias en vivo por el beneficio total del año natural, no por la ventaja por operación | Cerca, insuficiente | 0 | — | — |
| Indicadores técnicos estándar (medias móviles, MACD, RSI, Bollinger, ADX, fuerza de divisas) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Velas y patrones gráficos modernos (envolvente, pin bar, Heikin-Ashi, Supertrend, Ichimoku) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Cinco detectores de cambio de tendencia (MA200, pendiente de MA50, Supertrend, Donchian, CUSUM) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Conjunto de calidad de operaciones (SQN, e-ratio, optimización del tiempo en posición) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Metaetiquetado con aprendizaje automático para filtrar operaciones de drift de eventos | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Scalping en 24 celdas de microsesión, valorado con spreads medidos | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Fibonacci combinado con Ondas de Elliott, MACD y RSI | Fracasó por completo | 0 | — | 0.145 |
| Factores técnicos de cartera (momentum de series temporales, fuerza relativa, baja volatilidad) | Fracasó por completo | 0 | — | 0.270 |
| Seis lógicas muy difundidas en redes (fair value gap, order block, barrido de liquidez, entradas por sesión, cambio de estructura, fade del primer impulso) y duplicación de loteLeer el estudio completo | Fracasó por completo | 0 | — | 0.024 |
| Cesta de divisas de materias primas frente a oro, plata y petróleo | Fracasó por completo | 0 | 0.396 | — |
| Liquidez neta del dólar (activos de la Fed menos TGA menos repo inverso) frente a una cesta de dólar | Fracasó por completo | 0 | — | 0.327 |
| El “cambio” de los tipos: divergencia de política monetaria, largos en el lado que sube | Fracasó por completo | 0 | 0.333 | 0.119 |
| Índice de aversión al riesgo como filtro defensivo para el carry | Fracasó por completo | 0 | 0.167 | 0.766 |
| El cierre de EE. UU. como guía de materias primas, cripto e índices asiáticos del día siguiente | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Transmisión EE. UU.→Nikkei más allá de la correlación: volatilidad, cierre de gaps, asimetría, deriva multidía | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Análisis profundo del único superviviente: PRZ armónico con fade de Bollinger bajo holdout real de 1994-2009 | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| El canon completo de velas japonesas — 50 familias incluidos los métodos Sakata — en tres eras desde 1971 | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Machine learning a plena potencia: gradient boosting y un Transformer en GPU, con walk-forward purgado | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Payoff asimétrico: trailing stops y objetivos de riesgo-beneficio frente a salidas por tiempo, resueltos en trayectorias de 5 minutos | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Separar entrada y salida: puntuar entradas con edge ratio (MFE/MAE) sin ninguna regla de salida | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Reexaminar señales macro y de posicionamiento y probarlas episodio por episodio | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Salidas adaptativas que reaccionan cuando la tesis de la operación muere, frente a una salida por tiempo fija | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Umbral de la señal frente a la frecuencia de operaciones, juzgado por el beneficio anual y no por operación | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Carry revisado par por par: totales anuales en los 21 pares frente a márgenes de swap realistas | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Carry probado en futuros de divisas de CME, donde no hay margen de swap del bróker al que culpar | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| ¿Se pueden prever los malos años de la estrategia? Filtros de volatilidad, correlación y drawdown | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Las 50 familias de velas japonesas probadas en oro, plata, bitcoin e índices bursátiles: ninguna sobrevivió, igual que en forex | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Doce familias de estrategias agresivas | Fracasó por completo | 0 | — | — |
0,50 significa no mejor que el azar. Solo los valores por encima de 0,50 aportan información.
Cómo se juzgaron
Los umbrales se registran antes de ejecutar la prueba, de modo que el resultado no puede reinterpretarse después. El out-of-sample solo se puntúa una vez fijada la dirección con datos in-sample. El Sharpe deflactado descuenta el número de variantes probadas: por eso la mayoría de los back-tests publicados no son fiables. Invertir el signo tras ver el resultado cuenta como fracaso, no como hallazgo.
Son registros de investigación, no asesoramiento de inversión. Los resultados pasados de back-test u operativa real no predicen rendimientos futuros. Operar divisas conlleva riesgo de pérdida.
Registro actualizado: 2026-08-12