O Scalping Automatizado Sobrevive aos Custos Reais? Relatório de Laboratório ao Vivo 2026-S40

O que é isto

Um relatório semanal do nosso laboratório que avalia "scalping automatizado" com dados medidos, não marketing.

• Testamos 24 células de micro-sessões pré-registradas (abertura de Tóquio, fix de Tóquio, abertura de Londres, números redondos, rollover, extremos de z-score) com duração de 5 a 90 minutos. Scalping de sub-minuto é excluído de antemão: custos de ida e volta no varejo (0,7–1,1 pips) e execuções de 60–200ms tornam isso aritmeticamente inviável.
• Custos não são spreads anunciados: usamos percentis de spread por hora do dia medidos na nossa própria conta MT5 (p75) mais comissão derivada automaticamente do histórico de negociações.
• Cada célula roda primeiro em SHADOW (fills virtuais) e é promovida para ordens reais somente após um gate estatístico pré-registrado (n≥100, PF≥1,1, z≥1,65). Cada negociação, ganha, perdida ou pulada, é publicada aqui.

Veredito atual (24 células de backtest)

Células sobreviventes: 0 de 24. Nenhuma das células pré-registradas superou o critério de "positivo estatisticamente significativo após custos medidos". Esse é o resultado honesto. A recalibração diária às 05:35 JST continua reavaliando à medida que os dados crescem; qualquer sobrevivente entra automaticamente em verificação SHADOW.

Descoberta mais instrutiva: o drift do fix de Tóquio (viés de alta do USDJPY das 9:30 às 9:55) é real (+0,5 pips/dia bruto) — mas o spread medido nessa hora é ~5x maior. A vantagem existe; os custos a consomem. É assim que o scalping realmente se parece. O follow da abertura de Londres chegou mais perto (PF 0,74–0,90), mas mesmo assim todas as células perderam em todos os blocos anuais.

A realidade do custo medido (o verdadeiro campo de batalha)

Medição realizada em: Exness Technologies Ltd (Exness-MT5Trial5, moeda da conta: JPY). Os spreads são percentis medidos, com ticks obsoletos excluídos; a comissão é derivada automaticamente do histórico de negociações (recorrendo à tabela oficial de especificações quando necessário).

As negociações desta semana (SHADOW + ao vivo, todas elas)

Esta semana teve zero negociações e zero pulos (semanas tranquilas também são reportadas).

O detalhe por negociação (horário, célula, shadow/ao vivo, lado, motivo da saída, pips líquidos, além do detalhamento dos motivos de pulo) e o motivo de cada pulo são publicados no nosso canal verificado no Discord.

Por que é restrito: o detalhe é o registro de execução de uma conta real — a coisa mais valiosa que podemos entregar a um leitor. Nós o fornecemos a pessoas que abriram sua conta através deste site (nós apenas comparamos o número da sua conta com nosso registro de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro cumulativo, a divisão de ganhos/perdas e os custos acima permanecem públicos nesta página — não mostramos os ganhos e escondemos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Status de auto-aprendizado

Todos os dias às 05:35 JST, reavaliamos as 24 células pré-registradas com base em dados M1 atualizados incrementalmente, mantendo as sobreviventes e rebaixando automaticamente as que decaíram (sem mineração de hipóteses em aberto — é assim que se evita o overfitting). Sobreviventes atuais: 0. Última reavaliação: 28/09 às 05:35 JST.

Aviso Legal

Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento. Todos os números são medidos em nossa própria conta de verificação e não garantem resultados futuros. O scalping é o estilo de negociação mais impactado pelos custos de transação; na maioria dos ambientes, sua expectativa é negativa.