O Scalping Automatizado Sobrevive aos Custos Reais? Relatório do Laboratório ao Vivo 2026-S32

O que é isto

Um relatório semanal do nosso laboratório que avalia o "scalping automatizado" com dados mensurados, e não com marketing.

• Testamos 24 células de microsessões pré-registradas (abertura de Tóquio, fixação de Tóquio, abertura de Londres, números redondos, rollover, extremos de escore-z) com duração de 5 a 90 minutos. O scalping subminuto é excluído de imediato: os custos de ida e volta para o varejo (0,7–1,1 pips) e execuções de 60–200 ms tornam-no aritmeticamente inviável.
• Os custos não são os spreads anunciados: utilizamos percentis de spread por hora do dia medidos em nossa própria conta MT5 (p75) mais comissão derivada automaticamente do histórico de negócios.
• Cada célula executa primeiro o SHADOW (preenchimentos virtuais) e só é promovida a ordens reais após atingir um limiar estatístico pré-registrado (n≥100, PF≥1,1, z≥1,65). Cada operação, seja lucrativa, prejudicial ou ignorada, é publicada aqui.

Veredito atual (24 células de backtest)

Células sobreviventes: 0 de 24. Nenhuma das células pré-registradas atingiu o critério de "positivo estatisticamente significativo após custos mensurados". Esse é o resultado honesto. A recalibração diária às 05:35 JST continua reavaliando conforme os dados crescem; qualquer sobrevivente entra automaticamente na verificação SHADOW.

Descoberta mais instrutiva: o Tokyo-fix drift (viés de alta do USDJPY das 9:30 às 9:55) é real (+0,5 pip/dia bruto) — mas o spread medido nessa hora é ~5x maior. A vantagem existe; os custos a eliminam. É assim que o scalping realmente se parece. O London-open follow chegou mais perto (PF 0,74–0,90), ainda assim cada célula registrou prejuízo em todos os blocos anuais.

Realidade de custos mensurada (o verdadeiro campo de batalha)

Mensurado em: — (—, moeda da conta —). Os spreads são percentis mensurados com ticks obsoletos excluídos; a comissão é derivada automaticamente do histórico de negociações (recorrendo à tabela oficial de especificações quando necessário).

Negociações desta semana (SHADOW + ao vivo, todas elas)

Esta semana teve zero negociações e zero pulos (semanas calmas também são relatadas).

Os detalhes por negociação (hora, célula, shadow/ao vivo, lado, motivo de saída, pips líquidos, além do detalhamento dos motivos de pulo) e a razão para cada pulo são publicados em nosso canal verificado no Discord.

Por que o acesso é restrito: os detalhes constituem o registro de execução de uma conta real — o ativo mais valioso que podemos oferecer a um leitor. Disponibilizamos essas informações para pessoas que abriram suas contas através deste site (apenas confrontamos o número da sua conta com nosso livro-razão de parceiros; sem e-mail, sem senha). O registro cumulativo, a divisão entre ganhos e perdas e os custos mencionados acima permanecem públicos nesta página — não mostramos apenas os ganhos e ocultamos as perdas.

→ Veja como abrir uma conta e verificar

Status de aprendizado automático

Todos os dias às 05:35 JST, reavaliamos as 24 células pré-registradas com base em dados M1 atualizados incrementalmente, substituindo os sobreviventes e rebaixando automaticamente aqueles que perderam eficácia (sem mineração de hipóteses em aberto — é assim que ocorre o overfitting). Sobreviventes atuais: 0. Última reavaliação: 08/03 às 05:35 JST.

Isenção de Responsabilidade

Isto não constitui aconselhamento de investimento. Todos os números foram medidos em nossa própria conta de verificação e não garantem resultados futuros. O scalping é o estilo de negociação mais dominado por custos de transação; na maioria dos ambientes, sua expectativa é negativa.