VERIFICATION LEDGER
เราทดสอบย้อนหลังอะไรบ้าง และอะไรรอดจริง
เว็บส่วนใหญ่เผยแพร่เฉพาะกลยุทธ์ที่อยากให้คุณใช้ ที่นี่คือบัญชีทั้งหมด: ทุกงานทดสอบเชิงระบบที่เรารัน ให้คะแนนด้วยแกนเดียวกัน รวมถึงงานที่ล้มเหลว การเผยแพร่ความล้มเหลวคือประเด็นสำคัญ — วิธีที่ผ่านการทดสอบที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 25 ชุด มีค่ามากกว่าวิธีที่ไม่เคยถูกทดสอบเลย
| สิ่งที่ทดสอบ | ผลตัดสิน | จำนวนที่รอด | Out-of-sample | Deflated Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| การดริฟต์ 24 ชั่วโมงหลังตัวเลขเศรษฐกิจเซอร์ไพรส์ | ใช้จริง | 2 | — | — |
| ระบบสหสัมพันธ์: ใช้เป็นสัญญาณเข้า เทียบกับใช้คุมความเสี่ยง | ใช้จริง | 0 | — | — |
| ตลาดสหรัฐฯ ปิด นำหน้า Nikkei 225 และค่าเงินในวันถัดไป | ใช้จริง | 2 | — | — |
| แผนที่สหสัมพันธ์ข้ามสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และความผันผวน | ใช้จริง | 2 | — | — |
| เจ็ดวิธียอดนิยม (TD9, NR7/ORB, Turtle Soup, โกโตบิ, รีบาลานซ์สิ้นเดือน, แก๊ปสุดสัปดาห์) | สังเกตเงา | 3 | — | — |
| สถานะเก็งกำไรจากรายงาน COT ของ CFTC | เกือบผ่าน | 0 | 0.167 | 0.043 |
| เทรดกริด: ตั้งลิมิตระยะเท่ากัน ทำกำไรทีละน้อย ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนอ่านรายงานฉบับเต็ม | เกือบผ่าน | 2 | — | — |
| กระแสเงินลงทุนหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนรายสัปดาห์ของ MOF ญี่ปุ่น กับเงินเยน | เกือบผ่าน | 0 | 0.286 | 0.327 |
| การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายเดือนแยกตามกลุ่มนักลงทุนของ MOF ญี่ปุ่น (ประกันชีวิต, กองทุนบำนาญ, ธนาคาร, กองทุนรวม) กับเงินเยน | เกือบผ่าน | 0 | 0.333 | 0.069 |
| โมเดลกระแสเงินญี่ปุ่นแบบขยาย: เจ็ดคู่เงิน กำหนดทิศทางด้วยกลไก | เกือบผ่าน | 0 | 0.833 | 0.413 |
| แคร์รีจากส่วนต่างดอกเบี้ย: จัดอันดับดอกเบี้ยนโยบาย BIS พอร์ตแบบตัดขวางแปดสกุลเงินอ่านรายงานฉบับเต็ม | เกือบผ่าน | 0 | 0.833 | 0.935 |
| อินดิเคเตอร์เทคนิคมาตรฐาน (เส้นค่าเฉลี่ย, MACD, RSI, Bollinger, ADX, ความแข็งแรงสกุลเงิน) | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| แท่งเทียนและรูปแบบกราฟยุคใหม่ (Engulfing, Pin bar, Heikin-Ashi, Supertrend, Ichimoku) | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| ตัวตรวจจับการกลับตัวของเทรนด์ 5 วิธี (MA200, ความชัน MA50, Supertrend, Donchian, CUSUM) | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| ชุดวัดคุณภาพการเทรด (SQN, e-ratio, ปรับเวลาถือครอง) | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| เมตาเลเบลด้วยแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อคัดกรองเทรดจากดริฟต์เหตุการณ์ | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| สแคลปิงใน 24 ช่วงย่อย คิดต้นทุนด้วยสเปรดที่วัดจริง | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
| ฟีโบนักชี ผสาน คลื่นเอลเลียต, MACD และ RSI | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | 0.145 |
| ปัจจัยเทคนิคแบบพอร์ต (โมเมนตัมอนุกรมเวลา, ความแข็งแรงสัมพัทธ์, ความผันผวนต่ำ) | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | 0.270 |
| หกตรรกะที่แชร์กันมากในโซเชียล (ช่องว่างราคา, ออร์เดอร์บล็อก, กวาดสภาพคล่อง, จำกัดช่วงเวลา, เปลี่ยนโครงสร้าง, เฟดการเคลื่อนไหวแรก) และการเพิ่มล็อตทบอ่านรายงานฉบับเต็ม | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | 0.024 |
| ตะกร้าสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เทียบ ทองคำ เงิน และน้ำมัน | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | 0.396 | — |
| สภาพคล่องสุทธิดอลลาร์ (สินทรัพย์เฟด − TGA − รีเวิร์สรีโปข้ามคืน) กับตะกร้าดอลลาร์ | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | 0.327 |
| “การเปลี่ยนแปลง” ของดอกเบี้ย: นโยบายการเงินที่แยกทาง ถือยาวฝั่งที่ขึ้นดอกเบี้ย | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | 0.333 | 0.119 |
| ใช้ดัชนีความเสี่ยงถดถอยเป็นประตูป้องกันสำหรับแคร์รี | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | 0.167 | 0.766 |
| กลยุทธ์เชิงรุก 12 ตระกูล | ล้มเหลวทั้งหมด | 0 | — | — |
0.50 หมายถึงไม่ต่างจากการสุ่ม ค่าที่สูงกว่า 0.50 เท่านั้นจึงมีข้อมูล
ตัดสินอย่างไร
เกณฑ์ตัดสินถูกลงทะเบียนก่อนเริ่มทดสอบ เพื่อไม่ให้ตีความผลใหม่ภายหลัง Out-of-sample จะให้คะแนนหลังจากกำหนดทิศทางด้วยข้อมูล in-sample แล้วเท่านั้น Deflated Sharpe หักลบจำนวนตัวแปรที่ทดลอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่แบ็กเทสต์ที่เผยแพร่ทั่วไปเชื่อถือไม่ได้ การกลับเครื่องหมายหลังเห็นผลถือเป็นความล้มเหลว ไม่ใช่การค้นพบ
นี่คือบันทึกการทดสอบ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลย้อนหลังหรือผลจริงในอดีตไม่ได้บ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต การเทรดค่าเงินมีความเสี่ยงขาดทุน
อัปเดตบัญชี: 2026-08-02