「Compra cuando el precio vuelva al order block」「Entra cuando rellene el fair value gap」「Toma el giro después de que el mínimo del día anterior sea barrido un instante」. Son las configuraciones más compartidas hoy, casi siempre con cifras: 70–80% de acierto y relación riesgo-beneficio de 1:2 o mejor. Este es el registro de comprobarlo como lógica, no como persona.
Qué probamos
Lo que no puede escribirse como regla no puede probarse, así que limitamos el alcance a seis configuraciones legibles por máquina, definidas por escrito antes de ejecutar. Los objetivos se fijaron solo en 2× y 3× el stop. Si el objetivo es más estrecho que el stop, la tasa de acierto sale alta con independencia de la entrada (las entradas aleatorias dieron 66,3% en otra prueba nuestra), así que esa geometría no comprueba la afirmación. Con objetivo al doble del stop, el equilibrio está en 33,3% de acierto; con el 70–80% afirmado, el factor de beneficio sería 4–6. Este diseño es el más favorable posible a la afirmación.
Resultados
| Lógica | Configuraciones | Operaciones | Resultado (pips) | Por operación | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroceso hacia el hueco de precio formado por tres velas | 56 | 161,978 | -395,711 | -2.44 | 25.9% |
| Retesteo de la última vela contraria antes del impulso | 56 | 267,058 | -652,594 | -2.44 | 28.7% |
| Giro tras romper temporalmente el extremo del día o de la sesión anterior | 80 | 490,314 | -884,169 | -1.80 | 30.6% |
| Configuración limitada a una hora concreta del día | 48 | 5,310 | -12,244 | -2.31 | 35.9% |
| Cambio de estructura: retroceso tras un cierre más allá del último máximo | 56 | 44,110 | -111,153 | -2.52 | 32.2% |
| Operar contra el primer movimiento de la sesión, tratándolo como ruptura falsa | 32 | 26,780 | -63,540 | -2.37 | 28.2% |
| Operaciones | 328 | 995,550 | -2,119,412 | -2.13 |
Son -2,119,412 pips en total, o -2.13 pips por operación. Configuraciones que cumplieron todos los criterios preinscritos (tamaño de muestra, factor de beneficio, proporción de años positivos, corrección por pruebas múltiples, división fuera de muestra, estrés de coste 2×): 0 de 328.
Qué pasó con la「tasa de acierto del 70–80%」
De las 310 configuraciones con al menos 80 operaciones, 0 superaron el 50% de acierto. La mayor fue 47.5% (143 operaciones), con intervalo del 95% de 39.5%–55.7%. 0 configuraciones tienen un límite superior que alcanza el 70%. La diferencia no se explica por muestras pequeñas.
Comparado con entradas aleatorias usando las mismas salidas
Si la lógica de entrada aporta información, debería superar entrar al azar. Igualamos la distribución de la distancia del stop y el múltiplo del objetivo, y aleatorizamos solo la dirección. Refinar la entrada apenas mueve el resultado. Dos de las seis quedan por debajo del azar.
| Lógica | Operaciones | Tasa de acierto | Entrada aleatoria, misma salida | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Retroceso hacia el hueco de precio formado por tres velas | 80,989 | 28.8% | 31.9% | -3.1pt |
| Retesteo de la última vela contraria antes del impulso | 133,529 | 31.8% | 31.9% | -0.2pt |
| Giro tras romper temporalmente el extremo del día o de la sesión anterior | 245,157 | 33.6% | 32.2% | +1.4pt |
| Configuración limitada a una hora concreta del día | 2,655 | 38.2% | 31.6% | +6.6pt |
| Cambio de estructura: retroceso tras un cierre más allá del último máximo | 22,055 | 34.6% | 31.9% | +2.7pt |
| Operar contra el primer movimiento de la sesión, tratándolo como ruptura falsa | 13,390 | 31.4% | 31.5% | -0.1pt |
El hallazgo principal: por qué estos backtests se ven bien
En la primera ejecución, los seis instrumentos fueron rentables en velas horarias. Una línea de código lo explicó. El máximo de la vela en la que se ejecutó la orden limitada se estaba usando para comprobar el objetivo. Todas estas configuraciones entran con una orden limitada por debajo del precio actual (en compras), lo que significa que ese máximo pudo formarse antes de la ejecución. Contarlo como objetivo alcanzado es tomar beneficio a un precio que ocurrió antes de entrar.
La corrección: en la vela de ejecución, evaluar solo el stop — está por debajo de la orden, así que solo puede alcanzarse después de la ejecución — y empezar a comprobar el objetivo desde la vela siguiente. Todos los instrumentos pasaron de beneficio a pérdida.
| Instrumento | Operaciones | Objetivo en la vela de ejecución permitido: Resultado (pips) | Tasa de acierto | Tratamiento correcto: Resultado (pips) | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 5,976 | +5,069 | 42.7% | -12,216 | 29.1% |
| EURUSD | 5,721 | +4,500 | 42.4% | -10,572 | 28.9% |
| EURJPY | 6,573 | +7,698 | 42.8% | -14,514 | 29.2% |
| GBPUSD | 6,190 | +6,118 | 42.2% | -12,511 | 29.0% |
| XAUUSD | 2,621 | +5,384 | 42.9% | -2,100 | 30.3% |
| US30 | 1,783 | +1,087 | 40.1% | -2,271 | 28.4% |
Comprobar que la corrección no es demasiado dura
Rechazar todo objetivo en la vela de ejecución podría ser demasiado conservador. Así que usamos datos de 1 minuto para hallar el minuto exacto de la ejecución y resolvimos cada salida desde ahí. Todas las discrepancias fueron en la misma dirección — la hora decía「stopeado」donde el minuto mostraba el objetivo primero — con cero casos al revés. La versión corregida es conservadora en torno a un pip por operación, muy lejos de cubrir el déficit.
| Instrumento | Comparadas | Mismo veredicto | Revertido por datos de minuto | Dirección opuesta | Diferencia media |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2,268 | 93.3% | 120 | 0 | +0.97 |
| EURUSD | 1,802 | 93.6% | 90 | 0 | +0.74 |
| EURJPY | 2,266 | 94.1% | 101 | 0 | +1.07 |
| GBPUSD | 2,144 | 93.4% | 114 | 0 | +0.89 |
Por qué ocurre tan ampliamente
Una sola vela no registra si la ejecución o el máximo llegó antes. Los probadores de estrategias de las plataformas de gráficos, los modos por vela de los terminales y la reproducción manual vela a vela comparten esa limitación. No es mala fe; es una propiedad de las herramientas. Los resultados de cualquier configuración con entrada limitada son ilegibles hasta saber cómo se trató la vela de ejecución.
La estructura de costes
En velas de 15 minutos, los costes se comen el 30–60% de la distancia del stop. Ampliar el stop en velas horarias y asumir el spread más ajustado lo baja al 6% — y sigue siendo negativo. No es「el spread es demasiado alto」; la esperanza antes de costes ya es prácticamente cero.
| Condición | Distancia media del stop | Coste de ida y vuelta | Coste/riesgo | Por operación |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD M15 | 5.1 | 1.57 | 30.8% | -1.79 |
| EURJPY M15 | 6.0 | 3.60 | 60.4% | -4.19 |
| EURUSD H1 | 7.6 | 1.00 | 13.2% | -1.85 |
| XAUUSD H1 | 8.2 | 0.50 | 6.1% | -0.80 |
Sobre promediar a la baja con duplicación de lote (categoría aparte)
Añadir a una posición perdedora y duplicar el tamaño no debe juzgarse por tasa de acierto ni factor de beneficio — por construcción gana casi siempre hasta que no. Lo que hay que medir es el tiempo hasta el fallo. Saldo inicial de 10.000 $, liquidación por debajo del 100% de margen, todos los meses de inicio posibles. Duplicar el lote es lo que lo cambia todo. Entre las fechas que no se liquidaron, el saldo final mediano queda muy por encima del capital inicial, así que siempre existe una muestra que parece una herramienta excelente. Con una mediana de tres a nueve meses hasta el fallo, unos pocos meses de extractos caben dentro de la ventana de supervivencia. Subir el apalancamiento apenas cambió la tasa: el motor es la duplicación del lote.
| Multiplicador de lote | Instrumento | Liquidados | Tiempo mediano | 10% más rápidos | Saldo final mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | USDJPY | 0.0% | — | — | $11,447 |
| ×1.0 | EURUSD | 0.0% | — | — | $12,092 |
| ×1.0 | GBPUSD | 0.0% | — | — | $11,001 |
| ×1.5 | USDJPY | 80.6% | 151 | 30 | $4,940 |
| ×1.5 | EURUSD | 68.3% | 317 | 45 | $5,270 |
| ×1.5 | GBPUSD | 90.5% | 178 | 24 | $4,777 |
| ×2.0 | USDJPY | 80.6% | 105 | 20 | $4,248 |
| ×2.0 | EURUSD | 84.1% | 225 | 42 | $6,159 |
| ×2.0 | GBPUSD | 90.5% | 122 | 20 | $4,887 |
Lo que no pudimos probar
La mayoría de las grandes ganancias publicadas no se describen de forma comprobable.「Lee el flujo」「Entra cuando el libro se incline」— ninguna dice qué número debe alcanzar qué valor antes de entrar. No se puede afirmar haber probado lo que no se puede comprobar, así que quedó fuera — y esa exclusión ya es informativa.
Resumen
- Ninguna configuración cumplió los criterios preinscritos.
- La tasa de acierto del 70–80% no pudo confirmarse con estas definiciones, ni siquiera con el margen estadístico más amplio.
- Refinar la entrada dio resultados parecidos a entradas aleatorias con las mismas salidas.
- La mayor razón por la que estos backtests se ven bien es contar el máximo de la vela de ejecución como objetivo alcanzado.
- Las herramientas de duplicación de lote deben juzgarse por el tiempo hasta la liquidación, no por la tasa de acierto.
Este artículo no enseña un método ganador. Comparte una forma de comprobar. Cuando vea resultados de una configuración con entrada limitada, pregunte primero cómo se trató la vela de ejecución.
Sobre los datos brutos
Las tablas anteriores agregan 328 configuraciones. También distribuimos los datos brutos por configuración antes de agregar (CSV) y las notas de diseño del programa de pruebas. Las conclusiones, el resultado de cada configuración, los criterios de aprobación y los motivos de rechazo están todos publicados en esta página. No ocultamos resultados incómodos. Se entrega a lectores que abrieron cuenta a través de este sitio (solo cotejo del número de cuenta; sin correo).
Este es un registro de las pruebas que ejecutamos nosotros mismos. No es una evaluación de ninguna persona, organización o servicio. Todas las cifras son simulaciones sobre datos históricos y no indican resultados futuros. Operar puede generar pérdidas superiores a su depósito. No es asesoramiento de inversión; decida usted mismo.
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