รายงานสด FX ปิดตลาดสหรัฐฯ 2026-W34 — ทุกคำสั่งซื้อขายจากระบบ fade ช่วงเปิดตลาดโตเกียวและระบบ dollar-beta

สิ่งนี้คืออะไร

นี่ไม่ใช่บทความที่คาดการณ์ตลาด แต่เป็น บันทึกการซื้อขายที่เราได้ดำเนินการจริง

มีปัจจัยนำเข้าเพียงหนึ่งข้อ: ดัชนี US500 เคลื่อนไหวไปไกลเท่าใดในวันก่อนหน้า โดยวัดที่เวลาปิดตลาดนิวยอร์ก (16.00 น.) เราจะทำการซื้อขายตามกลไกสองรูปแบบในวันถัดไป ก็ต่อเมื่อการเคลื่อนไหวนั้นเกิน ±0.5% เท่านั้น:

1. USDJPY Tokyo-open fade — เวลา 9:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น (JST) เราเปิดออเดอร์ USDJPY สวนทาง กับการเคลื่อนไหวของตลาดสหรัฐฯ และปิดออเดอร์เวลา 10:00 น. มีการถือสถานะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
2. EURUSD dollar-beta follow — ทันทีหลังจากตลาดนิวยอร์กปิดเวลา 16:00 น. เราเปิดออเดอร์ EURUSD ไปในทิศทางเดียวกับ การเคลื่อนไหวของตลาดสหรัฐฯ และปิดออเดอร์ที่เวลาปิดตลาดยุโรปครั้งถัดไป (17:00 น. เวลาเบอร์ลิน) สัญญาณในวันศุกร์จะถูกถือข้ามสัปดาห์

ไม่มีการกำหนดจุดทำกำไร (Take-profit); การปิดสถานะอ้างอิงตามเวลาเท่านั้น ส่วนจุดหยุดขาดทุน (Stop loss) มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงเท่านั้น (3–4 เท่าของ ATR) ความเสี่ยงต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งอยู่ที่ 0.5% ของเงินทุน ไม่มีการใช้รูปแบบแผนภูมิ (Chart patterns) ใดๆ

จากการทดสอบย้อนหลัง (ปี 2017–2026, ประมาณ 1,200 ออเดอร์ต่อแต่ละกลยุทธ์) กลยุทธ์แบบ Fade สร้างกำไรเฉลี่ย +0.89 pip ต่อออเดอร์หลังหักค่าใช้จ่าย (ทำกำไรได้ 9 ใน 10 ปี; ปี 2021 เป็นปีที่ขาดทุน) และกลยุทธ์แบบ dollar-beta สร้างกำไรเฉลี่ย +3.68 pip ต่อออเดอร์ (ทำกำไรได้ 7 ใน 10 ปี; ปี 2023–2024 เป็นปีที่ขาดทุนติดต่อกัน) ส่วนได้เปรียบต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งนั้นบางมาก — เรากล่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงเผยแพร่บันทึกการซื้อขายจริงอย่างครบถ้วน

บันทึกสะสม

ปิดสถานะแล้ว 13 ออเดอร์ (ชนะ 8 แพ้ 5) · กำไรจริง +164,012 เยน · รวม +2.32R · เฉลี่ย +0.18R ต่อออเดอร์

R คือกำไรหารด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงในการเทรดนั้น เราใช้รายงานเป็น R เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเทรดโดยตรง โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีหรือหน่วยสกุลเงิน

สัปดาห์นี้ (การตรวจสอบบัญชีเดโม — บันทึกหลัก)

บันทึกของสัปดาห์นี้ประกอบด้วย การซื้อขาย 3 รายการ และการข้าม 31 รายการ

รายละเอียดต่อการซื้อขาย (เวลา, คู่เงิน, ด้าน, จุดเข้า, จุดหยุดขาดทุน, เหตุผลในการออก, ผลตอบแทนเป็นเท่าของความเสี่ยง (R multiple) รวมถึงบันทึกการตัดสินใจรายวัน) และเหตุผลของการข้ามทุกกรณี ได้รับการเผยแพร่ในช่อง Discord ที่ผ่านการตรวจสอบของเราแล้ว

เหตุใดจึงมีการจำกัดการเข้าถึง: เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวคือบันทึกการดำเนินการของบัญชีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ผู้อ่านได้ เราจึงมอบข้อมูลนี้ให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ (เราทำการจับคู่เฉพาะหมายเลขบัญชีของคุณกับบัญชีแยกประเภทของพันธมิตรของเราเท่านั้น ไม่มีการขออีเมลหรือรหัสผ่าน) ส่วนบันทึกสะสม สัดส่วนกำไร/ขาดทุน และต้นทุนที่กล่าวข้างต้นยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะบนหน้านี้ — เราไม่ได้แสดงเฉพาะกำไรแล้วซ่อนขาดทุนแต่อย่างใด

→ ดูวิธีการเปิดบัญชีและการตรวจสอบ

การดำเนินการด้วยเงินจริงแบบคู่ขนาน

การตัดสินใจเดียวกันถูกดำเนินการแบบคู่ขนานบน บัญชีเงินจริง (XM, USD) บันทึกจากบัญชีเดโมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อโต้แย้งที่ชัดเจนได้ว่า "ออเดอร์นั้นจะถูกจับคู่จริงหรือไม่"

• การปิดสถานะด้วยเงินจริง: 1 (ชนะ 1 สัปดาห์ แพ้ 0) / กำลังเปิด 0 ออเดอร์
• กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realised P&L): +1.06 USD (+0.27R) บัญชีเงินจริงได้รับการ ตรวจสอบอย่างอิสระผ่าน Myfxbook → ดูบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับบันทึกผลการดำเนินงานหลัก บันทึกผลการดำเนินงานที่เผยแพร่ยังคงอยู่บนบัญชีเดียว — การรักษาสองชุดข้อมูลรวมแยกกันอาจทำให้เราแสดงผลลัพธ์ที่ดูดีกว่าได้

วิธีการติดตามบันทึกนี้

บทความนี้จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติในทุกเช้าวันจันทร์ โดยดึงข้อมูลโดยตรงจากบัญชีแยกประเภท บันทึกสะสมจะยังคงเปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงได้ที่นี่

รายละเอียดการซื้อขายรายครั้งและการวัดผลรายวันจะถูกส่งผ่านช่อง Discord ที่ผ่านการตรวจสอบของเรา → วิธีการเข้าร่วม

สิ่งที่เราจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

• ขอบได้เปรียบนี้ถูกค้นพบผ่านการสำรวจ มันปรากฏขึ้นจากการค้นหาแบบตาราง 72 ช่อง ดังนั้นจึงต้องมีการลดทอนค่าเนื่องจากอคติจากการคัดเลือก (selection bias) โดยปกติแล้วเรามักจะดำเนินการในระยะเงา (shadow phase) ที่ไม่มีการส่งคำสั่งก่อน แต่ในกรณีนี้ผู้ดำเนินการเลือกที่จะเริ่มต้นการซื้อขายจริงทันที เมื่อมีธุรกรรมที่ปิดสถานะครบ 60 รายการ เราจะทำการทดสอบทางสถิติ (SPRT) และจะปิดระบบทันทีหากผลการทดสอบไม่ผ่าน — ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ที่นี่เช่นกัน
• ขอบได้เปรียบต่อรายการซื้อขายนั้นบางมาก (+0.89 พิป/รายการในการแบ็กเทสต์สำหรับกลยุทธ์ Fade) สเปรดที่กว้างสามารถลบขอบได้เปรียบของวันนั้นออกไปได้ ดังนั้นระบบจะข้ามการเข้าออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสเปรดจริงเกินกว่า 3 เท่าของระดับขั้นต่ำ
• ช่วงเวลาที่ขาดทุนนั้นมีอยู่จริง: เช่น ช่วงที่เงินเยนเคลื่อนไหวต่ำในรูปแบบปี 2021 สำหรับกลยุทธ์ Fade และช่วงปี 2023–2024 สำหรับ Dollar-beta เราไม่พบวิธีใดที่จะทำนายสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า จึงเปิดเผยว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• การขาดทุนติดต่อกันห้าครั้งจะกระตุ้นสวิตช์ตัดการทำงานอัตโนมัติ (แยกตามระบบและตามบัญชี) การหยุดทำงานของระบบจะถูกมารายงานที่นี่เช่นกัน
• เกณฑ์สัญญาณอยู่ที่ ±0.5% สถิติผลงานหลักมาจากบัญชีเดโมเพื่อการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นบันทึกผลงานมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวที่เผยแพร่) ส่วนบัญชีที่ใช้เงินจริงจะถูกแยกรายงานข้างต้นต่างหาก ไม่มีการนำมารวมกัน
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน