Qué es esto
Un informe semanal de nuestro laboratorio que evalúa el "scalping automatizado" con datos medidos, no con marketing.
- Probamos 24 celdas de microsesiones preregistradas (apertura de Tokio, fix de Tokio, apertura de Londres, números redondos, rollover, extremos de puntuación z) con duraciones de entre 5 y 90 minutos. El scalping de menos de un minuto se excluye desde el inicio: los costes de ida y vuelta para minoristas (0,7–1,1 pips) y las ejecuciones de 60–200 ms lo hacen aritméticamente inviable.
- Los costes no son los spreads publicitados: utilizamos percentiles de spread por hora del día medidos en nuestra propia cuenta MT5 (p75) más la comisión derivada automáticamente del historial de operaciones.
- Cada celda ejecuta primero SHADOW (ejecuciones virtuales) y solo se promueve a órdenes reales tras superar una barrera estadística preregistrada (n≥100, PF≥1,1, z≥1,65). Aquí se publica cada operación, ya sea ganadora, perdedora o omitida.
Veredicto actual (24 celdas de backtest)
Celdas supervivientes: 0 de 24. Ninguna de las celdas preregistradas superó el umbral de "positivo estadísticamente significativo tras costes medidos". Ese es el resultado honesto. La recalibración diaria a las 05:35 JST sigue reevaluando a medida que crecen los datos; cualquier superviviente entra automáticamente en verificación SHADOW.
| Celda | n | Neto (pips) | PF | Cuota de costes |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY London-open 15min follow | 748 | 612.6 | 1.10 | 8% |
| USDJPY London-open 15min follow | 809 | -375.2 | 0.93 | 6% |
| USDJPY Tokyo-fix drift | 1458 | -634.6 | 0.91 | 9% |
| USDJPY post-rollover fade | 756 | -224.8 | 0.89 | 23% |
| USDJPY round-number fade | 2541 | -2250.3 | 0.89 | 6% |
| GBPUSD London-open 15min follow | 747 | -631.2 | 0.88 | 9% |
| EURJPY post-fix reversal | 1122 | -915.8 | 0.85 | 13% |
| USDJPY post-fix reversal | 1223 | -1082.3 | 0.85 | 8% |
| EURUSD London-open 15min follow | 738 | -630.3 | 0.84 | 8% |
| EURJPY round-number fade | 2714 | -3322.2 | 0.84 | 10% |
| USDJPY Tokyo-open impulse fade | 1005 | -876.7 | 0.82 | 9% |
| EURUSD round-number fade | 1548 | -1946.8 | 0.78 | 8% |
| EURJPY Tokyo-fix drift | 1342 | -1670.6 | 0.77 | 14% |
| GBPUSD Tokyo-open impulse fade | 873 | -612.2 | 0.75 | 25% |
| USDJPY M1 z-score extreme fade | 1704 | -1830.5 | 0.75 | 11% |
| EURJPY Tokyo-open impulse fade | 892 | -1251.0 | 0.73 | 16% |
| GBPUSD round-number fade | 2370 | -5102.1 | 0.71 | 10% |
| EURUSD Tokyo-open impulse fade | 919 | -681.5 | 0.70 | 19% |
| EURJPY post-rollover fade | 790 | -776.3 | 0.70 | 31% |
| GBPUSD M1 z-score extreme fade | 1425 | -1567.0 | 0.65 | 23% |
| GBPUSD post-rollover fade | 653 | -421.2 | 0.64 | 41% |
| EURUSD M1 z-score extreme fade | 1486 | -1434.2 | 0.61 | 20% |
| EURJPY M1 z-score extreme fade | 1395 | -2578.0 | 0.61 | 18% |
| EURUSD post-rollover fade | 753 | -514.4 | 0.52 | 38% |
Hallazgo más instructivo: la deriva del fix de Tokio (sesgo alcista de USDJPY de 9:30 a 9:55) es real (+0.5 pips/día en bruto), pero el spread medido en esa hora es ~5 veces mayor. La ventaja existe; los costes se la comen. Así es realmente el scalping. El seguimiento de la apertura de Londres fue el más cercano (PF 0.74–0.90), aunque cada celda perdió en todos los bloques anuales.
Realidad de costos medidos (el verdadero campo de batalla)
| Par | Spread actual | P75 medido | Comisión RT (pips) | Fuente de la comisión | Costo RT (p75) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80 | 1.20 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 1.20 |
| EURUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 0.60 |
| EURJPY | 1.40 | 1.70 | 0.00 | operaciones (cualquier símbolo) | 1.70 |
| GBPUSD | 0.70 | 0.70 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 0.70 |
Medido en: Exness Technologies Ltd (Exness-MT5Trial5, moneda de cuenta JPY). Los spreads son percentiles medidos con ticks obsoletos excluidos; la comisión se deriva automáticamente del historial de operaciones (volviendo a la tabla de especificaciones oficial si es necesario).
Operaciones de esta semana (SHADOW + en vivo, todas ellas)
Esta semana hubo cero operaciones y cero omisiones (las semanas tranquilas también se reportan).
El detalle por operación (hora, celda, shadow/en vivo, dirección, motivo de salida, pips netos, además del desglose de los motivos de omisión) y la razón de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.
Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real; lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.
→ Ver cómo abrir una cuenta y verificar
Estado del aprendizaje automático
Cada día a las 05:35 JST, reevaluamos las 24 celdas preregistradas con datos M1 actualizados de forma incremental, incorporando a los supervivientes y degradando automáticamente a los que han decaído (sin minería de hipótesis abiertas; así es como se produce el sobreajuste). Supervivientes actuales: 0. Última reevaluación: 17/08 a las 05:35 JST.
Descargo de responsabilidad
Esto no constituye asesoramiento de inversión. Todas las cifras se miden en nuestra propia cuenta de verificación y no garantizan resultados futuros. El scalping es el estilo de trading más dominado por los costos de transacción; en la mayoría de los entornos, su expectativa es negativa.
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