Thuật toán Scalping có sống sót qua chi phí thực tế không? Báo cáo thực nghiệm tuần 32-2026

Đây là gì

Báo cáo hàng tuần từ phòng thí nghiệm của chúng tôi đánh giá chiến lược "scalping tự động" dựa trên dữ liệu đo lường thực tế, chứ không phải tiếp thị.

• Chúng tôi kiểm tra 24 phiên giao dịch vi mô đã đăng ký trước (giờ mở cửa Tokyo, giờ fix Tokyo, giờ mở cửa London, các mức số tròn, thời điểm rollover, các cực trị z-score) với thời gian giữ lệnh từ 5–90 phút. Scalping dưới một phút bị loại bỏ ngay từ đầu: chi phí khứ hồi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ (0.7–1.1 pip) và thời gian khớp lệnh 60–200ms khiến nó trở nên bất khả thi về mặt toán học.
• Chi phí không phải là spread quảng cáo: chúng tôi sử dụng phân vị spread theo từng giờ trong ngày được đo lường trên tài khoản MT5 riêng của chúng tôi (p75) cộng với phí hoa hồng tự động suy ra từ lịch sử giao dịch.
• Mỗi phiên đều chạy SHADOW (khớp lệnh ảo) trước và chỉ được chuyển sang lệnh thật sau khi vượt qua ngưỡng thống kê đã đăng ký trước (n≥100, PF≥1.1, z≥1.65). Mọi giao dịch, dù thắng, thua hay bị bỏ qua, đều được công bố tại đây.

Phán quyết hiện tại (24 ô backtest)

Số ô tồn tại: 0 trên 24. Không có ô nào đăng ký trước đáp ứng được tiêu chí "dương có ý nghĩa thống kê sau khi trừ chi phí đã đo lường". Đó là kết quả trung thực. Việc hiệu chỉnh lại hàng ngày lúc 05:35 JST liên tục đánh giá lại khi dữ liệu tăng lên; bất kỳ ô nào sống sót sẽ tự động chuyển sang giai đoạn xác minh SHADOW.

Phát hiện mang tính chỉ dẫn nhất: xu hướng trôi (drift) tại thời điểm Tokyo-fix (USDJPY thiên lệch tăng từ 9:30→9:55) là có thật (+0.5 pip/ngày gộp) — nhưng mức spread đo được trong giờ đó lớn hơn khoảng 5 lần. Lợi thế giao dịch tồn tại; tuy nhiên, chi phí đã ăn mòn hoàn toàn lợi thế đó. Đây chính là bộ mặt thực tế của scalping. Chiến lược London-open follow tiến gần nhất đến thành công (PF 0.74–0.90), song mọi ô đều thua lỗ xuyên suốt tất cả các khối năm.

Thực tế về chi phí được đo lường (chiến trường thực sự)

Đo lường vào: — (—, loại tiền tài khoản —). Spread là các phân vị đã được đo lường với các tick cũ bị loại trừ; phí hoa hồng được tự động suy ra từ lịch sử giao dịch (dựa vào bảng thông số kỹ thuật chính thức nếu cần).

Các giao dịch trong tuần này (SHADOW + trực tiếp, tất cả)

Tuần này có không giao dịch nào và không bỏ qua lệnh nào (những tuần yên tĩnh cũng được báo cáo đầy đủ).

Chi tiết từng giao dịch (thời gian, ô, shadow/trực tiếp, hướng, lý do thoát, pip ròng, cùng với phân tích lý do bỏ qua) và nguyên nhân của mọi lệnh bị bỏ qua đều được công bố trên kênh Discord đã được xác minh của chúng tôi.

Tại sao nội dung này bị giới hạn truy cập: vì chi tiết chính là hồ sơ thực thi từ một tài khoản thật — thứ giá trị nhất mà chúng tôi có thể trao cho độc giả. Chúng tôi cung cấp điều này cho những người đã mở tài khoản thông qua trang web này (chúng tôi chỉ đối chiếu số tài khoản của bạn với sổ cái của đối tác; không yêu cầu email, không yêu cầu mật khẩu). Hồ sơ lũy kế, tỷ lệ thắng/thua và các chi phí nêu trên vẫn được công khai trên trang này — chúng tôi không chỉ hiển thị lợi nhuận và che giấu thua lỗ.

→ Xem cách mở tài khoản và xác minh

Trạng thái tự học

Mỗi ngày lúc 05:35 JST, chúng tôi đánh giá lại 24 ô đã đăng ký trước trên dữ liệu M1 được cập nhật tăng dần, thay thế các mô hình tồn tại và tự động hạ cấp các mô hình suy giảm (không khai thác giả thuyết mở rộng — đó chính là nguyên nhân dẫn đến overfit). Số mô hình tồn tại hiện tại: 0. Lần đánh giá cuối cùng: 08/03 05:35 JST.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả các con số được đo lường trên tài khoản xác minh riêng của chúng tôi và không đảm bảo kết quả trong tương lai. Scalping là phong cách giao dịch chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi chi phí giao dịch; trong hầu hết các môi trường, kỳ vọng của nó là âm.