16년 감사 후, 당사는 시그널 로직을 은퇴시켰습니다 — 전환 계획은 다음과 같습니다

업데이트(2026-08-27): 이 게시물이 게시된 후 두 가지 사항이 변경되었습니다. (1) 당사는 제3자 검증을 위해 Myfxbook을 더 이상 사용하지 않게 되었습니다. (2) 공개된 실적 기록의 시작일을 2026-08-27로 설정했습니다. 이전 기록은 삭제되지 않았으며 — 원장은 유지됩니다 — 그러나 공개 페이지는 이제 해당 날짜부터 집계됩니다. 현재 기록은 신호 실적에서 확인할 수 있으며, "2026-08-27부터 추적"으로 표시되어 있습니다. 아래 텍스트는 2026-07-22에 게시된 원문 그대로입니다.

2026년 7월 21일, 당사는 공개 FX 신호 서비스(17개 구성의 H4 포트폴리오)의 기존 로직에 따른 신규 진입을 중단했습니다. 그 이유는 간단합니다: 16년간의 감사 결과 해당 설계로는 승리할 수 없다는 것이 입증되었기 때문입니다.

이 게시물은 해당 서비스의 종료와 새로운 로직으로의 전환 계획을 발표하기 위한 것입니다. 아래의 모든 수치는 측정된 결과입니다. 당사의 과거 실적 기록은 그대로 유지되며 — 어떤 것도 삭제되지 않습니다.

무슨 일이 있었나

• 공개 실적 기록 시작(7월 13일) 이후: 3승 3패, 총 −114.4핍. 평균 수익 +7.4핍, 평균 손실 −45.5핍.
• 16.1년간의 표본 외 재검증(4,947건 거래): 승률 73.5%, −4,670핍.

73.5%의 승률을 기록하고도 여전히 손실을 보는 시스템은 운이 나쁜 것이 아닙니다. 설계된 대로 작동하고 있는 것입니다.

73.5% 승률이 왜 손실을 내는가

무작위 보행(random walk)에 목표 거리 a, 손절 거리 b의 브래킷을 걸면 목표가 먼저 도달할 확률은 **b/(a+b)**입니다(도박사의 파산 정리). 기존 설계(목표 0.5–0.8×ATR, 손절 1.5–2.0×ATR)는 이론적으로 74–76%의 승률을 의미합니다. 실제 관측값은 73.5%였습니다.

결정적 검증: 16년 × 21개 통화쌍의 모든 바(bar)에 대해, 신호 없이 양방향으로 진입했을 때, 10핍 목표 대비 2×ATR 손절은 83.7%의 확률로 승리합니다(이론값: 83.3%). 매수 승률과 매도 승률의 합은 167% — 세 번 중 두 번은 양방향이 모두 "승리"합니다.

승률은 결코 실력의 증거가 아니었습니다. 이는 목표 대비 손절 거리 비율의 산출물일 뿐입니다. 그리고 무조건부 83.7%는 손익분기 요건인 86.7%에 미치지 못하며, 그 격차는 16년간 스프레드 비용으로 복리되어 거래당 −0.94핍이 되었습니다.

청산(exit) 방식으로는 이를 해결할 수 없습니다 — 파라미터 표면의 훈련-테스트 순위 상관계수는 ρ≈0입니다. 하루 중 252개 시간대 셀을 탐색하여 데이터의 양쪽 절반에서 손익분기를 넘는 구간을 찾았지만, 생존한 셀은 0개였습니다. 또한 사전 등록된 수용 기준(AUC ≥ 0.55)을 적용한 머신러닝 필터도 테스트했으며, 폴드 외부 점수는 0.51–0.52로 선언된 대로 기각되었습니다.

전체 방법론은 동반 문서인 "내 트레이딩 시스템은 73.5% 승률인데 돈을 잃는다"에 수록되어 있습니다. 재현 코드와 결과 데이터는 GitHub에 공개되어 있습니다.

새로운 시그널과 타임라인

16년간의 반증 검증을 견뎌낸 것은 가격 패턴이 아니라 정보 이벤트였습니다:

• 발표 후 드리프트(Post-announcement drift): 주요 경제 지표 발표가 컨센서스를 변동성 대비 큰 폭으로 빗나갈 경우, 가격은 약 24시간 동안 해당 방향으로 조정을 계속합니다. 측정 결과: 15년간 +10,143핍(8개 페어, 스프레드 차감); USD 메이저 페어만 2배 비용 스트레스 테스트를 통과했습니다.
• 구조는 기존 설계의 역전입니다: 넓은 손절(3×ATR), 수익은 드리프트에 맡김 — 따라서 평균 수익이 평균 손실을 초과합니다. "한 번의 손실이 아홉 번의 수익을 상쇄한다"는 문제가 근본적으로 해소됩니다.

즉시 가동하지는 않습니다. 현재는 섀도우 모드(주문 미체결) 로 운영되며, 실제 경제 발표를 실시간으로 추적하고 라이브 스프레드와 체결 가격이 백테스트 가정과 어떻게 비교되는지 기록하고 있습니다.

전환 타임라인(계획):

1. 현재~8월: 미국 경제 지표(NFP, CPI, 소매판매, GDP, 주간 신규 실업수당 청구건수 — 월 평균 15~25개 시그널 추정)를 대상으로 섀도우 데이터 축적
2. 8월 하순: 측정된 시그널 약 30개 시점에, 섀도우 결과를 15년 아웃오브샘플 기대치와 비교
3. 통과 시, 9월 초 신규 시그널 라이브 전환 — 전달 방식도 개편: 결과를 단순 승률이 아닌 R 배수(리스크 단위당 수익)로 보고

분명히 말씀드립니다: 통과하지 못하면 출시하지 않습니다. 더 이상 보기 좋은 승률을 판매하지 않습니다. 반증 검증을 견뎌낸 기대값만 공개하며, 그 외의 것은 공개하지 않습니다. 전환 기간 동안 새로운 시그널은 없으며, 진행 상황 업데이트는 Discord에 게시됩니다.

왜 이런 내용을 공개하는가

시그널 업계의 일반적인 관행은 손실 기록을 삭제하고 새 계좌로 시작하는 것입니다. 저희는 정반대의 길을 택합니다. 평가 결과를 공개하고, 거래 내역을 유지하며, 어떤 것도 초기화하지 않습니다.

16년, 50만 개의 봉(bars), 4,947건의 거래를 통해 저희가 배운 한 가지는 반복해서 말할 가치가 있습니다. 완벽한 해법(holy grail)은 존재하지 않는다는 것입니다. 오직 반증을 견뎌낸 작은 우위(small edges)와 이를 지키는 절제력만이 있을 뿐입니다. 모든 것을 공개한 상태에서, 바로 그 절제력이 저희의 상품입니다.

검증 과정 실시간으로 확인하기

매일 측정된 진행 상황은 저희 Discord의 #verification-live 채널에 게시됩니다. 좋은 날도, 나쁜 날도, 모든 수치를 빠짐없이 공개합니다. 출시 이전에 계정을 인증하시면 창립 멤버(Founding Member) 역할이 영구적으로 유지됩니다. 단, 신호가 공식 출시되는 날 해당 역할은 영원히 마감됩니다.

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사진 출처: lonely blue · Unsplash

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Photo by lonely blue on Unsplash