Informe en Vivo de Event-Drift 2026-S32 — cada operación que realmente realizamos ante sorpresas macro

Qué es esto

Este no es un artículo de predicción de mercado. Es el registro de las operaciones que realmente ejecutamos.

Hay un único método. Medimos cuánto se desvió un dato económico de su pronóstico (la sorpresa, en desviaciones estándar), entramos en esa dirección en la primera vela horaria que cierra tras la publicación, y salimos después de 24 a 48 horas. No hay take-profit. El stop es 3× el rango promedio (ATR).

No se utilizan patrones de gráficos. Los eventos de política de los bancos centrales se excluyen deliberadamente: en las pruebas retrospectivas registraron una tasa de acierto del 31% en el período más reciente.

Registro acumulado

4 operaciones cerradas (1G 3P, 25%) · total -1,54R · -0,39R por operación

R es el beneficio dividido entre la cantidad arriesgada en esa operación. Reportamos R en lugar de divisa porque compara el método en sí, independientemente del tamaño de la cuenta o de la denominación. Como referencia práctica, promediar por encima de +0,2R en una muestra amplia significa que el sistema está funcionando.

Ejecución medida (la parte que nadie más publica)

• Spread medio en vivo en la entrada: 0,72 pips
• ⚠️ Diferencia frente al precio de entrada supuesto en el back-test: 144,47 p de media — esto no es deslizamiento de ejecución. Significa que no estamos obteniendo la ejecución en el momento que el back-test asumía. La operación en vivo no es la operación del back-test (en proceso de corrección).

Esta semana

El registro de esta semana contiene 4 operaciones y 0 omisiones.

El detalle por operación (hora, par, dirección, publicación, sorpresa σ, pips de stop, múltiplo R) y el motivo de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.

Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real — lo más valioso que podemos entregar a un lector. Se lo damos a quienes abrieron su cuenta a través de este sitio (solo comparamos el número de su cuenta con nuestro libro de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, el desglose de ganancias/pérdidas y los costos anteriores permanecen públicos en esta página — no le mostramos las ganancias y le ocultamos las pérdidas.

→ Vea cómo abrir una cuenta y verificar

Medición de los brokers

Estas cifras provienen de colocar órdenes reales de tamaño mínimo en ambos brokers al mismo tiempo y medir las ejecuciones (alrededor del 28/07 a las 21:28 JST). La fila del margen compara lo que MT5 reporta como margen requerido frente a lo que realmente se retuvo. En Exness, se bloqueó cinco veces el valor indicado por la API (reproducido en dos ejecuciones). Calcular el tamaño solo a partir del valor de la API te dejaría con una posición mayor a la prevista.

Entonces, ¿cuál deberías abrir?

Cada eje tiene un ganador distinto. Leer esto como "cuál es mejor en general" pierde el punto.

• En coste de trading, Exness. El spread medido de USD/JPY difiere en aproximadamente 3,7×, y eso se aplica en cada ida y vuelta. Cuanto más operes, más se acumula.
• En que la cuenta informe con transparencia, XM. Su margen requerido vía API coincidió con la realidad. Exness se desvió por 5×, lo cual es una trampa práctica si dimensionas posiciones de forma programática. Si dimensionas a mano, no te afecta.
• En probarlo sin depositar, XM. El bono sin depósito está en ese lado.

Tenemos cuentas en ambos y colocamos órdenes reales en los dos para producir estas cifras. La brecha de spread es grande, pero por sí sola no es motivo para descartar a ninguno — la respuesta depende de cuál de los tres ejes te importa más.

Lanzamientos que estamos vigilando a continuación

No hay lanzamientos que cumplan los requisitos en las próximas 96 horas.

Cómo seguir este registro

Este artículo se regenera automáticamente cada lunes por la mañana, directamente desde el libro de contabilidad. El registro acumulado permanece público aquí.

El detalle de cada operación y las mediciones diarias se publican en nuestro canal verificado de Discord → cómo unirse

Lo que diremos sin rodeos

• Una tasa de acierto de ~45% es el diseño, no un fallo. Sin take-profit y con una salida basada en tiempo, no ganamos con frecuencia; la ventaja está en lo grandes que son las ganancias. Leer solo la tasa de acierto te llevará a conclusiones erróneas.
• Las rachas de pérdidas son una certeza. Para cualquier sistema con expectativa positiva en torno al 45%, rachas de 5 a 7 pérdidas consecutivas son estadísticamente normales.
• El back-testing fue negativo durante el régimen de baja volatilidad de 2018–2022. Probamos cinco métodos de detección de régimen para evitar ese período; ninguno tuvo poder predictivo. Lo revelamos como riesgo aceptado.
• El récord principal proviene de una cuenta demo de verificación (mantenemos un único historial de rendimiento canónico publicado). La cuenta espejo de dinero real se reporta por separado más arriba, nunca se fusiona.
• Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Esto no es asesoramiento de inversión.