RSI (Relative Strength Index)

RSI คือตัวชี้วัดเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อวัดความแรงของการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100

ข้อมูลสรุปเร็ว

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ช่วยให้ผู้ค้าระบุสภาวะตลาด overbought (ราคาสูงจนเกินไป) เมื่อค่า RSI อยู่เหนือ 70 และสภาวะ oversold (ราคาต่ำจนเกินไป) เมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30 อย่างไรก็ตาม RSI ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขายโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคา

คำอธิบายโดยละเอียด

RSI ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดในตลาดการค้าเงินตราต่างประเทศและสินค้าอื่น ตัวชี้วัดนี้คำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน (candlestick) โดยมองแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ 14 ช่วงเวลา)

สูตรการคำนวณ RSI คือ:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น / ค่าเฉลี่ยของการลดลง

ในทางปฏิบัติ ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวเอง เนื่องจากซอฟต์แวร์การเทรดจะคำนวณให้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจวิธีคำนวณช่วยให้เข้าใจว่าตัวชี้วัดนี้ทำงานอย่างไร

RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอ ค่า RSI ที่สูง (ปกติมากกว่า 70) แสดงให้เห็นว่าราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างแรงในช่วงเวลาที่ดู ค่า RSI ที่ต่ำ (ปกติต่ำกว่า 30) แสดงให้เห็นว่าราคาได้ลดลงอย่างแรง ค่า RSI ที่อยู่รอบ 50 แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย

ความแตกต่างที่สำคัญคือ RSI ที่สูงไม่ได้หมายความว่ากำลังจะลดลง และ RSI ที่ต่ำไม่ได้หมายความว่ากำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ตัวชี้วัดนี้เพียงแค่แสดงความแรงของโมเมนตัมเท่านั้น ราคายังคงสามารถอยู่ในสภาวะ overbought ได้เป็นเวลานาน ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

ตัวอย่างจากโลกความเป็นจริง

สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบคู่เงิน EUR/USD บนแผนภูมิรายชั่วโมง ในช่วง 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคามีการเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่:

• ชั่วโมงที่ 1-10: ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.0800 เป็น 1.0950 (การเพิ่มขึ้นโดยรวม 150 พิพ์)
• ชั่วโมงที่ 11-14: ราคาลดลงเล็กน้อยเป็น 1.0920 (การลดลง 30 พิพ์)

เมื่อคำนวณ RSI ที่ 14 ช่วง คุณอาจได้ค่า RSI ประมาณ 78-82 ซึ่งแสดงถึงสภาวะ overbought ในที่นี้ ผู้ค้าบางคนอาจมองหาสัญญาณเตือนว่า RSI อาจอ่อนตัวลง หรือรอให้ RSI ลดลงต่ำกว่า 70 ก่อนเข้าตำแหน่งขาย

ในอีกสถานการณ์หนึ่ง หากคู่เงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI อาจยังคงอยู่เหนือ 70 เป็นเวลาหลายวัน ซึ่งหมายความว่า overbought ไม่ได้หมายความว่าผ่านขาดทุนตามกฎหมายเสมอไป

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ค้า

RSI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์เทคนิค ผู้ค้าสามารถใช้ RSI เพื่อ:

1. ระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ เมื่อ RSI ออกจากสภาวะ overbought หรือ oversold มันอาจแสดงถึงการสูญเสียโมเมนตัม
2. ยืนยันความแรงของแนวโน้ม ถ้า RSI ยังคงสูงในขณะที่ราคาสูง แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง
3. ค้นหาส่วนชดเชย (divergence) หากราคาทำระดับสูงใหม่แต่ RSI ไม่ ซึ่งอาจบ่งชี้

เปรียบเทียบโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ชั้นนำ →