スキャルピング自動売買は成立するか 実測検証レポート 2026-W37｜実口座スプレッド+手数料で毎日判定

この記事は何か

「スキャルピング自動売買」を、宣伝ではなく実測データで毎日裁いている検証ラボの週報です。

• 検証対象は保有5〜90分のマイクロセッション戦略24セル(東京寄付き・仲値・ロンドン寄付き・大台・ロールオーバー・zスコア極値)。1分未満の超高速スキャルは、リテール環境の往復コスト(0.7〜1.1pips)と約定遅延(60〜200ms)で算術的に成立しないため最初から対象外です。
• コストはブローカーの広告値ではなく、自分のMT5口座で実測した時間帯別スプレッド分布(p75)+約定履歴から自動導出した手数料を使います。
• 全セルはまずSHADOW(仮想約定)で走り、事前登録した統計ゲート(n≥100・PF≥1.1・z≥1.65)を通過した場合のみ実弾に昇格します。勝ちも負けも見送りも全件この記事に載ります。

現在の判定(バックテスト24セル)

現在の生存セル: 0 / 24。 事前登録した全セルが「実測コスト込みで統計的に有意なプラス」の基準を満たしませんでした。これは正直な結果です。毎日05:35 JSTの再較正がデータを増やしながら再判定を続け、生存セルが現れたら自動でSHADOW検証が始まります。

最も示唆的な発見: 仲値ドリフト(9:30→9:55のUSDJPY上昇バイアス)は実在する(粗利+0.5p/日)が、その時間帯の実測スプレッドが約5倍大きい。エッジが無いのではなく、エッジがコストに食われている — これがスキャルピングの実像です。ロンドン寄付きフォローが最も僅差(PF0.74〜0.90)でしたが、全セルが全年ベースでマイナスでした。

実測コストの現実(これが主戦場)

計測口座: — (—・口座通貨—)。スプレッドはstale tick除外の実測分位点、手数料は約定履歴から自動導出(無ければ公式スペック表)。

今週のトレード(SHADOW+実弾・全件)

今週はトレード・見送りとも 0件 でした（シグナルが出ない週もそのまま報告します）。

1トレードずつの明細（時刻・セル・SHADOW/実弾の別・方向・決済理由・正味pips、および見送り理由の内訳）と、見送り全件の理由は、Discordの認証済みチャンネルで公開しています。

なぜ認証が要るのか: 明細は実口座の執行記録そのもので、当サイトが読者に渡せる最も価値のある部分です。 当サイト経由で口座を開設された方に限ってお渡ししています（口座番号を提携台帳と照合するだけで、 メールアドレスもパスワードも不要です）。上の累計成績・勝敗・コストはこのページで全て公開しており、 勝ちだけを見せて負けを隠すことはしません。

→ 口座開設して認証する手順を見る

自動学習の状態

毎日05:35 JSTに、増分M1データで事前登録24セルを再評価し、生存セルの入替わり・実績劣化セルの自動降格を行っています(新しい仮説族の無制限探索はしません=過剰適合防止)。現在の生存セル: 0。最新の再評価: 09/07 05:35 JST。

注意

この記事は投資助言ではありません。数字はすべて当方の検証口座の実測であり、将来の成績を保証しません。スキャルピングは取引コストの影響が最も大きい取引形態であり、多くの環境で期待値がマイナスになります。