Setelah Audit 16 Tahun, Kami Pensiunkan Logika Sinyal Kami — Ini Rencana Transisinya

Pembaruan (2026-08-27): Dua hal berubah setelah artikel ini tayang. (1) Kami berhenti menggunakan Myfxbook untuk verifikasi pihak ketiga. (2) Kami menetapkan tanggal mulai untuk rekam jejak yang dipublikasikan menjadi 2026-08-27. Rekaman sebelumnya tidak dihapus — buku besar tetap disimpan — tetapi halaman publik kini menggabungkan data mulai dari tanggal tersebut. Rekaman terkini tersedia di Hasil Sinyal, dengan label "Pelacakan sejak 2026-08-27". Teks di bawah ini dibiarkan persis seperti saat diterbitkan pada 2026-07-22.

Pada 21 Juli 2026, kami menghentikan entri baru dari logika lama di balik layanan sinyal FX publik kami (portofolio H4 dengan 17 konfigurasi). Alasannya sederhana: audit selama 16 tahun membuktikan bahwa desain tersebut tidak dapat menang.

Postingan ini adalah pengumuman penghentian tersebut serta rencana transisi menuju logika baru. Setiap angka di bawah ini adalah hasil yang terukur. Rekam jejak kami di masa lalu tetap tidak berubah — tidak ada yang dihapus.

Apa yang Terjadi

• Sejak periode pencatatan publik (13 Juli): 3 kali menang, 3 kali kalah, total −114,4 pips. Rata-rata kemenangan +7,4 pips; rata-rata kekalahan −45,5 pips.
• Verifikasi ulang di luar sampel selama 16,1 tahun (4.947 transaksi): tingkat kemenangan 73,5%, −4.670 pips.

Sebuah sistem yang menang 73,5% dari seluruh transaksi namun tetap merugi bukanlah karena kurang beruntung. Sistem tersebut memang dirancang demikian.

Mengapa Tingkat Kemenangan 73,5% Justru Merugi

Pasang bracket dengan jarak target a dan jarak stop b pada random walk, maka target akan lebih dulu tercapai dengan probabilitas b/(a+b) (hasil dari gambler's-ruin). Desain lama kami (target 0,5–0,8×ATR, stop 1,5–2,0×ATR) mengimplikasikan tingkat kemenangan teoretis 74–76%. Yang kami amati: 73,5%.

Uji yang menentukan: pada setiap bar dari 16 tahun × 21 pasangan mata uang, masuk ke dua arah tanpa sinyal sama sekali, target 10-pip dengan stop 2×ATR menang 83,7% dari total perdagangan (teori: 83,3%). Tingkat kemenangan buy ditambah tingkat kemenangan sell berjumlah 167% — dua dari tiga kali, kedua arah sama-sama "menang".

Tingkat kemenangan tidak pernah menjadi bukti keahlian. Ia hanyalah keluaran dari rasio jarak target terhadap stop. Dan angka tanpa syarat sebesar 83,7% berada di bawah ambang breakeven 86,7%; selisihnya terakumulasi selama 16 tahun sebagai biaya spread, −0,94 pip per perdagangan.

Exit tidak dapat memperbaiki masalah ini — permukaan parameter memiliki korelasi peringkat train-to-test ρ≈0. Kami mencari di 252 sel waktu-harian untuk menemukan kantong yang mengungguli breakeven di kedua separuh data: tidak ada satu pun yang bertahan. Kami juga menguji filter machine learning dengan gerbang penerimaan yang telah dipra-registrasi (AUC ≥ 0,55); skornya 0,51–0,52 out-of-fold dan ditolak sesuai ketentuan.

Metodologi lengkap tersedia di artikel pendamping, "My Trading System Has a 73.5% Win Rate and Loses Money". Kode reproduksi dan data hasil dipublikasikan secara terbuka di GitHub.

Sinyal baru dan garis waktunya

Yang bertahan dari 16 tahun pengujian bukanlah pola harga, melainkan sebuah peristiwa informasi:

• Drift pasca-pengumuman: ketika rilis ekonomi besar meleset dari konsensus dengan margin yang besar (dinormalisasi terhadap volatilitas), harga terus bergerak ke arah tersebut selama kurang lebih 24 jam. Terukur: +10.143 pip selama 15 tahun (8 pasangan mata uang, setelah dikurangi spread); hanya pasangan mata uang utama USD yang lolos uji stres biaya 2×.
• Strukturnya adalah kebalikan dari desain lama: stop lebar (3×ATR), profit diserahkan pada drift, sehingga rata-rata win lebih besar daripada rata-rata loss. Masalah "satu loss menghapus sembilan win" teratasi dari akarnya.

Kami tidak langsung mengaktifkannya. Saat ini sistem berjalan sebagai shadow (tanpa order dieksekusi), melacak rilis nyata secara real-time dan mencatat bagaimana spread live serta harga eksekusi dibandingkan dengan asumsi backtest.

Garis waktu transisi (rencana):

1. Sekarang hingga Agustus: akumulasi shadow pada rilis AS (NFP, CPI, retail sales, GDP, klaim mingguan — diperkirakan 15–25 sinyal per bulan)
2. Akhir Agustus: pada ±30 sinyal terukur, kami membandingkan hasil shadow terhadap ekspektasi out-of-sample 15 tahun
3. Jika lolos, sinyal baru aktif pada awal September, dengan format penyampaian yang diperbarui: hasil dilaporkan dalam kelipatan R (profit per unit risiko) alih-alih win rate mentah

Untuk dipertegas: jika tidak lolos, maka tidak diluncurkan. Kami tidak lagi menjual win rate yang terlihat bagus. Kami mempublikasikan ekspektasi yang bertahan dari falsifikasi, dan tidak ada yang lain. Selama masa transisi tidak akan ada sinyal baru; pembaruan progres akan diposting di Discord.

Mengapa kami mempublikasikan ini sama sekali

Langkah standar di industri sinyal adalah menghapus rekam jejak yang merugi dan memulai akun baru. Kami melakukan kebalikannya: mempublikasikan hasilnya, menyimpan riwayatnya, dan tidak mereset apa pun.

Enam belas tahun, setengah juta bar dan 4.947 perdagangan mengajarkan kami satu hal yang layak diulang: tidak ada resep ajaib — hanya keunggulan kecil yang bertahan dari falsifikasi, serta disiplin untuk tidak melanggarnya. Disiplin itulah, dengan segala sesuatunya dipublikasikan, yang menjadi produk kami.

Saksikan Verifikasi Secara Langsung

Perkembangan yang diukur setiap hari dipublikasikan di #verification-live di Discord kami — angka shadow, hari baik maupun buruk, semuanya tanpa terkecuali. Verifikasi akun Anda sebelum peluncuran dan Anda akan mempertahankan peran Founding Member secara permanen; peran tersebut akan ditutup selamanya pada hari sinyal diluncurkan.

→ Bergabung dengan Discord (gratis)

---

Foto oleh lonely blue di Unsplash

---

Photo by lonely blue on Unsplash