Qué es esto
Un informe semanal de nuestro laboratorio que evalúa el "scalping automatizado" con datos medidos, no con marketing.
- Probamos 24 celdas de microsesiones preregistradas (apertura de Tokio, fijación de Tokio, apertura de Londres, números redondos, rollover, extremos de puntuación z) con duraciones de entre 5 y 90 minutos. El scalping subminuto se excluye desde el inicio: los costos de ida y vuelta para minoristas (0,7–1,1 pips) y las ejecuciones de 60–200 ms lo hacen aritméticamente inviable.
- Los costos no son los spreads anunciados: utilizamos percentiles de spread por hora del día medidos en nuestra propia cuenta de MT5 (p75) más comisiones derivadas automáticamente del historial de operaciones.
- Cada celda ejecuta primero SHADOW (ejecuciones virtuales) y solo se promueve a órdenes reales después de superar un umbral estadístico preregistrado (n≥100, PF≥1,1, z≥1,65). Aquí se publica cada operación, ya sea ganadora, perdedora o omitida.
Veredicto actual (24 celdas de backtest)
Celdas supervivientes: 0 de 24. Ninguna de las celdas preregistradas superó el umbral de "positivo estadísticamente significativo después de costes medidos". Ese es el resultado honesto. La recalibración diaria a las 05:35 JST sigue reevaluando a medida que crecen los datos; cualquier superviviente entra automáticamente en verificación SHADOW.
| Celda | n | Neto (pips) | PF | Parte del coste |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY London-open 15min follow | 743 | -737.8 | 0.89 | 18% |
| USDJPY round-number fade | 2523 | -2456.9 | 0.88 | 6% |
| EURJPY round-number fade | 2703 | -3467.9 | 0.83 | 10% |
| EURUSD round-number fade | 1547 | -2008.1 | 0.78 | 8% |
| GBPUSD London-open 15min follow | 745 | -1515.4 | 0.73 | 18% |
| USDJPY London-open 15min follow | 802 | -1678.3 | 0.73 | 18% |
| GBPUSD round-number fade | 2360 | -5083.1 | 0.71 | 10% |
| EURUSD London-open 15min follow | 737 | -1440.8 | 0.68 | 19% |
| USDJPY Tokyo-fix drift | 1449 | -3263.6 | 0.61 | 29% |
| USDJPY post-fix reversal | 1216 | -3330.5 | 0.60 | 25% |
| EURJPY post-fix reversal | 1113 | -3061.5 | 0.59 | 32% |
| USDJPY Tokyo-open impulse fade | 997 | -2699.0 | 0.56 | 29% |
| EURJPY Tokyo-fix drift | 1333 | -4203.9 | 0.52 | 35% |
| USDJPY M1 z-score extreme fade | 1690 | -4116.4 | 0.52 | 29% |
| EURJPY Tokyo-open impulse fade | 887 | -2961.7 | 0.48 | 37% |
| GBPUSD M1 z-score extreme fade | 1416 | -2942.5 | 0.45 | 42% |
| GBPUSD Tokyo-open impulse fade | 868 | -1754.3 | 0.44 | 52% |
| EURJPY M1 z-score extreme fade | 1383 | -4657.5 | 0.41 | 38% |
| EURUSD Tokyo-open impulse fade | 910 | -1763.1 | 0.41 | 48% |
| EURUSD M1 z-score extreme fade | 1475 | -2838.8 | 0.39 | 44% |
| USDJPY post-rollover fade | 752 | -2938.1 | 0.24 | 90% |
| EURJPY post-rollover fade | 785 | -4251.6 | 0.15 | 112% |
| EURUSD post-rollover fade | 750 | -1937.5 | 0.10 | 129% |
| GBPUSD post-rollover fade | 648 | -2363.9 | 0.10 | 144% |
Hallazgo más instructivo: la deriva del fix de Tokio (sesgo alcista de USDJPY de 9:30 a 9:55) es real (+0.5 pips/día en bruto), pero el spread medido en esa hora es ~5 veces mayor. La ventaja existe; los costes se la comen. Así es realmente el scalping. El seguimiento de la apertura de Londres fue el que más se acercó (PF 0.74–0.90), sin embargo, cada celda perdió en todos los bloques anuales.
Realidad de costos medidos (el verdadero campo de batalla)
| Par | Spread actual | p75 medido | Comisión RT (pips) | Fuente de comisión | Costo RT (p75) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.20 | 1.20 | 0.00 | medido desde operaciones | 1.20 |
| EURUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | medido desde operaciones | 0.60 |
| EURJPY | 1.40 | 1.70 | 0.00 | operaciones (cualquier símbolo) | 1.70 |
| GBPUSD | 0.70 | 1.07 | 0.00 | medido desde operaciones | 1.07 |
Medido en: Exness Technologies Ltd (Exness-MT5Trial5, moneda de cuenta JPY). Los spreads son percentiles medidos con ticks obsoletos excluidos; la comisión se deriva automáticamente del historial de operaciones (volviendo a la tabla de especificaciones oficial si es necesario).
Operaciones de esta semana (SHADOW + en vivo, todas ellas)
Esta semana hubo cero operaciones y cero omisiones (las semanas tranquilas también se informan).
El detalle por operación (hora, celda, shadow/en vivo, dirección, motivo de salida, pips netos, más el desglose de los motivos de omisión) y la razón de cada omisión se publican en nuestro canal verificado de Discord.
Por qué está restringido: el detalle es el registro de ejecución de una cuenta real; lo más valioso que podemos ofrecer a un lector. Se lo entregamos a las personas que abrieron su cuenta a través de este sitio (solo cotejamos su número de cuenta con nuestro libro mayor de socios; sin correo electrónico, sin contraseña). El registro acumulado, la división de ganancias/pérdidas y los costos mencionados anteriormente permanecen públicos en esta página: no mostramos las ganancias y ocultamos las pérdidas.
→ Vea cómo abrir una cuenta y verificarla
Estado del aprendizaje automático
Todos los días a las 05:35 JST, reevaluamos las 24 celdas preregistradas con datos M1 actualizados de forma incremental, incorporando a los supervivientes y degradando automáticamente a los que han perdido vigencia (sin minería de hipótesis de final abierto; así es como se produce el sobreajuste). Supervivientes actuales: 0. Última reevaluación: 08/10 a las 05:35 JST.
Descargo de responsabilidad
Esto no constituye asesoramiento de inversión. Todas las cifras se miden en nuestra propia cuenta de verificación y no garantizan resultados futuros. El scalping es el estilo de trading más dominado por los costes de transacción; en la mayoría de entornos, su expectativa es negativa.
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