Qué es esto
Un informe semanal de nuestro laboratorio que evalúa el "scalping automatizado" con datos medidos, no con marketing.
- Probamos 24 celdas de microsesiones preregistradas (apertura de Tokio, fijación de Tokio, apertura de Londres, números redondos, rollover, extremos de puntuación z) con duraciones de entre 5 y 90 minutos. El scalping subminuto se excluye desde el inicio: los costes de ida y vuelta para minoristas (0,7–1,1 pips) y las ejecuciones de 60–200 ms lo hacen aritméticamente inviable.
- Los costes no son los spreads anunciados: utilizamos percentiles de spread por hora del día medidos en nuestra propia cuenta de MT5 (p75) más comisiones derivadas automáticamente del historial de operaciones.
- Cada celda ejecuta primero SHADOW (ejecuciones virtuales) y solo se promueve a órdenes reales tras superar un umbral estadístico preregistrado (n≥100, PF≥1,1, z≥1,65). Aquí se publica cada operación, ya sea ganadora, perdedora o omitida.
Veredicto actual (24 celdas de backtesting)
Celdas supervivientes: 0 de 24. Ninguna de las celdas preregistradas superó el umbral de "positivo estadísticamente significativo tras medir los costos". Ese es el resultado honesto. La recalibración diaria a las 05:35 JST sigue reevaluando a medida que crecen los datos; cualquier superviviente entra automáticamente en verificación SHADOW.
| Celda | n | Neto (pips) | PF | Porcentaje de costos |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY London-open 15min follow | 752 | -412.5 | 0.94 | 16% |
| USDJPY London-open 15min follow | 815 | -1586.1 | 0.75 | 17% |
| GBPUSD London-open 15min follow | 752 | -1432.3 | 0.75 | 17% |
| USDJPY round-number fade | 2550 | -5881.5 | 0.73 | 15% |
| EURJPY round-number fade | 2720 | -6930.9 | 0.70 | 19% |
| EURUSD London-open 15min follow | 743 | -1456.1 | 0.68 | 19% |
| USDJPY Tokyo-fix drift | 1468 | -2842.9 | 0.65 | 25% |
| USDJPY post-fix reversal | 1232 | -2885.9 | 0.64 | 22% |
| EURJPY post-fix reversal | 1132 | -2601.5 | 0.64 | 28% |
| EURUSD round-number fade | 1552 | -3674.5 | 0.63 | 19% |
| GBPUSD round-number fade | 2376 | -7460.5 | 0.61 | 18% |
| USDJPY Tokyo-open impulse fade | 1013 | -2418.2 | 0.59 | 25% |
| EURJPY Tokyo-fix drift | 1352 | -3721.3 | 0.56 | 30% |
| EURJPY Tokyo-open impulse fade | 899 | -2615.1 | 0.53 | 33% |
| USDJPY M1 z-score extreme fade | 1716 | -4364.7 | 0.50 | 31% |
| GBPUSD Tokyo-open impulse fade | 878 | -1571.0 | 0.48 | 48% |
| USDJPY post-rollover fade | 763 | -1593.7 | 0.45 | 56% |
| GBPUSD M1 z-score extreme fade | 1432 | -3096.5 | 0.43 | 44% |
| EURUSD Tokyo-open impulse fade | 927 | -1697.1 | 0.42 | 46% |
| EURJPY M1 z-score extreme fade | 1408 | -4585.6 | 0.42 | 37% |
| EURUSD M1 z-score extreme fade | 1491 | -3066.7 | 0.36 | 48% |
| EURJPY post-rollover fade | 795 | -2373.9 | 0.34 | 68% |
| GBPUSD post-rollover fade | 658 | -1742.1 | 0.17 | 111% |
| EURUSD post-rollover fade | 755 | -1722.6 | 0.13 | 115% |
Hallazgo más instructivo: la deriva del fix de Tokio (sesgo alcista de USDJPY de 9:30 a 9:55) es real (+0.5 pips/día en bruto), pero el spread medido en esa hora es aproximadamente 5 veces mayor. La ventaja existe; los costos la eliminan. Así es realmente el scalping. La estrategia de seguimiento en la apertura de Londres fue la más cercana (PF 0.74–0.90), aun así, cada celda registró pérdidas en todos los bloques anuales.
Realidad de costos medidos (el verdadero campo de batalla)
| Par | Spread actual | p75 medido | Comisión RT (pips) | Fuente de la comisión | Costo RT (p75) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.20 | 1.20 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 1.20 |
| EURUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 0.60 |
| EURJPY | 2.00 | 1.70 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 1.70 |
| GBPUSD | 1.20 | 0.70 | 0.00 | medido a partir de operaciones | 0.70 |
Medido en: Exness Technologies Ltd (Exness-MT5Trial5, moneda de cuenta JPY). Los spreads son percentiles medidos con ticks obsoletos excluidos; la comisión se deriva automáticamente del historial de operaciones (volviendo a la tabla oficial de especificaciones si es necesario).
Operaciones de esta semana (SHADOW + en vivo, todas ellas)
Esta semana hubo cero operaciones y cero omisiones (las semanas tranquilas también se informan).
El detalle por operación (hora, celda, shadow/en vivo, dirección, motivo de salida, pips netos, más el desglose de los motivos de omisión) y la razón de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.
Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real; lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la distribución de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.
→ Ver cómo abrir una cuenta y verificarla
Estado del aprendizaje automático
Todos los días a las 05:35 JST, reevaluamos las 24 celdas preregistradas con datos M1 actualizados de forma incremental, incorporando a los supervivientes y degradando automáticamente a los que han decaído (sin minería de hipótesis abiertas; así es como se produce el sobreajuste). Supervivientes actuales: 0. Última reevaluación: 31/08 a las 05:35 JST.
Descargo de responsabilidad
Esto no constituye asesoramiento de inversión. Todas las cifras se miden en nuestra propia cuenta de verificación y no garantizan resultados futuros. El scalping es el estilo de trading más dominado por los costes de transacción; en la mayoría de entornos, su expectativa es negativa.
Artículos relacionados
¿Sobrevive el Scalping Automatizado a los Costos Reales? Informe de Laboratorio en Vivo 2026-S35
Evaluamos 24 celdas de scalping de microsesión diariamente contra los costos reales de MT5 (percentiles de spread por hora del día + comisión derivada automáticamente). Celdas supervivientes: 0. Datos primarios, cada operación publicada.
¿Sobrevive el Scalping Automatizado a los Costos Reales? Informe de Laboratorio en Vivo 2026-S34
Evaluamos diariamente 24 celdas de scalping de micro-sesiones contra los costos reales de MT5 (percentiles de spread por hora del día + comisión derivada automáticamente). Celdas sobrevivientes: 0. Datos primarios, cada operación publicada.
¿Sobrevive el Scalping Automatizado a los Costos Reales? Informe de Laboratorio en Vivo 2026-S33
Evaluamos 24 celdas de scalping de micro-sesiones diarias contra los costos medidos de MT5 (percentiles de spread por hora del día + comisión derivada automáticamente). Celdas supervivientes: 0. Datos primarios, cada operación publicada.