VERIFICATION LEDGER
O que testamos e o que realmente sobreviveu
A maioria dos sites publica só as estratégias que quer que você use. Aqui está o registro completo: todos os estudos sistemáticos que rodamos, avaliados no mesmo eixo, falhas incluídas. Publicar as falhas é o ponto — um método que sobrevive a 43 testes pré-registrados vale mais do que um que nunca foi testado.
43
estudos
4
ao vivo
28
falharam por completo
| O que foi testado | Veredito | Sobreviventes | Out-of-sample | Sharpe deflacionado |
|---|---|---|---|---|
| Drift de 24 horas após surpresas em eventos econômicos | Ao vivo | 2 | — | — |
| Sistemas de correlação: como sinal de entrada versus controle de exposição | Ao vivo | — | — | — |
| Fechamento do mercado dos EUA antecedendo o Nikkei 225 e o câmbio no dia seguinte | Ao vivo | 2 | — | — |
| Atlas de correlações entre commodities, índices e volatilidade | Ao vivo | 2 | — | — |
| Sete métodos conhecidos (TD9, NR7/ORB, Turtle Soup, Gotobi, rebalanceamento de fim de mês, gap de fim de semana) | Sombra | 3 | — | — |
| Um agente que observa todos os gráficos e decide operação a operação: o julgamento supera a máquina e o acaso? | Sombra | 0 | — | — |
| Posicionamento especulativo do relatório COT da CFTC | Perto, insuficiente | 0 | 0.167 | 0.043 |
| Grid trading: ordens limitadas equidistantes, lucros pequenos, sem stop lossLer o estudo completo | Perto, insuficiente | 2 | — | — |
| Fluxos semanais de investimento em carteira do MOF do Japão e o iene | Perto, insuficiente | 0 | 0.286 | 0.327 |
| Investimento externo mensal por setor investidor do MOF do Japão (seguradoras, fundos de pensão, bancos, fundos) e o iene | Perto, insuficiente | 0 | 0.333 | 0.069 |
| Modelo ampliado de fluxos do Japão: sete pares com direção fixada pelo mecanismo | Perto, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.413 |
| Carry de juros: ranking de taxas de política do BIS, carteira transversal de oito moedasLer o estudo completo | Perto, insuficiente | 0 | 0.833 | 0.935 |
| Todas as famílias de análise técnica combinadas em pares e além, nos 21 pares | Perto, insuficiente | 0 | — | — |
| Aplicando as regras do persona KAI aos 21 pares: quais realmente dão lucro | Perto, insuficiente | 2 | — | — |
| Reordenar todas as estratégias em produção pelo lucro total do ano civil, não pela vantagem por operação | Perto, insuficiente | 0 | — | — |
| Indicadores técnicos padrão (médias móveis, MACD, RSI, Bollinger, ADX, força de moedas) | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Candlesticks e padrões gráficos modernos (engolfo, pin bar, Heikin-Ashi, Supertrend, Ichimoku) | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Cinco detectores de reversão de tendência (MA200, inclinação da MA50, Supertrend, Donchian, CUSUM) | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Conjunto de qualidade de trades (SQN, e-ratio, otimização do tempo de posição) | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Meta-rotulagem por aprendizado de máquina para filtrar trades de drift de eventos | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Scalping em 24 células de micro-sessão, precificado com spreads medidos | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Fibonacci combinado com Ondas de Elliott, MACD e RSI | Falhou por completo | 0 | — | 0.145 |
| Fatores técnicos de portfólio (momentum de série temporal, força relativa, baixa volatilidade) | Falhou por completo | 0 | — | 0.270 |
| Seis lógicas amplamente compartilhadas nas redes (fair value gap, order block, varredura de liquidez, entradas por sessão, mudança de estrutura, fade do movimento inicial) e dobra de loteLer o estudo completo | Falhou por completo | 0 | — | 0.024 |
| Cesta de moedas de commodities frente a ouro, prata e petróleo | Falhou por completo | 0 | 0.396 | — |
| Liquidez líquida do dólar (ativos do Fed menos TGA menos repo reverso) frente a uma cesta de dólar | Falhou por completo | 0 | — | 0.327 |
| A “variação” dos juros: divergência de política monetária, comprado no lado que sobe | Falhou por completo | 0 | 0.333 | 0.119 |
| Índice de aversão a risco como filtro defensivo para o carry | Falhou por completo | 0 | 0.167 | 0.766 |
| Fechamento dos EUA antecipando commodities, cripto e índices asiáticos do dia seguinte | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Transmissão EUA→Nikkei além da correlação: volatilidade, fechamento de gap, assimetria, deriva de vários dias | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Aprofundamento do único sobrevivente: PRZ harmônico com fade de Bollinger sob holdout real de 1994-2009 | Falhou por completo | 0 | — | — |
| O cânone completo de candlestick — 50 famílias incluindo métodos Sakata — em três eras desde 1971 | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Machine learning a todo vapor: gradient boosting e um Transformer em GPUs, com walk-forward purgado | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Payoff assimétrico: trailing stops e alvos de risco-retorno frente a saídas por tempo, resolvidos em trajetórias de 5 minutos | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Separando entrada e saída: pontuar entradas com edge ratio (MFE/MAE) sem nenhuma regra de saída | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Reavaliar sinais macro e de posicionamento e testá-los episódio a episódio | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Saídas adaptativas que reagem à tese da operação se desfazer, frente a uma saída por tempo fixo | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Limiar do sinal versus frequência de operações, julgado pelo lucro anual e não por operação | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Carry revisitado par a par: totais anuais nos 21 pares frente a spreads de swap realistas | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Carry testado em futuros de câmbio da CME, onde não há markup de swap da corretora a culpar | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Dá para prever os anos ruins da estratégia? Testando filtros de volatilidade, correlação e drawdown | Falhou por completo | 0 | — | — |
| As 50 famílias de candlesticks testadas em ouro, prata, bitcoin e índices de ações: nenhuma sobreviveu, igual ao forex | Falhou por completo | 0 | — | — |
| Doze famílias de estratégias agressivas | Falhou por completo | 0 | — | — |
0,50 significa nada melhor que o acaso. Só valores acima de 0,50 carregam informação.
Como foram julgados
Os critérios são registrados antes de o teste rodar, de modo que o resultado não pode ser reinterpretado depois. O out-of-sample só é pontuado após a direção ser fixada nos dados in-sample. O Sharpe deflacionado desconta o número de variantes testadas — é por isso que a maioria dos back-tests publicados não é confiável. Inverter o sinal depois de ver o resultado conta como falha, não como descoberta.
São registros de pesquisa, não recomendação de investimento. Resultados passados de back-test ou operação real não preveem retornos futuros. Operar câmbio envolve risco de perda.
Registro atualizado: 2026-08-12