오더블록·공정가치갭·유동성 스윕은 정말 통하는가｜6개 로직·995,550건의 기계 검증

「오더블록으로 되돌아오면 매수」「공정가치갭을 메우러 올 때 진입」「전일 저가를 잠깐 뚫은 뒤의 반전을 잡는다」. 지금 가장 널리 공유되는 형태이며, 「승률 70〜80%」「손익비 1:2 이상」이라는 숫자가 따라붙는 일도 드물지 않습니다. 이 글은 그것을 사람이 아니라 로직으로 검증한 기록입니다.

검증한 로직

조건을 수식으로 쓸 수 없으면 검증할 수 없으므로, 기계가 읽을 수 있게 정의된 6개로 한정했습니다. 정의는 실행 전에 문서로 고정했습니다. 익절은 손절폭의 2배와 3배만. 익절을 손절보다 좁게 잡으면 어디서 진입하든 승률이 자동으로 높아지므로(본 사이트의 다른 검증에서는 무작위 진입도 66.3%), 그 형태로는 주장을 검증할 수 없습니다. 손절의 2배를 익절로 두면 손익분기는 승률 33.3%이고, 주장대로 70〜80%라면 손익비는 4〜6이 됩니다. 즉 주장하는 쪽에 가장 유리한 설계입니다.

결과

합계 -2,119,412 pips, 1건당 평균 -2.13 pips. 사전에 정한 합격 기준(거래 수·손익비·연도별 플러스·다중검정 보정·기간 분할·비용 2배 내성)을 모두 만족한 구성은 0／328 였습니다.

「승률 70〜80%」는 어떻게 되었나

거래 수 80건 이상인 310개 구성 가운데 승률이 50%를 넘은 것은 0개. 최고는 47.5% (143건)이고 95% 구간은 39.5%〜55.7%. 그 상한이 70%에 닿는 구성은 0개입니다. 표본이 적어서 생긴 차이로는 설명되지 않습니다.

같은 청산으로 「무작위 진입」과 비교

기법에 의미가 있다면 진입 시점을 완전히 무작위로 했을 때보다 성적이 좋아야 합니다. 손절폭 분포와 익절 배수를 같게 하고 방향만 무작위화했습니다. 진입을 아무리 다듬어도 거의 달라지지 않습니다. 일부는 무작위보다 낮습니다.

★본론: 백테스트가 좋아 보이는 이유

처음 돌렸을 때는 1시간봉에서 6개 종목 전부가 플러스였습니다. 원인은 코드 한 줄입니다. 지정가가 체결된 봉의 고가를 익절 판정에 쓰고 있었습니다. 여기 나온 로직은 진입이 거의 모두 「현재가보다 아래(매수의 경우)에 두는 지정가」이므로, 그 봉의 고가는 체결보다 먼저 찍혔을 수 있습니다. 그것을 익절로 세면 진입 전에 찍힌 가격으로 이익을 확정한 셈이 됩니다.

체결된 봉에서는 손절만 판정하고(손절은 지정가보다 아래에 있으므로 반드시 체결 이후에만 닿습니다), 익절은 다음 봉부터 판정하도록 고친 결과가 아래 표입니다. 모든 종목이 플러스에서 마이너스로 뒤집혔습니다.

과하게 고친 것은 아닌지 1분봉으로 확인

「체결된 봉에서는 익절을 일절 인정하지 않는다」는 반대로 지나치게 엄격할 수 있습니다. 그래서 1분봉으로 몇 분에 체결되었는지 특정한 뒤 청산을 다시 풀어 1시간봉 판정과 대조했습니다. 어긋난 것은 모두 「1시간봉에서는 손절이지만 1분봉에서는 익절에 먼저 닿았다」 방향이었고, 반대 방향 오판은 0건. 수정판은 1건당 약 1pip만 보수적이며 적자를 메우기에는 전혀 부족합니다.

왜 이 일이 널리 일어나는가

봉 하나만으로는 「체결」과 「고가」 중 무엇이 먼저였는지 알 수 없습니다. 차트 툴의 전략 기능, 트레이딩 소프트의 봉 단위 테스트, 봉을 하나씩 넘기는 수동 검증 — 모두 같은 한계를 가집니다. 악의의 문제가 아니라 검증 도구가 가진 성질입니다. 지정가로 진입하는 기법의 성적표는 「체결된 봉의 익절을 어떻게 다뤘는지」를 확인하지 않으면 읽을 수 없습니다.

비용 구조

손절폭 대비 비용 비중은 15분봉에서 30〜60%. 1시간봉에서 손절을 넓히고 최소 스프레드를 가정해 6%까지 낮춰도 여전히 마이너스입니다. 「스프레드가 비싸서 지는」 것이 아니라 비용을 빼기 전의 기대값이 이미 거의 0이라는 이야기입니다.

물타기＋랏 배증에 대하여(별도)

손실이 나면 추가 매수하고 랏을 두 배로 키우는 설계는 승률이나 손익비로 평가해서는 안 됩니다 — 구조상 청산되기 전까지는 높은 확률로 계속 이깁니다. 재야 할 것은 파산까지의 시간입니다. 초기자금 1만 달러, 증거금 유지율 100% 미만에서 청산, 시작 월을 옮겨가며 전부 돌렸습니다. 랏을 두 배로 한 순간 도달률이 급등합니다. 살아남은 쪽만 보면 최종 잔고가 시작 자금을 크게 웃돌기 때문에 「훌륭한 성적」으로 보이는 표본은 반드시 존재합니다. 도달까지의 중앙값이 3〜9개월이라는 것은, 몇 달치 성적표가 딱 생존 기간 안에 들어간다는 뜻입니다. 레버리지를 올려도 도달률은 거의 그대로이며 작용하는 것은 랏 배증입니다.

검증할 수 없었던 것

큰 이익을 공표하는 사례의 상당수는 애초에 검증 가능한 형태가 아닙니다. 「시장의 흐름을 읽는다」「주문이 치우친 순간을 노린다」 — 어떤 숫자가 얼마가 되면 진입하는지가 쓰여 있지 않습니다. 확인할 수 없는 것을 「검증했다」고 쓸 수는 없어 대상에서 제외했습니다. 다만 「확인할 수 없다」는 사실 자체가 판단 재료가 됩니다.

정리

• 사전에 정한 기준을 충족한 구성은 0개.
• 「승률 70〜80%」는 통계 오차를 최대한 감안해도 이 정의에서는 확인되지 않았습니다.
• 진입을 다듬어도 같은 청산의 무작위 진입과 거의 차이가 없습니다.
• 백테스트가 좋아 보이는 가장 큰 원인은 지정가가 체결된 봉의 고가를 익절에 쓰는 것이었습니다.
• 랏 배증형 도구는 승률이 아니라 청산까지의 시간으로 봐야 합니다.

이 글은 「이기는 기법을 알려주는」 것이 아닙니다. 검증하는 방법 하나를 공유하는 것입니다. 지정가로 진입하는 로직의 성적표를 보면 먼저 「체결된 봉의 익절을 어떻게 다뤘는지」를 물어보세요.

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검증 원자료에 대하여

위 표는 328개 구성을 집계한 것입니다. 집계 전 구성 단위 원자료(CSV)와 검증 프로그램 설계 메모도 함께 배포합니다. 결론, 모든 구성의 성적, 합격 기준, 불합격 이유는 전부 이 페이지에 공개되어 있습니다. 불리한 결과를 감추지 않았습니다. 본 사이트를 통해 계좌를 개설하신 분께 드립니다(계좌번호 대조만, 이메일 불필요).

→ 받는 방법 보기

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이 글은 저희가 직접 수행한 검증 기록입니다. 특정 개인·단체·서비스를 평가한 것이 아닙니다. 모든 수치는 과거 데이터에 대한 시뮬레이션이며 미래 결과를 나타내지 않습니다. 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 자문이 아니며, 판단은 본인 책임입니다.