구간 안에 등간격으로 지정가를 넣고, 각각에 작은 익절을 붙이고, 손절은 하지 않는다. 이 방식은 보통 "방치해도 늘어난다"고 설명되며, 실제로 이익은 납니다. 문제는 거기가 아니었습니다.
이 기법은 승률로 평가하면 안 된다
손절하지 않으므로 평가손이 회복될 때까지 기다리면 반드시 익절됩니다. 실제로 강제청산을 구현하지 않고 돌리면 21개 통화쌍 전부, 검증한 모든 시작 시점에서 이익이 났습니다. 이 구조에서는 승률도 연승 기록도 자동으로 좋아 보입니다. 봐야 할 것은 청산가까지의 거리와 거기에 도달할 확률뿐입니다.
시작 시점을 옮기면 통화쌍별 차이가 뚜렷해진다
각 시점에서 "그때까지의 과거 3년"으로 구간을 정해 5년 운용하는 것을, 시작 연도를 1년씩 옮겨가며 반복했습니다. 설정은 고정(간격 0.5%, 익절 1간격, 구간 중앙 위는 매도 아래는 매수)이며, 나중에 성적 좋은 설정을 고르지 않았습니다.
| 통화쌍 | 청산을 면한 비율 | 연율 중앙값 | 최악 연율 | 플러스로 끝난 비율 |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 100% | +10.5% | +3.0% | 100% |
| EURNZD | 100% | +9.1% | +7.2% | 100% |
| USDCHF | 100% | +7.9% | -2.0% | 89% |
| EURUSD | 100% | +6.6% | -9.0% | 78% |
| GBPCHF | 100% | +3.9% | -3.7% | 67% |
| AUDNZD | 89% | +7.4% | -109.4% | 78% |
| EURCHF | 89% | +2.6% | -22.5% | 56% |
| AUDCHF | 89% | +1.7% | -92.3% | 56% |
| NZDJPY | 78% | +8.9% | -36.9% | 67% |
| NZDUSD | 78% | +7.4% | -105.6% | 67% |
| AUDJPY | 78% | +7.3% | -77.6% | 67% |
| GBPUSD | 78% | +2.1% | -61.4% | 56% |
| GBPAUD | 67% | +7.3% | -317.3% | 67% |
| USDCAD | 67% | +7.0% | -128.0% | 67% |
| CADJPY | 67% | +5.9% | -86.1% | 67% |
| EURJPY | 56% | -2.7% | -52.8% | 44% |
| AUDUSD | 56% | -7.3% | -104.9% | 44% |
| GBPJPY | 44% | -15.8% | -77.1% | 44% |
| EURAUD | 44% | -16.6% | -85.0% | 44% |
| USDJPY | 33% | -24.0% | -170.7% | 33% |
| CHFJPY | 33% | -24.6% | -130.6% | 33% |
EURGBP / EURNZD
고정 구간으로 16년간 그대로 운용한 경우
처음 3년으로 구간을 정하고 이후 전혀 바꾸지 않은 결과입니다. 필요자금은 "구간에서 10% 더 벗어나도 견디는 금액" 즉 운용 전에 계산할 수 있는 금액이며, 지정가 1건 포지션 금액의 배수로 표시했습니다.
| 통화쌍 | 필요자금 대비 연율 | 필요자금(배) | 청산 횟수 | 스왑 손익분기 | 통과한 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +13.64% | 3.07 | 572 | 7.23% | 7/7 |
| EURNZD | +10.35% | 3.33 | 523 | 9.30% | 7/7 |
| AUDJPY | +8.09% | 4.62 | 439 | 9.91% | 7/7 |
| GBPAUD | +4.86% | 5.92 | 182 | 15.44% | 6/7 |
| GBPJPY | +4.83% | 7.01 | 250 | 10.37% | 6/7 |
| CADJPY | +4.71% | 8.35 | 296 | 5.53% | 6/7 |
| NZDJPY | +4.37% | 13.71 | 475 | 9.82% | 6/7 |
| USDCHF | +3.85% | 7.39 | 242 | 8.75% | 6/7 |
| EURAUD | +3.71% | 7.94 | 184 | 13.69% | 6/7 |
| EURJPY | +2.57% | 8.61 | 168 | 8.23% | 6/7 |
| NZDUSD | +1.91% | 6.64 | 722 | 3.81% | 6/7 |
| GBPUSD | +1.22% | 1.60 | 51 | 1.74% | 2/7 |
| GBPCHF | +1.14% | 5.43 | 182 | 3.52% | 6/7 |
| USDJPY | +1.02% | 7.65 | 58 | 22.72% | 4/7 |
| CHFJPY | +0.72% | 8.39 | 45 | 27.17% | 3/7 |
| USDCAD | +0.50% | 2.36 | 8 | 10.28% | 3/7 |
| EURUSD | -1.51% | 5.22 | 214 | 0.66% | 4/7 |
| EURCHF | -3.03% | 9.81 | 408 | 1.04% | 5/7 |
| AUDCHF | -4.43% | 8.83 | 422 | 1.79% | 4/7 |
| AUDUSD | -13.18% | 7.54 | 305 | 0.73% | 2/7 |
| AUDNZD | -107.39% | 1.37 | 2 | 0.04% | 1/7 |
구간이 좁을수록 안전한 것은 아니었다
구간이 좁으면 필요자금은 적게 듭니다. 그러나 그것은 청산 가격이 가깝다는 뜻이기도 합니다. 실제로 구간이 가장 좁았던 통화쌍은 정한 구간 밖에서 16년의 98%를 보냈고, 청산 2건만 남긴 채 강제청산되었습니다. 선별 지표로 자주 쓰이는 허스트 지수도 통과한 쌍과 전멸한 쌍이 거의 같은 값이었습니다.
두 번째 사인은 스왑
포지션을 몇 달에서 몇 년 보유하므로 스왑(금리차 + 브로커 가산)이 작용합니다. 표의 "스왑 손익분기"는 이를 넘는 연율 비용을 내면 이익이 사라지는 수준입니다. 상위 통화쌍은 여유가 있지만 하위는 사실상 불가능했습니다. 반드시 본인 계좌의 실효 스왑을 확인하세요.
검증에서 밟은 세 가지 함정
첫째, 결과를 본 뒤 "최소 이만큼 있으면 살아남았다"는 자금으로 연율을 재면 우연히 구간을 지키지 못하지 않은 쌍이 부당하게 유리해집니다. 둘째, 청산 도달 이후의 익절을 계상해서는 안 됩니다(처음에 이를 놓쳐 모든 쌍이 이익으로 보였습니다). 셋째, 매수 지정가가 체결된 봉의 고가를 익절에 쓰면 안 됩니다. 체결 이전에 찍힌 값일 수 있기 때문입니다.
한계
체결을 1시간봉으로 판정하므로 분봉 움직임으로 더 일찍 청산되는 경우는 잡지 못합니다(따라서 생존율은 다소 낙관적). 구간 재설정은 "한 번도 바꾸지 않음"과 "5년마다"의 두 가지만 봤습니다. 본 사이트는 이 방식의 계좌를 보유하지 않으며, 이는 독자가 판단하기 위한 1차 자료입니다.
검증 원자료에 대하여
위 표는 168개 구성을 집계한 것입니다. 집계 전 구성 단위 원자료(CSV)와 검증 프로그램 설계 메모도 함께 배포합니다. 결론, 모든 구성의 성적, 합격 기준, 불합격 이유는 전부 이 페이지에 공개되어 있습니다. 불리한 결과를 감추지 않았습니다. 본 사이트를 통해 계좌를 개설하신 분께 드립니다(계좌번호 대조만, 이메일 불필요).
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이 글은 저희가 직접 수행한 검증 기록입니다. 특정 개인·단체·서비스를 평가한 것이 아닙니다. 모든 수치는 과거 데이터에 대한 시뮬레이션이며 미래 결과를 나타내지 않습니다. 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 자문이 아니며, 판단은 본인 책임입니다.
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