Relatório ao Vivo Event-Drift 2026-W32 — todas as negociações que realmente fizemos em surpresas macro

O que é isto

Este não é um artigo de previsão de mercado. É o registro das negociações que realmente executamos.

Existe um único método. Medimos o quanto um indicador econômico se distanciou da sua projeção (o surpresa, em desvios-padrão), entramos nessa direção na primeira vela horária a fechar após a divulgação, e saímos após 24–48 horas. Não há take-profit. O stop é 3× a faixa média (ATR).

Nenhum padrão gráfico é utilizado. Eventos de política do banco central são deliberadamente excluídos — em back-testing, eles apresentaram uma taxa de acerto de 31% no período mais recente.

Registro acumulado

4 encerradas (1W 3L, 25%) · total -1,54R · -0,39R por operação

R é o lucro dividido pelo valor arriscado naquela operação. Reportamos R em vez de moeda porque isso compara o método em si, independentemente do tamanho da conta ou da denominação. Como referência prática, uma média acima de +0,2R em uma amostra grande significa que o sistema está funcionando.

Execução medida (a parte que ninguém mais publica)

• Spread médio ao vivo no momento da entrada: 0,72 pips
• ⚠️ Diferença em relação ao preço de entrada assumido no back-test: 144,47 pips em média — isso não é slippage de execução. Significa que não estamos sendo preenchidos no momento que o back-test assumiu. A operação ao vivo não é a operação do back-test (em correção).

Esta semana

O registro desta semana contém 4 trade(s) e 0 skip(s).

O detalhe por trade (horário, par, direção, release, surpresa σ, pips de stop, múltiplo R) e o motivo de cada skip são publicados no nosso canal verificado no Discord.

Por que é restrito: o detalhe é o registro de execução de uma conta real — a coisa mais valiosa que podemos entregar a um leitor. Nós o disponibilizamos para quem abriu sua conta através deste site (apenas comparamos o número da sua conta com nosso registro de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro cumulativo, a divisão de vitórias/derrotas e os custos acima permanecem públicos nesta página — não mostramos as vitórias e escondemos as derrotas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Medições das corretoras

Esses números vêm de colocar ordens reais de tamanho mínimo nas duas corretoras ao mesmo tempo e medir as execuções (por volta de 28/07 às 21:28 JST). A linha de margem compara o que o MT5 informa como margem exigida com o que foi realmente retido. Na Exness, cinco vezes o valor da API ficou bloqueado (reproduzido em duas execuções). Dimensionar apenas pelo valor da API deixaria você com uma posição maior do que a pretendida.

Então, qual delas você deve abrir?

Eixos diferentes têm vencedores diferentes. Ler isso como "qual é melhor no geral" perde o ponto central.

• No custo de negociação, a Exness. O spread medido do USD/JPY difere em aproximadamente 3,7×, e isso se aplica a cada ida e volta. Quanto mais você negocia, mais isso se acumula.
• Na transparência dos relatórios da conta, a XM. A API de margem exigida dela correspondeu à realidade. A Exness errou por 5×, o que é uma armadilha prática se você dimensionar posições programaticamente. Se você dimensiona manualmente, isso não afeta você.
• Para testar sem depositar, a XM. O bônus sem depósito está desse lado.

Temos contas em ambas e colocamos ordens reais nas duas para produzir esses números. A diferença de spread é grande, mas não é, por si só, motivo para descartar qualquer uma delas — a resposta depende de qual dos três eixos é mais importante para você.

Próximos lançamentos que estamos acompanhando

Nenhum lançamento qualificável nas próximas 96 horas.

Como acompanhar este registro

Este artigo é regenerado automaticamente toda segunda-feira de manhã, direto do livro de registros. O histórico acumulado permanece público aqui.

Os detalhes de cada operação e as medições diárias são entregues no nosso canal verificado do Discord → como participar

O que diremos claramente

• Uma taxa de acerto de ~45% é o design, não uma falha. Sem take-profit e com saída baseada em tempo, não vencemos com frequência; a vantagem está no tamanho dos ganhos. Ler apenas a taxa de acerto vai te enganar.
• Sequências de perdas são certas. Para qualquer sistema com expectativa positiva em ~45%, sequências de 5–7 perdas são estatisticamente normais.
• O back-testing foi negativo durante o regime de baixa volatilidade de 2018–2022. Testamos cinco métodos de detecção de regime para evitar esse período; nenhum teve poder preditivo. Divulgamos isso como risco aceito.
• O histórico principal vem de uma conta demo de verificação (mantemos um único registro público canônico). O espelho paralelo com dinheiro real é relatado separadamente acima, nunca mesclado.
• Resultados passados não garantem desempenho futuro. Isto não é aconselhamento de investimento.