Ordens em grade dentro de uma faixa funcionam mesmo? Teste de sobrevivência com 21 pares em 16 anos

Colocar ordens limitadas em intervalos iguais dentro de uma faixa, dar a cada uma um alvo pequeno e nunca usar stop. Esse desenho costuma ser vendido como "configure e esqueça", e ele realmente gera lucro. O problema não estava aí.

Taxa de acerto é a medida errada aqui

Sem stop, esperar tempo suficiente quase sempre fecha a posição no lucro. Rodando sem modelar a liquidação, os 21 pares foram lucrativos em todas as datas de início testadas. Taxa de acerto e sequências de ganhos ficam boas automaticamente nessa estrutura. O que importa medir é a distância até a liquidação e a probabilidade de chegar lá.

Ao mudar a data de início, os pares se separam com clareza

Em cada ponto de partida definimos a faixa com os três anos anteriores e rodamos por cinco, repetindo com o início deslocado um ano por vez. A configuração foi fixa (espaçamento de 0,5%, alvo igual a um intervalo, vender acima do ponto médio e comprar abaixo); não escolhemos os melhores ajustes depois de ver os resultados.

EURGBP / EURNZD

Rodando uma faixa fixa por 16 anos

A faixa vem dos três primeiros anos e nunca mais muda. O capital necessário é o valor que suporta o preço avançar mais 10% além da faixa — número calculável antes de começar — expresso como múltiplo de uma ordem da grade.

Faixa estreita não significou par mais seguro

Uma faixa estreita exige menos capital. Mas isso também significa que o preço de liquidação está mais perto. O par com a faixa mais estreita passou 98% dos 16 anos fora da faixa atribuída e foi liquidado com apenas dois negócios fechados. O expoente de Hurst, frequentemente sugerido como filtro, foi quase idêntico entre os pares aprovados e os reprovados.

O swap é a segunda forma de morrer

As posições ficam abertas por meses ou anos, então o swap (diferencial de juros mais a margem da corretora) importa. "Ponto de equilíbrio do swap" é o custo anual acima do qual o lucro desaparece. Os pares líderes têm folga; os do fim da tabela, não. Verifique o swap efetivo na sua própria conta.

Três armadilhas em que caímos

Primeira: dimensionar o capital pelo mínimo que se revelou suficiente premia pares que por acaso não romperam a faixa. Segunda: alvos atingidos depois da liquidação não podem ser contados — perdemos isso na primeira passagem e todos os pares pareciam lucrativos. Terceira: a máxima do candle em que a ordem de compra foi executada não pode servir de alvo, pois pode ter ocorrido antes da execução.

Limitações

As execuções são resolvidas em candles de 1 hora, então casos em que o movimento de minuto teria disparado a liquidação antes não são capturados (as taxas de sobrevivência são, portanto, ligeiramente otimistas). Testamos apenas duas políticas de faixa: nunca revisada e redefinida a cada cinco anos. Não mantemos conta para esse estilo; estes são dados primários para o leitor julgar.

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Sobre os dados brutos

As tabelas acima agregam 168 configurações. Os dados brutos por configuração antes da agregação (CSV) e as notas de projeto do programa de teste também estão disponíveis. As conclusões, o resultado de cada configuração, os critérios de aprovação e os motivos de reprovação estão todos publicados nesta página. Nada inconveniente fica atrás do acesso restrito. Vai para leitores que abriram conta pelo site (apenas conferência do número da conta; sem e-mail).

→ Ver como receber

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Este é um registro dos testes que executamos por conta própria. Não é uma avaliação de qualquer pessoa, organização ou serviço. Todos os números são simulações sobre dados históricos e não indicam resultados futuros. Negociar pode gerar perdas superiores ao seu depósito. Não é recomendação de investimento; decida por conta própria.