「ซื้อเมื่อราคากลับเข้าออร์เดอร์บล็อก」「เข้าเมื่อราคามาปิดแฟร์แวลูแก๊ป」「จับการกลับตัวหลังจากราคาแทงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันก่อนชั่วครู่」 นี่คือรูปแบบที่ถูกแชร์กว้างขวางที่สุดในตอนนี้ และมักมาพร้อมตัวเลข「อัตราชนะ 70–80%」「อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 1:2 ขึ้นไป」 บทความนี้คือบันทึกการตรวจสอบสิ่งนั้น ในฐานะตรรกะ ไม่ใช่ในฐานะตัวบุคคล
ตรรกะที่นำมาทดสอบ
สิ่งที่เขียนเป็นสูตรไม่ได้ก็ทดสอบไม่ได้ เราจึงจำกัดไว้ที่ 6 แบบที่นิยามให้เครื่องอ่านได้ และบันทึกนิยามเป็นเอกสารก่อนเริ่มรัน ตั้งเป้ากำไรที่ 2 เท่าและ 3 เท่าของจุดตัดขาดทุนเท่านั้น ถ้าเป้ากำไรแคบกว่าจุดตัดขาดทุน อัตราชนะจะสูงขึ้นเองไม่ว่าจะเข้าตรงไหน (การทดสอบอีกชิ้นของเราพบว่าการเข้าแบบสุ่มก็ได้ 66.3%) แบบนั้นจึงตรวจสอบคำกล่าวอ้างไม่ได้ เมื่อเป้ากำไรเป็น 2 เท่าของจุดตัดขาดทุน จุดคุ้มทุนอยู่ที่อัตราชนะ 33.3% และหากเป็น 70–80% จริง ค่า Profit Factor จะอยู่ที่ 4–6 นั่นคือการออกแบบที่เอื้อต่อฝ่ายที่กล่าวอ้างมากที่สุด
ผลลัพธ์
| ตรรกะ | จำนวนคอนฟิก | จำนวนเทรด | กำไรสุทธิ (pips) | เฉลี่ยต่อครั้ง | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|---|---|
| การย้อนกลับเข้าไปในช่องว่างราคาที่เกิดจากแท่งเทียนสามแท่ง | 56 | 161,978 | -395,711 | -2.44 | 25.9% |
| การย้อนกลับไปทดสอบแท่งสวนทางสุดท้ายก่อนแรงส่ง | 56 | 267,058 | -652,594 | -2.44 | 28.7% |
| การกลับตัวหลังทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดของวันก่อนหรือของช่วงตลาดชั่วคราว | 80 | 490,314 | -884,169 | -1.80 | 30.6% |
| เซ็ตอัพที่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง | 48 | 5,310 | -12,244 | -2.31 | 35.9% |
| การเปลี่ยนโครงสร้าง: การย่อตัวหลังปิดทะลุจุดสวิงล่าสุด | 56 | 44,110 | -111,153 | -2.52 | 32.2% |
| สวนการเคลื่อนไหวช่วงต้นของเซสชันโดยถือว่าเป็นสัญญาณหลอก | 32 | 26,780 | -63,540 | -2.37 | 28.2% |
| จำนวนเทรด | 328 | 995,550 | -2,119,412 | -2.13 |
รวม -2,119,412 pips เฉลี่ย -2.13 pips ต่อครั้ง คอนฟิกที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าครบทุกข้อ (จำนวนเทรด, Profit Factor, สัดส่วนปีที่กำไร, การแก้ไขการทดสอบหลายครั้ง, การแบ่งข้อมูลนอกกลุ่ม, ความทนต่อต้นทุนสองเท่า) คือ 0／328
「อัตราชนะ 70–80%」เป็นอย่างไร
ในบรรดา 310 คอนฟิกที่มีอย่างน้อย 80 เทรด มี 0 คอนฟิกที่อัตราชนะเกิน 50% สูงสุดคือ 47.5% (143 เทรด) ช่วงความเชื่อมั่น 95% อยู่ที่ 39.5%–55.7% มี 0 คอนฟิกที่ขอบบนแตะ 70% ช่องว่างนี้อธิบายด้วยขนาดตัวอย่างที่เล็กไม่ได้
เทียบกับ「การเข้าแบบสุ่ม」ที่ใช้การออกเดียวกัน
ถ้าตรรกะการเข้ามีความหมาย ก็ควรทำได้ดีกว่าการเข้าแบบสุ่ม เราให้การกระจายของระยะตัดขาดทุนและอัตราเป้ากำไรเหมือนกัน แล้วสุ่มเฉพาะทิศทาง ต่อให้ประณีตแค่ไหน ผลก็แทบไม่เปลี่ยน บางส่วนยังต่ำกว่าการสุ่มด้วยซ้ำ
| ตรรกะ | จำนวนเทรด | อัตราชนะ | เข้าสุ่มด้วยการออกเดียวกัน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| การย้อนกลับเข้าไปในช่องว่างราคาที่เกิดจากแท่งเทียนสามแท่ง | 80,989 | 28.8% | 31.9% | -3.1pt |
| การย้อนกลับไปทดสอบแท่งสวนทางสุดท้ายก่อนแรงส่ง | 133,529 | 31.8% | 31.9% | -0.2pt |
| การกลับตัวหลังทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดของวันก่อนหรือของช่วงตลาดชั่วคราว | 245,157 | 33.6% | 32.2% | +1.4pt |
| เซ็ตอัพที่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง | 2,655 | 38.2% | 31.6% | +6.6pt |
| การเปลี่ยนโครงสร้าง: การย่อตัวหลังปิดทะลุจุดสวิงล่าสุด | 22,055 | 34.6% | 31.9% | +2.7pt |
| สวนการเคลื่อนไหวช่วงต้นของเซสชันโดยถือว่าเป็นสัญญาณหลอก | 13,390 | 31.4% | 31.5% | -0.1pt |
★ประเด็นหลัก: ทำไมแบ็คเทสต์จึงดูดี
ตอนรันครั้งแรก บนกราฟราย 1 ชั่วโมงทั้ง 6 สินทรัพย์กำไรหมด สาเหตุคือโค้ดบรรทัดเดียว เราใช้ราคาสูงสุดของแท่งที่คำสั่งลิมิตถูกจับคู่ มาตัดสินการทำกำไร ตรรกะทั้งหมดข้างต้นเข้าด้วยคำสั่งลิมิตที่วางไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (กรณีซื้อ) นั่นแปลว่า ราคาสูงสุดของแท่งนั้นอาจเกิดขึ้นก่อนการจับคู่ การนับมันเป็นการทำกำไรจึงเท่ากับปิดกำไรที่ราคาซึ่งเกิดก่อนเข้าออร์เดอร์
เราแก้เป็น: ในแท่งที่จับคู่ ให้ตัดสินเฉพาะจุดตัดขาดทุน (ซึ่งอยู่ต่ำกว่าคำสั่งลิมิต จึงถึงได้หลังการจับคู่เท่านั้น) และเริ่มตรวจเป้ากำไรตั้งแต่แท่งถัดไป ผลอยู่ในตารางด้านล่าง ทุกสินทรัพย์พลิกจากกำไรเป็นขาดทุน
| สินทรัพย์ | จำนวนเทรด | อนุญาตทำกำไรในแท่งที่จับคู่: กำไรสุทธิ (pips) | อัตราชนะ | การตัดสินที่ถูกต้อง: กำไรสุทธิ (pips) | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 5,976 | +5,069 | 42.7% | -12,216 | 29.1% |
| EURUSD | 5,721 | +4,500 | 42.4% | -10,572 | 28.9% |
| EURJPY | 6,573 | +7,698 | 42.8% | -14,514 | 29.2% |
| GBPUSD | 6,190 | +6,118 | 42.2% | -12,511 | 29.0% |
| XAUUSD | 2,621 | +5,384 | 42.9% | -2,100 | 30.3% |
| US30 | 1,783 | +1,087 | 40.1% | -2,271 | 28.4% |
ตรวจด้วยข้อมูลรายนาทีว่าแก้มากเกินไปหรือไม่
การ「ไม่ยอมรับการทำกำไรในแท่งที่จับคู่เลย」อาจเข้มงวดเกินไป เราจึง ใช้ข้อมูลราย 1 นาทีระบุว่าจับคู่ที่นาทีใด แล้วคำนวณการปิดใหม่จากจุดนั้น เทียบกับผลของกราฟรายชั่วโมง ความไม่ตรงกันทั้งหมดไปในทางเดียวกัน คือรายชั่วโมงบอกว่าโดนตัดขาดทุนแต่ข้อมูลรายนาทีแสดงว่าถึงเป้ากำไรก่อน และไม่มีกรณีตรงข้ามเลย ฉบับแก้ไขอนุรักษ์นิยมกว่าราวหนึ่ง pip ต่อเทรด ซึ่งไม่พอชดเชยการขาดทุน
| สินทรัพย์ | จำนวนที่เทียบ | ผลตรงกัน | ถูกข้อมูลรายนาทีพลิก | พลิกทิศตรงข้าม | ส่วนต่างเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2,268 | 93.3% | 120 | 0 | +0.97 |
| EURUSD | 1,802 | 93.6% | 90 | 0 | +0.74 |
| EURJPY | 2,266 | 94.1% | 101 | 0 | +1.07 |
| GBPUSD | 2,144 | 93.4% | 114 | 0 | +0.89 |
ทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นทั่วไป
แท่งเทียนแท่งเดียวไม่ได้บันทึกว่า「การจับคู่」กับ「ราคาสูงสุด」อะไรเกิดก่อน ฟังก์ชันกลยุทธ์บนแพลตฟอร์มกราฟ โหมดทดสอบระดับแท่งในโปรแกรมเทรด และการไล่กราฟทีละแท่งด้วยมือ ล้วนมีข้อจำกัดเดียวกัน นี่ไม่ใช่เรื่องเจตนาไม่ดี แต่เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือ ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เข้าด้วยคำสั่งลิมิตจะอ่านไม่ได้เลยจนกว่าจะรู้ว่าจัดการแท่งที่จับคู่อย่างไร
โครงสร้างต้นทุน
บนกราฟ 15 นาที ต้นทุนกินระยะตัดขาดทุนไป 30–60% แม้ขยายจุดตัดขาดทุนบนกราฟรายชั่วโมงและสมมติสเปรดต่ำสุดจนเหลือ 6% ก็ยังขาดทุน นี่ไม่ใช่เรื่อง「สเปรดแพงเลยแพ้」แต่คือ ค่าคาดหวังก่อนหักต้นทุนเกือบเป็นศูนย์อยู่แล้ว
| เงื่อนไข | ระยะตัดขาดทุนเฉลี่ย | ต้นทุนไปกลับ | ต้นทุน/ความเสี่ยง | เฉลี่ยต่อครั้ง |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD M15 | 5.1 | 1.57 | 30.8% | -1.79 |
| EURJPY M15 | 6.0 | 3.60 | 60.4% | -4.19 |
| EURUSD H1 | 7.6 | 1.00 | 13.2% | -1.85 |
| XAUUSD H1 | 8.2 | 0.50 | 6.1% | -0.80 |
เรื่องการถัวเฉลี่ยขาลงพร้อมเพิ่มล็อตเป็นเท่าตัว (แยกหมวด)
การเติมไม้ตอนขาดทุนแล้วเพิ่มขนาดเป็นสองเท่า ห้ามตัดสินด้วยอัตราชนะหรือ Profit Factor เพราะโดยโครงสร้างมันจะชนะแทบทุกครั้งจนกระทั่งไม่ชนะ สิ่งที่ควรวัดคือ เวลาจนกว่าจะล้ม เงินเริ่มต้น 10,000 ดอลลาร์ ถูกบังคับปิดเมื่อระดับมาร์จิ้นต่ำกว่า 100% ทดสอบทุกเดือนเริ่มต้นที่เป็นไปได้ เมื่อเพิ่มล็อตเป็นสองเท่า อัตราการถูกบังคับปิดพุ่งขึ้นทันที หากดูเฉพาะกรณีที่รอด ยอดคงเหลือสุดท้ายสูงกว่าเงินตั้งต้นมาก ดังนั้น ตัวอย่างที่ดู「ผลงานยอดเยี่ยม」ย่อมมีอยู่เสมอ และเมื่อค่ามัธยฐานของเวลาจนล้มอยู่ที่ 3–9 เดือน สถิติผลงานไม่กี่เดือนก็พอดีอยู่ในช่วงที่ยังไม่ล้ม การเพิ่มเลเวอเรจแทบไม่เปลี่ยนอัตรานี้ ตัวการคือการเพิ่มล็อตเป็นเท่าตัว
| ตัวคูณล็อต | สินทรัพย์ | สัดส่วนถูกบังคับปิด | เวลามัธยฐาน | เร็วสุด 10% | ยอดคงเหลือมัธยฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | USDJPY | 0.0% | — | — | $11,447 |
| ×1.0 | EURUSD | 0.0% | — | — | $12,092 |
| ×1.0 | GBPUSD | 0.0% | — | — | $11,001 |
| ×1.5 | USDJPY | 80.6% | 151 | 30 | $4,940 |
| ×1.5 | EURUSD | 68.3% | 317 | 45 | $5,270 |
| ×1.5 | GBPUSD | 90.5% | 178 | 24 | $4,777 |
| ×2.0 | USDJPY | 80.6% | 105 | 20 | $4,248 |
| ×2.0 | EURUSD | 84.1% | 225 | 42 | $6,159 |
| ×2.0 | GBPUSD | 90.5% | 122 | 20 | $4,887 |
สิ่งที่เราทดสอบไม่ได้
กรณีที่ประกาศกำไรก้อนใหญ่ส่วนมากไม่ได้อยู่ในรูปที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้น 「อ่านกระแสตลาด」「จับจังหวะที่ออร์เดอร์เอียง」— ไม่มีการระบุว่า ตัวเลขไหนต้องถึงเท่าไรจึงเข้า สิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้ เราเขียนว่า「ทดสอบแล้ว」ไม่ได้ จึงตัดออก แต่การที่ตรวจสอบไม่ได้นั้นเองก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
สรุป
- ไม่มีคอนฟิกใดผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- อัตราชนะ 70–80% ไม่สามารถยืนยันได้ภายใต้นิยามเหล่านี้ แม้เผื่อความคลาดเคลื่อนทางสถิติมากที่สุดแล้ว
- การประณีตกับจุดเข้าให้ผลใกล้เคียงกับการเข้าแบบสุ่มที่ใช้การออกเดียวกัน
- เหตุผลใหญ่ที่สุดที่แบ็คเทสต์ดูดี คือการนับราคาสูงสุดของแท่งที่จับคู่เป็นการทำกำไร
- เครื่องมือแบบเพิ่มล็อตเป็นเท่าตัวควรตัดสินจากเวลาจนถูกบังคับปิด ไม่ใช่อัตราชนะ
บทความนี้ไม่ได้สอนวิธีที่ชนะ แต่แบ่งปันวิธีตรวจสอบหนึ่งวิธี เมื่อเห็นผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เข้าด้วยคำสั่งลิมิต ให้ถามก่อนว่าจัดการแท่งที่จับคู่อย่างไร
เกี่ยวกับข้อมูลดิบ
ตารางด้านบนรวมผลจาก 328 คอนฟิก เรายังแจกข้อมูลดิบรายคอนฟิกก่อนรวมผล (CSV) และบันทึกการออกแบบโปรแกรมทดสอบด้วย ข้อสรุป ผลของทุกคอนฟิก เกณฑ์ผ่าน และเหตุผลที่ไม่ผ่าน เผยแพร่ครบถ้วนในหน้านี้แล้ว ไม่มีการซ่อนผลที่ไม่เป็นคุณ มอบให้ผู้อ่านที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์นี้ (ตรวจเฉพาะเลขบัญชี ไม่ต้องใช้อีเมล)
บทความนี้เป็นบันทึกการทดสอบที่เราดำเนินการเอง ไม่ใช่การประเมินบุคคล องค์กร หรือบริการใด ตัวเลขทั้งหมดเป็นการจำลองจากข้อมูลในอดีตและไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดอาจทำให้ขาดทุนเกินเงินฝากได้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดตัดสินใจด้วยตนเอง
บทความที่เกี่ยวข้อง
การวางคำสั่งเป็นตะแกรงในกรอบราคาได้ผลจริงหรือ｜ทดสอบการอยู่รอด 21 คู่เงิน 16 ปี
เราทดสอบระบบที่วางคำสั่งลิมิตห่างเท่ากัน ทำกำไรทีละน้อย และไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน กับ 21 คู่เงิน หากไม่คิดการบังคับปิดสถานะ ทุกคู่เงินได้กำไร แต่เมื่อคิดแล้ว อัตรารอดแยกเป็น 33%–100% บทความนี้เปิดเผยคู่เงินที่รอดแม้เปลี่ยนเวลาเริ่ม
ธุรกิจขนส่งแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันทีและตรงจุด——เจาะลึก Act Will สินเชื่อธุรกิจ ฉบับปี 2026
เจาะลึกสินเชื่อธุรกิจ Act Will ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจขนส่ง อนุมัติเร็วสุด 60 นาที รับเงินวันนี้ (มีเงื่อนไข) ช่วยแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย 3.0%–15.0% วงเงินสูงสุด 100 ล้านเยน (มีเงื่อนไข) พร้อมข้อดี ข้อเสีย และการเปรียบเทียบกับเจ้าอื่น ฉบับปี 2026
รีวิวジェイトレック: บริการให้คำปรึกษาการลงทุนคอนโดมือสองในฟุกุโอกะ
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เจย์เทรคให้คำปรึกษาเรื่องคอนโดมือสองในฟุกุโอกะ โดยเน้นการสร้างรายได้ค่าเช่าและลดความเสี่ยง