VERIFICATION LEDGER
Qué probamos y qué sobrevivió realmente
La mayoría de los sitios publica solo las estrategias que quiere que uses. Este es el registro completo: todos los estudios sistemáticos que ejecutamos, evaluados en el mismo eje, fracasos incluidos. Publicar los fracasos es lo esencial — un método que supera 25 pruebas preregistradas vale más que uno que nunca se probó.
| Qué se probó | Veredicto | Supervivientes | Out-of-sample | Sharpe deflactado |
|---|---|---|---|---|
| Drift de 24 horas tras sorpresas en eventos económicos | En vivo | 2 | — | — |
| Sistemas de correlación: como señal de entrada frente a control de exposición | En vivo | 0 | — | — |
| El cierre del mercado estadounidense anticipando el Nikkei 225 y el forex del día siguiente | En vivo | 2 | — | — |
| Atlas de correlaciones entre materias primas, índices y volatilidad | En vivo | 2 | — | — |
| Siete métodos conocidos (TD9, NR7/ORB, Turtle Soup, Gotobi, rebalanceo de fin de mes, gap de fin de semana) | Sombra | 3 | — | — |
| Posicionamiento especulativo del informe COT de la CFTC | Cerca, insuficiente | 0 | 0.167 | 0.043 |
| Grid trading: órdenes limitadas equidistantes, beneficios pequeños, sin stop lossLeer el estudio completo | Cerca, insuficiente | 2 | — | — |
| Flujos semanales de inversión de cartera del MOF de Japón y el yen | Cerca, insuficiente | 0 | 0.286 | 0.327 |
| Inversión exterior mensual por sector inversor del MOF de Japón (aseguradoras, pensiones, bancos, fondos) y el yen | Cerca, insuficiente | 0 | 0.333 | 0.069 |
| Modelo ampliado de flujos de Japón: siete pares con la dirección fijada por el mecanismo | Cerca, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.413 |
| Carry de tipos: ranking de tipos oficiales del BIS, cartera transversal de ocho divisasLeer el estudio completo | Cerca, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.935 |
| Indicadores técnicos estándar (medias móviles, MACD, RSI, Bollinger, ADX, fuerza de divisas) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Velas y patrones gráficos modernos (envolvente, pin bar, Heikin-Ashi, Supertrend, Ichimoku) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Cinco detectores de cambio de tendencia (MA200, pendiente de MA50, Supertrend, Donchian, CUSUM) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Conjunto de calidad de operaciones (SQN, e-ratio, optimización del tiempo en posición) | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Metaetiquetado con aprendizaje automático para filtrar operaciones de drift de eventos | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Scalping en 24 celdas de microsesión, valorado con spreads medidos | Fracasó por completo | 0 | — | — |
| Fibonacci combinado con Ondas de Elliott, MACD y RSI | Fracasó por completo | 0 | — | 0.145 |
| Factores técnicos de cartera (momentum de series temporales, fuerza relativa, baja volatilidad) | Fracasó por completo | 0 | — | 0.270 |
| Seis lógicas muy difundidas en redes (fair value gap, order block, barrido de liquidez, entradas por sesión, cambio de estructura, fade del primer impulso) y duplicación de loteLeer el estudio completo | Fracasó por completo | 0 | — | 0.024 |
| Cesta de divisas de materias primas frente a oro, plata y petróleo | Fracasó por completo | 0 | 0.396 | — |
| Liquidez neta del dólar (activos de la Fed menos TGA menos repo inverso) frente a una cesta de dólar | Fracasó por completo | 0 | — | 0.327 |
| El “cambio” de los tipos: divergencia de política monetaria, largos en el lado que sube | Fracasó por completo | 0 | 0.333 | 0.119 |
| Índice de aversión al riesgo como filtro defensivo para el carry | Fracasó por completo | 0 | 0.167 | 0.766 |
| Doce familias de estrategias agresivas | Fracasó por completo | 0 | — | — |
0,50 significa no mejor que el azar. Solo los valores por encima de 0,50 aportan información.
Cómo se juzgaron
Los umbrales se registran antes de ejecutar la prueba, de modo que el resultado no puede reinterpretarse después. El out-of-sample solo se puntúa una vez fijada la dirección con datos in-sample. El Sharpe deflactado descuenta el número de variantes probadas: por eso la mayoría de los back-tests publicados no son fiables. Invertir el signo tras ver el resultado cuenta como fracaso, no como hallazgo.
Son registros de investigación, no asesoramiento de inversión. Los resultados pasados de back-test u operativa real no predicen rendimientos futuros. Operar divisas conlleva riesgo de pérdida.
Registro actualizado: 2026-08-02