Relatório ao Vivo de Event-Drift 2026-W31 — todas as negociações que realmente fizemos em surpresas macroeconômicas

O que é isto

Este não é um artigo de previsão de mercado. É o registro de negociações que realmente executamos.

Existe apenas um método. Medimos o quanto um dado econômico se desviou de sua projeção (a surpresa, em desvios padrão), entramos na direção desse desvio na primeira barra horária que fechar após a divulgação e saímos após 24–48 horas. Não há take-profit. O stop loss é definido em 3× a amplitude média verdadeira (ATR).

Nenhum padrão gráfico é utilizado. Eventos de política de bancos centrais são deliberadamente excluídos — nos backtests, eles apresentaram uma taxa de acerto de 31% no período mais recente.

Histórico acumulado

3 fechados (0G 3P, 0%) · total -1,94R · -0,65R por operação

R é o lucro dividido pelo valor arriscado naquela operação. Reportamos em R em vez de moeda porque isso compara o método em si, independentemente do tamanho ou da denominação da conta. Como referência prática, uma média acima de +0,2R em uma amostra grande significa que o sistema está funcionando.

Execução mensurada (a parte que ninguém mais publica)

• Spread médio ao vivo na entrada: 0,72 pips
• ⚠️ Diferença em relação ao preço de entrada assumido no backtest: 144,47 pontos em média — isso não é deslizamento de execução. Significa que não estamos sendo executados no momento assumido pelo backtest. A operação ao vivo não é a operação testada no backtest (sendo corrigida).

Esta semana

O registro desta semana contém 4 operação(ões) e 0 pulo(s).

Os detalhes por operação (hora, par, lado, lançamento, surpresa σ, stop em pips, múltiplo de R) e o motivo de cada pulo são publicados em nosso canal verificado do Discord.

Por que o acesso é restrito: os detalhes constituem o registro de execução de uma conta real — o ativo mais valioso que podemos oferecer a um leitor. Disponibilizamos essas informações para pessoas que abriram suas contas através deste site (apenas confrontamos o número da sua conta com nosso livro-razão de parceiros; não solicitamos e-mail nem senha). O registro cumulativo, a divisão entre ganhos e perdas e os custos mencionados acima permanecem públicos nesta página — não mostramos os ganhos e ocultamos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Medições das corretoras

Esses números foram obtidos realizando ordens reais de tamanho mínimo em ambas as corretoras simultaneamente e medindo as execuções (por volta de 28/07 às 21:28 JST). A linha de margem compara o que o MT5 relata como margem necessária com o que foi efetivamente bloqueado. Na Exness, cinco vezes o valor da API foi travado (reproduzido em duas execuções). Dimensionar posições baseando-se apenas no valor da API resultaria em uma exposição maior do que a pretendida.

Então, qual delas você deve abrir?

Diferentes critérios têm diferentes vencedores. Ler isso como "qual é melhor no geral" perde o sentido.

• No custo de negociação, Exness. O spread medido do USD/JPY difere em aproximadamente 3,7×, e isso se aplica a cada operação de ida e volta. Quanto mais você negocia, mais isso se acumula.
• Na veracidade dos relatos da conta, XM. Sua API de margem necessária correspondeu à realidade. A Exness errou por 5×, o que é uma armadilha prática se você dimensionar posições programaticamente. Se você dimensionar manualmente, isso não o afetará.
• Para testar sem depositar, XM. O bônus sem depósito está desse lado.

Mantemos contas em ambas e realizamos ordens reais nas duas para produzir esses números. A diferença de spread é grande, mas não é, por si só, um motivo para descartar qualquer uma delas — a resposta depende de qual dos três critérios importa mais para você.

Lançamentos que estamos monitorando a seguir

Não há lançamentos qualificáveis nas próximas 96 horas.

Como acompanhar este registro

Este artigo é regenerado automaticamente toda segunda-feira de manhã, diretamente do livro-razão. O registro cumulativo permanece público aqui.

Os detalhes por operação e as medições diárias são entregues em nosso canal verificado do Discord → como participar

O que diremos claramente

• Uma taxa de acerto de ~45% é o design, não uma falha. Sem take-profit e com saída baseada no tempo, não ganhamos com frequência; a vantagem está na magnitude dos ganhos. Analisar apenas a taxa de acerto irá enganar você.
• Sequências de perdas são certas. Para qualquer sistema com expectativa positiva em torno de 45%, sequências de 5 a 7 perdas são estatisticamente comuns.
• O back-testing foi negativo durante o regime de baixa volatilidade de 2018–2022. Testamos cinco métodos de detecção de regime para evitar esse período; nenhum teve poder preditivo. Divulgamos isso como um risco aceito.
• O resultado destacado é de uma conta de verificação (mantemos um histórico publicado canônico). O espelho paralelo em dinheiro real é relatado separadamente acima, nunca fundido.
• Resultados passados não garantem desempenho futuro. Isto não é um conselho de investimento.

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Foto por Kanchanara no Unsplash

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Photo by Kanchanara on Unsplash