วางคำสั่งลิมิตห่างเท่ากันภายในกรอบราคา ตั้งทำกำไรทีละน้อยในแต่ละไม้ และไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน รูปแบบนี้มักถูกอธิบายว่า "ตั้งแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็โต" และมันทำกำไรได้จริง ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้น
วิธีนี้ห้ามวัดด้วยอัตราชนะ
เพราะไม่ตัดขาดทุน ถ้ารอจนราคากลับมาก็จะปิดกำไรได้เสมอ ในการทดสอบที่ไม่ใส่การบังคับปิดสถานะ ทั้ง 21 คู่เงินและทุกช่วงเวลาเริ่มต้นที่ทดสอบล้วนได้กำไร โครงสร้างแบบนี้ทำให้อัตราชนะและสถิติชนะติดต่อกันดูดีโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ควรดูมีเพียงระยะห่างถึงราคาบังคับปิด และโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้น
เมื่อเลื่อนเวลาเริ่ม ความต่างระหว่างคู่เงินชัดเจนขึ้น
ที่แต่ละจุดเริ่ม เรากำหนดกรอบจาก "สามปีก่อนหน้า ณ เวลานั้น" แล้วรันห้าปี ทำซ้ำโดยเลื่อนปีเริ่มทีละหนึ่งปี การตั้งค่าคงที่ (ระยะห่าง 0.5% ทำกำไรเท่ากับหนึ่งช่วง ขายเหนือกึ่งกลางกรอบและซื้อใต้กึ่งกลาง) และไม่ได้เลือกค่าที่ผลดีที่สุดย้อนหลัง
| คู่เงิน | สัดส่วนที่รอดจากการบังคับปิด | ผลตอบแทนต่อปี (มัธยฐาน) | ปีที่แย่ที่สุด | สัดส่วนที่จบด้วยกำไร |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 100% | +10.5% | +3.0% | 100% |
| EURNZD | 100% | +9.1% | +7.2% | 100% |
| USDCHF | 100% | +7.9% | -2.0% | 89% |
| EURUSD | 100% | +6.6% | -9.0% | 78% |
| GBPCHF | 100% | +3.9% | -3.7% | 67% |
| AUDNZD | 89% | +7.4% | -109.4% | 78% |
| EURCHF | 89% | +2.6% | -22.5% | 56% |
| AUDCHF | 89% | +1.7% | -92.3% | 56% |
| NZDJPY | 78% | +8.9% | -36.9% | 67% |
| NZDUSD | 78% | +7.4% | -105.6% | 67% |
| AUDJPY | 78% | +7.3% | -77.6% | 67% |
| GBPUSD | 78% | +2.1% | -61.4% | 56% |
| GBPAUD | 67% | +7.3% | -317.3% | 67% |
| USDCAD | 67% | +7.0% | -128.0% | 67% |
| CADJPY | 67% | +5.9% | -86.1% | 67% |
| EURJPY | 56% | -2.7% | -52.8% | 44% |
| AUDUSD | 56% | -7.3% | -104.9% | 44% |
| GBPJPY | 44% | -15.8% | -77.1% | 44% |
| EURAUD | 44% | -16.6% | -85.0% | 44% |
| USDJPY | 33% | -24.0% | -170.7% | 33% |
| CHFJPY | 33% | -24.6% | -130.6% | 33% |
EURGBP / EURNZD
กรณีใช้กรอบเดิมต่อเนื่อง 16 ปี
กำหนดกรอบจากสามปีแรกแล้วไม่แก้ไขอีกเลย เงินทุนที่ต้องใช้คือจำนวนที่ทนได้แม้ราคาหลุดกรอบไปอีก 10% ซึ่งคำนวณได้ก่อนเริ่ม และแสดงเป็นกี่เท่าของมูลค่าคำสั่งหนึ่งไม้
| คู่เงิน | ผลตอบแทนต่อเงินทุนที่ต้องใช้ | เงินทุนที่ต้องใช้ (เท่า) | จำนวนครั้งที่ปิด | จุดคุ้มทุนสวอป | เกณฑ์ที่ผ่าน |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +13.64% | 3.07 | 572 | 7.23% | 7/7 |
| EURNZD | +10.35% | 3.33 | 523 | 9.30% | 7/7 |
| AUDJPY | +8.09% | 4.62 | 439 | 9.91% | 7/7 |
| GBPAUD | +4.86% | 5.92 | 182 | 15.44% | 6/7 |
| GBPJPY | +4.83% | 7.01 | 250 | 10.37% | 6/7 |
| CADJPY | +4.71% | 8.35 | 296 | 5.53% | 6/7 |
| NZDJPY | +4.37% | 13.71 | 475 | 9.82% | 6/7 |
| USDCHF | +3.85% | 7.39 | 242 | 8.75% | 6/7 |
| EURAUD | +3.71% | 7.94 | 184 | 13.69% | 6/7 |
| EURJPY | +2.57% | 8.61 | 168 | 8.23% | 6/7 |
| NZDUSD | +1.91% | 6.64 | 722 | 3.81% | 6/7 |
| GBPUSD | +1.22% | 1.60 | 51 | 1.74% | 2/7 |
| GBPCHF | +1.14% | 5.43 | 182 | 3.52% | 6/7 |
| USDJPY | +1.02% | 7.65 | 58 | 22.72% | 4/7 |
| CHFJPY | +0.72% | 8.39 | 45 | 27.17% | 3/7 |
| USDCAD | +0.50% | 2.36 | 8 | 10.28% | 3/7 |
| EURUSD | -1.51% | 5.22 | 214 | 0.66% | 4/7 |
| EURCHF | -3.03% | 9.81 | 408 | 1.04% | 5/7 |
| AUDCHF | -4.43% | 8.83 | 422 | 1.79% | 4/7 |
| AUDUSD | -13.18% | 7.54 | 305 | 0.73% | 2/7 |
| AUDNZD | -107.39% | 1.37 | 2 | 0.04% | 1/7 |
กรอบแคบไม่ได้แปลว่าปลอดภัยกว่า
กรอบแคบใช้เงินทุนน้อยกว่า แต่นั่นก็แปลว่าราคาบังคับปิดอยู่ใกล้กว่า คู่เงินที่กรอบแคบที่สุดใช้เวลา 98% ของ 16 ปีอยู่นอกกรอบที่กำหนด และถูกบังคับปิดโดยปิดสถานะได้เพียงสองครั้ง ค่าดัชนีเฮิร์สต์ที่มักถูกใช้คัดกรองก็แทบไม่ต่างกันระหว่างคู่ที่ผ่านกับคู่ที่ล้มเหลว
สาเหตุการตายอันดับสองคือสวอป
เพราะถือสถานะนานหลายเดือนถึงหลายปี สวอป (ส่วนต่างดอกเบี้ยบวกส่วนเพิ่มของโบรกเกอร์) จึงมีผล ค่า "จุดคุ้มทุนสวอป" ในตารางคือระดับต้นทุนต่อปีที่หากเกินกว่านี้กำไรจะหายไป คู่เงินอันดับต้นยังมีช่องว่าง ส่วนอันดับท้ายแทบเป็นไปไม่ได้ โปรดตรวจสอบสวอปจริงของบัญชีคุณเอง
กับดักสามข้อที่เราเจอ
หนึ่ง การคำนวณผลตอบแทนโดยใช้เงินทุนขั้นต่ำที่ "ปรากฏภายหลังว่ารอด" จะให้ความได้เปรียบเกินจริงแก่คู่เงินที่บังเอิญไม่หลุดกรอบ สอง ห้ามนับการทำกำไรหลังจากถูกบังคับปิดแล้ว (รอบแรกเราพลาดข้อนี้ ทำให้ทุกคู่ดูมีกำไร) สาม ห้ามใช้ราคาสูงสุดของแท่งที่คำสั่งซื้อได้รับการจับคู่เป็นจุดทำกำไร เพราะอาจเกิดขึ้นก่อนการจับคู่
ข้อจำกัด
เราตัดสินการจับคู่คำสั่งบนแท่งราย 1 ชั่วโมง จึงไม่ครอบคลุมกรณีที่ความเคลื่อนไหวระดับนาทีจะทำให้ถูกบังคับปิดเร็วกว่า (อัตรารอดจึงมองโลกในแง่ดีเล็กน้อย) เราทดสอบนโยบายกรอบเพียงสองแบบ คือไม่แก้เลย กับตั้งใหม่ทุกห้าปี เราไม่มีบัญชีสำหรับรูปแบบนี้ นี่คือข้อมูลปฐมภูมิให้ผู้อ่านใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับข้อมูลดิบ
ตารางด้านบนรวมผลจาก 168 คอนฟิก เรายังแจกข้อมูลดิบรายคอนฟิกก่อนรวมผล (CSV) และบันทึกการออกแบบโปรแกรมทดสอบด้วย ข้อสรุป ผลของทุกคอนฟิก เกณฑ์ผ่าน และเหตุผลที่ไม่ผ่าน เผยแพร่ครบถ้วนในหน้านี้แล้ว ไม่มีการซ่อนผลที่ไม่เป็นคุณ มอบให้ผู้อ่านที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์นี้ (ตรวจเฉพาะเลขบัญชี ไม่ต้องใช้อีเมล)
บทความนี้เป็นบันทึกการทดสอบที่เราดำเนินการเอง ไม่ใช่การประเมินบุคคล องค์กร หรือบริการใด ตัวเลขทั้งหมดเป็นการจำลองจากข้อมูลในอดีตและไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต การเทรดอาจทำให้ขาดทุนเกินเงินฝากได้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดตัดสินใจด้วยตนเอง
บทความที่เกี่ยวข้อง
ออร์เดอร์บล็อก แฟร์แวลูแก๊ป และการกวาดสภาพคล่อง ได้ผลจริงไหม｜6 ตรรกะ 995,550 เทรด
เราทดสอบ 6 ตรรกะที่มักถูกนำเสนอพร้อมคำว่า「อัตราชนะ 70–80%」ด้วย 995,550 เทรด โดยรวมสเปรดที่วัดจริง และตั้งเป้ากำไรเป็น 2–3 เท่าของจุดตัดขาดทุน (เงื่อนไขที่เอื้อต่อคำกล่าวอ้างที่สุด) นี่คือผลลัพธ์ และเหตุผลชี้ขาดที่ทำให้แบ็คเทสต์ดูดี
รีวิวジェイトレック: บริการให้คำปรึกษาการลงทุนคอนโดมือสองในฟุกุโอกะ
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เจย์เทรคให้คำปรึกษาเรื่องคอนโดมือสองในฟุกุโอกะ โดยเน้นการสร้างรายได้ค่าเช่าและลดความเสี่ยง
ウェルスコーチ รีวิว: บริการเปรียบเทียบอสังหาฯ ฟรี เหมาะกับใคร?
ウェルスコーチ คือบริการให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีที่ช่วยเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บทความนี้จะพาคุณไปรู้ว่าบริการนี้เหมาะกับใคร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร และควรระวังอะไรบ้างก่อนสมัคร