구조
KAI는 무엇을 보고, 무엇을 하지 않는가
KAI는 Northmark가 AI(대규모 언어 모델)에게 FX 매매 판단을 맡기고, 그 학습과 추론을 검증하는 프로젝트입니다. 2026년 11월 1일 집계 시작 이후 1개 계좌의 결제는 손실을 포함해 모두 공개합니다.
매매 지시나 추천이 아니며, 미래의 성과를 약속하지도 않습니다.
- 현재 모델
- Claude Haiku 5.5(2026년 10월 13일부터)
- 과정 기록의 기점
- 2026년 8월 27일
- 집계 시작
- 2026년 11월 1일
- 이 설명의 확인일
- 2026년 11월 3일
1건의 거래로 보는 KAI
영어 내레이션이 있습니다(자막과 같은 내용). 처음에는 소리 없이 재생됩니다.
1건의 거래에서 KAI가 손절을 어떻게 정하고 어떻게 기록하는지 영상으로 만들었습니다. 영상 자막은 영어입니다.
판단의 흐름
AI에게 판단을 맡기기 전과 후에 프로그램이 규칙을 확인합니다. 어느 단계에서든 벗어나면 거래하지 않습니다.
01
후보 찾기
30분마다 주요 8개 통화의 28개 통화쌍 중에서, 거래 비용이 가격 변동에 비해 낮은 것을 고릅니다.
02
거래하지 않는 조건 확인
주말, 주초 개장 직후, 중요 발표 전후 등은 이 단계에서 건너뜁니다.
03
시장 상태 정리
상승과 하락에 같은 규칙을 적용하는 프로그램이 4개 시간 단위 차트의 상태를 정리합니다(AI는 사용하지 않습니다).
04
AI가 판단
방향·손절·익절·보유 시간 상한·판단 무효 가격을 AI가 작성합니다. 건너뛰기도 합니다.
05
반대 의견 제시
다른 AI가 반대 입장에서 의견을 내고, 기록에 남깁니다.
06
3번 중 2번 일치
같은 상황에 대해 AI에게 3번 판단하게 하고, 2번 이상 같은 방향이 나오지 않으면 거래하지 않습니다.
07
주문 직전 재확인
비용과 가격 차이를 다시 측정하고, 벗어나 있으면 건너뜁니다.
08
주문
손절과 익절을 붙여 주문합니다. 5분마다 점검하며 보유 중인 거래를 지켜봅니다.
보는 것
- 15분·1시간·4시간·일봉, 4개 시간 단위의 차트
- 거래 비용(스프레드)과 평균적인 가격 변동 폭(ATR)의 비율
- 경제 지표와 중앙은행 발표 일정
- 보유 중인 거래와 그날 시작한 거래의 수
과거 시세로 한 검증(백테스트)을 근거로 삼지 않습니다. AI가 과거 시세를 알고 있을 가능성이 있으므로, 앞으로 일어나는 거래의 기록만으로 측정합니다.
하지 않는 것
- 주말, 주초 개장 후 처음 120분, 뉴욕 시간 17시 전 30분과 후 60분, 금요일 뉴욕 시간 정오 이후에는 새 거래를 하지 않습니다.
- 미국 고용 통계·소비자물가·FOMC, 각국 중앙은행 발표, 주요국의 물가·고용·GDP 속보 전후에는 거래하지 않습니다. 보유 중에 발표를 넘기는 거래도 하지 않습니다. 일정을 읽을 수 없을 때도 거래하지 않습니다.
- 거래 비용이 가격 변동에 비해 높을 때(스프레드 ÷ 1시간봉 ATR이 계좌별로 측정한 선, 대략 0.10~0.20을 넘을 때)는 거래하지 않습니다.
- 새 거래는 하루 4건, 6시간에 3건, 1회 점검에 1건까지입니다. 같은 통화를 포함한 거래는 2건까지, 엔을 매도하는 거래는 동시에 1건까지입니다.
- 같은 통화쌍은 이전 판단으로부터 240분 간격을 둡니다.
- 손실 중인 거래에 추가 매수나 추가 매도를 하지 않습니다.
- 분할 청산이나 도중에 익절 가격을 바꾸는 일은 하지 않습니다.
손절 규율
승률이 높아도 합계 pips가 줄어들 수 있습니다. 살아남을지를 정하는 것은 1회 손실의 크기입니다. KAI는 그것을 먼저 정합니다.
- 모든 거래에 주문과 동시에 손절을 둡니다.
- 손절 폭은 AI가 평균적인 가격 변동 폭(ATR)의 0.8~3.0배로 정하고, 그 범위는 프로그램이 지키게 합니다. AI는 이를 덮어쓸 수 없습니다.
- 손절되었을 때의 손실이 자금의 약 0.33%가 되도록 거래량을 정합니다. 보유 중인 거래의 손절 합계는 자금의 2%까지, 하루 손실은 3%까지입니다.
- 주문한 뒤 손절을 멀리 옮기지 않습니다. 가까이 옮길 수는 있으며, 그때는 알림 대상에 포함합니다(도착을 장담하지는 않습니다).
- 평가 이익이 손절 1회분에 도달하면 손절을 거래를 시작한 가격(진입가)으로 옮깁니다.
손절은 평소의 가격 움직임에서는 손실을 제한하지만 보장은 아닙니다. 급격한 가격 움직임이나 주초 가격 갭에서는 정한 폭을 넘어 손실이 날 수 있습니다.
진입과 청산
- 익절 폭은 평균적인 가격 변동 폭의 3.0배까지입니다.
- 보유 시간은 최장 96시간입니다.
- AI는 주문 전에 ‘여기를 넘으면 판단이 틀렸다’고 보는 가격을 작성하고, 그 가격에 도달하면 청산합니다.
- 이익이 늘어나면 평균적인 가격 변동 폭의 2.25배 거리로 손절이 따라가게 합니다.
2026년 11월 1일 이후 손실 청산의 청산 사유
- 손절: 7건
- 판단 무효 가격: 1건
정지 조건
- 최근 72시간 동안 4번 연속 손실이 나면 12시간 동안 새 거래를 멈춥니다.
- 하루 손실이 자금의 3%에 도달하면 그날은 새 거래를 하지 않습니다.
- 동시에 보유하는 거래는 12건까지, 손절 합계는 자금의 2%까지입니다.
- 운영자는 언제든지 새 판단을 멈출 수 있습니다. 멈춘 동안에는 X 게시도 멈춥니다.
- AI에 요청할 수 없을 때는 새 거래를 하지 않습니다.
검증을 위한 프로젝트이므로 가동과 알림을 보장하지 않습니다. 예고 없이 변경하거나 중단할 수 있으며, 장애나 점검에 대한 안내도 하지 않습니다. 가동 상태 보기
학습과 추론에 대한 솔직한 설명
KAI는 거래에서 배우며 판단이 좋아지는 AI가 아닙니다. 지금 하고 있는 것은 기록과 검증입니다.
- 청산 직후 AI가 자신의 판단을 채점해 기록합니다.
- 청산 24시간 후, 그 뒤의 가격 움직임을 보고 판단을 다시 검토하며 ‘너무 일렀다’ 같은 분류를 붙여 기록합니다.
- 검토에서 나온 교훈 후보를 모아 성과로 확인합니다.
- 가설은 우연으로 설명할 수 없다는 것이 확인될 때까지 믿지 않습니다. 연구 중인 가설을 바로 판단에 넣지도 않습니다.
중요한 점: 현재로서는 이러한 학습 결과를 실제 판단에 반영하지 않습니다. 기억을 판단에 넘기면 방향이 끌려간다는 것이 기록 검증에서 밝혀졌기 때문입니다. 효과가 확인될 때까지 반영하지 않습니다.
알려진 약점
- 청산 건수가 아직 적어, 성과의 좋고 나쁨을 판단할 수 있는 건수가 아닙니다.
- 지금까지의 기록에서는 AI가 시장 상황을 잘 고른다는 증거가 발견되지 않았습니다.
- 매도에 치우쳐 있습니다. 집계 시작 전(2026년 8월 27일~10월 31일)에도 매도가 254건, 매수가 38건이었습니다. 이유는 조사하고 있습니다.
- pips는 판단 시점의 가격부터 세기 때문에 체결 가격과의 차이를 포함하지 않습니다. 통화쌍마다 1 pip의 금액이 다르므로 합계 pips와 금액 기준 손익은 일치하지 않습니다.
- 제3자의 검증은 받지 않았습니다. 대신 모든 청산과 정정을 공개합니다.
시도한 뒤 그만둔 방법
KAI 이전에 프로그램 규칙만으로 거래하는 방법을 여러 가지 시도했고, 모두 그만두었습니다. 손실 기록도 그대로 남겨 두었습니다.
실패와 변경 기록
구조를 바꾼 날짜와 내용입니다. 바꾼 이유와 출처는 기록에 남겨 두었습니다.
- 기록
이날부터 성과 집계를 시작했습니다.
- 규칙
시장 상태 확인을 상승과 하락에 같은 규칙을 적용하는 프로그램으로 바꾸었습니다(AI를 사용하지 않습니다).
- 안전장치
연패로 멈추는 구조를 최근 72시간의 손실만 세도록 고쳤습니다.
- 규칙
후보를 주요 8개 통화끼리의 통화쌍으로 좁혔습니다.
- 규칙
3번 중 2번 일치한 판단은 기다리지 않고 즉시 주문하도록 바꾸었습니다.
- 규칙
같은 상황에서 AI에게 3번 판단하게 하고, 2번 이상 일치할 때만 거래하도록 바꾸었습니다.
- 규칙
후보를 고르는 방식을 다시 만들었습니다. 비용이 가격 변동에 비해 낮은 통화쌍만 고르고, 같은 통화쌍의 판단 사이에 간격을 두며, 새 거래 수에 상한을 두었습니다.
- 모델
판단하는 AI를 Claude Haiku 5.5로 바꾸었습니다.
- 기록
건너뛰기와 정정 등 과정 기록을 이날부터 세기 시작했습니다.
공개하지 않는 것
계좌 잔고, 거래량, 금액, 키, AI에 대한 지시문 전문, 서버 이름은 공개하지 않습니다.