Scalping tự động có sống sót được với chi phí thực tế không? Báo cáo thử nghiệm trực tiếp 2026-W37

Đây là gì

Báo cáo hàng tuần từ phòng thí nghiệm của chúng tôi, đánh giá chiến lược "scalping tự động" dựa trên dữ liệu được đo lường thực tế, thay vì các tuyên bố tiếp thị.

• Chúng tôi kiểm tra 24 ô phiên giao dịch vi mô đã đăng ký trước (giờ mở cửa Tokyo, giờ cố định Tokyo, giờ mở cửa London, các mức số tròn, thời điểm rollover, các cực trị z-score) với thời gian nắm giữ lệnh từ 5–90 phút. Scalping dưới một phút bị loại bỏ ngay từ đầu: chi phí giao dịch khứ hồi cho nhà bán lẻ (0.7–1.1 pip) và thời gian khớp lệnh 60–200ms khiến chiến lược này không khả thi về mặt toán học.
• Chi phí không phải là spread quảng cáo: chúng tôi sử dụng phân vị spread theo từng giờ trong ngày được đo lường trên tài khoản MT5 thực tế của chính chúng tôi (p75) cộng với phí hoa hồng tự động suy ra từ lịch sử giao dịch.
• Mọi ô đều chạy SHADOW (khớp lệnh ảo) trước và chỉ được nâng cấp lên lệnh thật sau khi vượt qua ngưỡng thống kê đã đăng ký trước (n≥100, PF≥1.1, z≥1.65). Mọi giao dịch, dù thắng, thua hay bị bỏ qua, đều được công bố tại đây.

Phán quyết hiện tại (24 ô backtest)

Số ô còn sót lại: 0 trên 24. Không có ô nào đã đăng ký trước vượt qua được ngưỡng "dương có ý nghĩa thống kê sau khi trừ chi phí đo lường". Đó là kết quả trung thực. Việc hiệu chỉnh lại hàng ngày lúc 05:35 JST liên tục đánh giá lại khi dữ liệu tăng lên; bất kỳ ô nào còn sót lại sẽ tự động bước vào giai đoạn xác minh SHADOW.

Phát hiện mang tính chỉ dẫn nhất: xu hướng drift tại thời điểm Tokyo-fix (thiên hướng tăng của USDJPY từ 9:30→9:55) là có thật (+0.5 pip/ngày gộp) — nhưng mức spread đo được trong khung giờ đó lớn hơn khoảng 5 lần. Lợi thế giao dịch tồn tại; tuy nhiên, chi phí đã ăn mòn nó. Đó chính là bộ mặt thực tế của scalping. Chiến lược London-open follow tiến gần nhất đến thành công (PF 0.74–0.90), song mọi ô đều thua lỗ xuyên suốt tất cả các khối năm.

Thực tế chi phí được đo lường (chiến trường thực sự)

Đo lường vào: — (—, đơn vị tiền tệ tài khoản —). Spread là các phân vị được đo lường sau khi loại trừ các tick cũ; hoa hồng được tự động suy ra từ lịch sử giao dịch (dựa trên bảng thông số kỹ thuật chính thức nếu cần).

Các giao dịch trong tuần này (SHADOW + trực tiếp, tất cả)

Tuần này có không giao dịch nào và không bỏ qua lệnh nào (những tuần yên tĩnh cũng được báo cáo).

Chi tiết từng giao dịch (thời gian, ô, shadow/trực tiếp, chiều lệnh, lý do thoát, pip ròng, cùng với phân tích lý do bỏ qua) và lý do cho mọi lần bỏ qua đều được công bố trên kênh Discord đã được xác minh của chúng tôi.

Tại sao nội dung này bị giới hạn truy cập: vì chi tiết chính là hồ sơ thực thi của một tài khoản thật — điều giá trị nhất mà chúng tôi có thể trao cho độc giả. Chúng tôi cung cấp điều này cho những người đã mở tài khoản thông qua trang web này (chúng tôi chỉ đối chiếu số tài khoản của bạn với sổ cái của đối tác; không yêu cầu email, không yêu cầu mật khẩu). Hồ sơ lũy kế, tỷ lệ thắng/thua và các chi phí nêu trên vẫn được công khai trên trang này — chúng tôi không chỉ hiển thị lợi nhuận và che giấu thua lỗ.

→ Xem cách mở tài khoản và xác minh

Trạng thái tự học

Mỗi ngày lúc 05:35 JST, chúng tôi đánh giá lại 24 ô đã đăng ký trước trên dữ liệu M1 được cập nhật dần, thay thế các mô hình tồn tại và tự động hạ cấp các mô hình suy giảm (không khai thác giả thuyết mở rộng — vì đó là cách dẫn đến overfit). Số mô hình tồn tại hiện tại: 0. Lần đánh giá cuối cùng: 09/07 05:35 JST.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả các con số đều được đo lường trên tài khoản xác minh riêng của chúng tôi và không đảm bảo kết quả trong tương lai. Scalping là phong cách giao dịch chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi chi phí giao dịch; trong hầu hết các môi trường, kỳ vọng của nó là âm.