16年検証の末、旧シグナルロジックを廃番にしました — 新ロジック移行のお知らせ

2026年7月21日、当サイトが運営するFX先出しシグナルの旧ロジック(H4ポートフォリオ17構成)の新規配信を停止しました。理由は一つです — 16年分の検証で、この設計は構造的に勝てないと確定したからです。

この記事は、その検証結果と、新ロジックへの移行スケジュールの告知です。都合の悪い数字も含めて全部書きます。過去の配信実績・第三者検証(Myfxbook)は一切消さず、そのまま残します。

何が起きたか

• 公開実績の起点(7/13)以降: 3勝3敗、合計 −114.4pips。勝ちは平均+7.4pips、負けは平均−45.5pips。
• 16.1年のアウトオブサンプル再検証(4,947取引): 勝率73.5%、しかし −4,670pips。

「勝率7割超で負ける」— これは偶然ではなく仕様でした。

なぜ勝率73.5%で負けるのか

値動きがランダムだと仮定して、利確幅a・損切り幅bの注文を置くと、利確が先に付く確率は数学的に b/(a+b) になります(ギャンブラーの破産問題)。旧ロジックの設計(利確0.5〜0.8×ATR/損切り1.5〜2.0×ATR)なら理論値は74〜76%。観測された73.5%とほぼ一致します。

さらに決定的だったのは全バー無条件テストです。16年×21ペアの全バーで、方向を選ばずにエントリーして利確10pips/損切り2×ATRを置くだけで、勝率は83.7%になりました(理論値83.3%)。買いの勝率+売りの勝率=167%。つまり3回に2回は「買っても売っても勝ち」です。

勝率は相場を当てる力ではなく、利確と損切りの距離の比が自動的に作る見かけの数字でした。そして無条件の83.7%は損益分岐(86.7%)に届かず、その差が16年間、スプレッドコスト(1取引あたり−0.94pips)として静かに積み上がっていました。

出口の調整で直せないことも検証済みです(パラメータ面の訓練期→検証期の順位相関ρ≈0)。時間帯やボラティリティで「安全地帯」を探しましたが、前半8年と後半8年で一貫して分岐点を超える条件は252通り中ゼロでした。機械学習による取捨選択も検証しましたが、事前登録した合格基準(AUC≥0.55)に対しOOF AUC 0.51〜0.52で不採用を確定しています。

詳細な検証手法は先行記事「勝率73.5%のシステムが負ける理由 — 16年バックテスト監査」にまとめています。再現コードと結果データはGitHubで公開しています。

新しいシグナルについて(移行スケジュール)

16年の検証で生き残ったエッジ候補は、値動きパターンではなく情報イベントにありました。

• 経済指標サプライズ後の24時間ドリフト: 重要指標の実績値がコンセンサスから大きく外れたとき、その方向への調整が約24時間続く現象。15年で+10,143pips(8ペア・スプレッド控除後)。コスト2倍ストレスでも生き残るのは米ドル主要ペアに限られます。
• 旧ロジックと決定的に違う点: 損切りは広く(3×ATR)、利益はドリフトに任せる設計のため、平均勝ちが平均負けを上回る構造に反転します。「1敗で9勝分を失う」旧設計の問題が根本から消えます。

ただし、いきなり配信はしません。現在は**発注なしの影計測(シャドー運用)**で、実際の発表をリアルタイムに追跡し、検証時の仮定(スプレッド・執行価格)と実測の乖離を記録しています。

移行スケジュール(予定):

1. 現在〜8月: シャドー運用でシグナルを蓄積(米雇用統計・CPI・小売売上・GDP・週次失業保険など、月15〜25回ペースを想定)
2. 8月下旬目処: 実測30件時点で、検証時の期待値と実測の突合判定
3. 判定通過の場合、9月上旬を目処に新シグナルの配信開始(配信フォーマットも刷新し、損益は「R倍数」= リスク1単位に対する倍率で表記します)

大事なことなので明記します: 判定を通過しなければ配信しません。 見栄えの良い勝率を売る商売はやめました。反証に生き残った期待値だけを配信します。移行期間中、新規シグナルの配信は止まります(進捗はDiscordで随時報告します)。

なぜこれを公開するのか

シグナル配信の世界では、都合の悪い実績を消して口座を作り直すのが常套手段です。私たちは逆をやります。「負けが確定した検証結果」を数字ごと公開し、実績のリセットはしません(Myfxbookの履歴はそのままです)。

16年・52万バー・4,947取引の検証を経て言えるのは、「聖杯はない。あるのは、小さくて検証に耐えるエッジと、それを壊さない規律だけ」ということです。その規律の実践を、これからも全件公開で続けます。