Após uma auditoria de 16 anos, aposentamos nossa lógica de sinais — veja o plano de transição

Atualização (2026-08-27): Duas coisas mudaram depois que este post foi publicado. (1) Paramos de usar o Myfxbook para verificação por terceiros. (2) Definimos a data de início do histórico publicado como 2026-08-27. Os registros anteriores não foram excluídos — o livro-razão é mantido —, mas as páginas públicas agora agregam a partir dessa data. O registro atual está em Resultados do sinal, rotulado como "Acompanhamento desde 2026-08-27". O texto abaixo permanece exatamente como foi publicado em 2026-07-22.

Em 21 de julho de 2026, interrompemos novas entradas da lógica antiga do nosso serviço público de sinais FX (um portfólio H4 com 17 configurações). O motivo é simples: uma auditoria de 16 anos provou que o design não pode vencer.

Este post é o anúncio dessa aposentadoria e do plano de transição para uma nova lógica. Cada número abaixo é um resultado medido. Nosso histórico passado permanece intacto — nada é excluído.

O que aconteceu

• Desde o início do histórico público (13 de julho): 3 vitórias, 3 derrotas, −114,4 pips no total. Ganho médio de +7,4 pips; perda média de −45,5 pips.
• Uma re-verificação fora da amostra de 16,1 anos (4.947 negociações): taxa de acerto de 73,5%, −4.670 pips.

Um sistema que vence 73,5% das vezes e ainda assim perde dinheiro não é azar. É o funcionamento exatamente como foi projetado.

Por que uma taxa de acerto de 73,5% perde dinheiro

Coloque uma ordem com alvo na distância a e stop na distância b em um passeio aleatório, e o alvo será atingido primeiro com probabilidade b/(a+b) (resultado da ruína do jogador). Nosso design antigo (alvo 0,5–0,8×ATR, stop 1,5–2,0×ATR) implica uma taxa de acerto teórica de 74–76%. Observamos 73,5%.

O teste decisivo: em cada barra de 16 anos × 21 pares, entrando em qualquer direção sem nenhum sinal, um alvo de 10 pips contra um stop de 2×ATR vence 83,7% das vezes (teoria: 83,3%). A soma da taxa de acerto de compra com a de venda chega a 167% — em duas de três vezes, ambas as direções "vencem".

A taxa de acerto nunca foi evidência de habilidade. Ela é o resultado da proporção entre distância do alvo e distância do stop. E os 83,7% incondicionais ficam abaixo do requisito de ponto de equilíbrio de 86,7%; a diferença se acumulou por 16 anos como custo de spread, −0,94 pips por trade.

Saídas não resolvem isso — a superfície de parâmetros tem correlação de rank treino-teste de ρ≈0. Buscamos 252 células de horário do dia por um nicho que superasse o ponto de equilíbrio nas duas metades dos dados: nenhuma sobreviveu. Também testamos um filtro de machine learning com uma porta de aceitação pré-registrada (AUC ≥ 0,55); ele obteve 0,51–0,52 fora da dobra e foi rejeitado conforme declarado.

A metodologia completa está no artigo complementar, "Meu Sistema de Trading Tem Taxa de Acerto de 73,5% e Perde Dinheiro". O código de reprodução e os dados de resultados são públicos no GitHub.

Os novos sinais e o cronograma

O que sobreviveu a 16 anos de falsificação não foi um padrão de preço, mas um evento de informação:

• Deriva pós-anúncio: quando uma divulgação econômica importante fica muito aquém do consenso por uma margem ampla, normalizada pela volatilidade, o preço continua se ajustando nessa direção por aproximadamente 24 horas. Medido: +10.143 pips em 15 anos (8 pares, com spreads descontados); apenas os pares com USD principal sobrevivem a um teste de estresse com custo 2×.
• A estrutura é o inverso do design antigo: stop largo (3×ATR), lucro deixado à deriva, de modo que o ganho médio supera a perda média. O problema de "uma perda apaga nove ganhos" desaparece na raiz.

Não vamos ativá-lo imediatamente. Atualmente, ele opera como sombra (sem ordens executadas), acompanhando divulgações reais em tempo real e registrando como os spreads ao vivo e os preços de execução se comparam às premissas do backtest.

Cronograma de transição (planejado):

1. Agora até agosto: acúmulo em modo sombra nas divulgações dos EUA (NFP, CPI, vendas no varejo, PIB, pedidos semanais de seguro-desemprego — estimativa de 15 a 25 sinais por mês)
2. Final de agosto: com cerca de 30 sinais medidos, comparamos os resultados do modo sombra com as expectativas fora da amostra de 15 anos
3. Se passar, os novos sinais entram no ar no início de setembro, com entrega reformulada: resultados reportados em múltiplos de R (lucro por unidade de risco) em vez de taxas de acerto brutas

Para ser explícito: se não passar, não será lançado. Não vendemos mais taxas de acerto bonitas. Publicamos a expectância que sobrevive à falsificação, e nada mais. Durante a transição, não haverá novos sinais; atualizações de progresso serão postadas no Discord.

Por que publicar isso afinal

A prática padrão no setor de sinais é apagar um histórico de perdas e começar uma conta do zero. Estamos fazendo o oposto: publicando o veredito, mantendo o histórico e não resetando nada.

Dezesseis anos, meio milhão de barras e 4.947 negociações nos ensinaram uma coisa que vale a pena repetir: não existe santo graal — apenas pequenas vantagens que sobrevivem à falsificação, e a disciplina para não quebrá-las. Essa disciplina, com tudo publicado, é o produto.

Assista à verificação ao vivo

O progresso medido diariamente é publicado em #verification-live no nosso Discord — números reais, dias bons e ruins, todos eles. Verifique sua conta antes do lançamento e você mantém o cargo de Membro Fundador permanentemente; ele se encerra para sempre no dia em que os sinais forem ao ar.

→ Entre no Discord (grátis)

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