นี่คือบทความเกี่ยวกับอะไร
นี่ไม่ใช่บทความที่คาดการณ์ทิศทางตลาด แต่เป็น บันทึกการซื้อขายที่เราได้ดำเนินการจริง
มีเพียงหนึ่งวิธีการ คือ การวัดว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเบี่ยงเบนไปจากค่าคาดการณ์มากน้อยเพียงใด (ค่าความประหลาดใจในหน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากนั้นเปิดออเดอร์ในทิศทางเดียวกันกับแท่งเทียนรายชั่วโมงแรกที่ปิดหลังจากการประกาศ และปิดออเดอร์ภายใน 24–48 ชั่วโมง ไม่มีการกำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) โดยจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) จะตั้งไว้ที่ 3 เท่าของช่วงราคาเฉลี่ย (ATR)
เราไม่ได้ใช้รูปแบบกราฟใดๆ เลย และเราได้ตัดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของธนาคารกลางออกไปโดยตั้งใจ เนื่องจากในการทดสอบย้อนหลังพบว่าในช่วงหลัง อัตราการชนะของการเทรดดังกล่าวอยู่ที่เพียง 31%
บันทึกสะสม
ปิดสถานะ 3 รายการ (ชนะ 0 แพ้ 3, 0%) · รวม -1.94R · -0.65R ต่อการเทรด
R คือกำไรหารด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงในการเทรดนั้น เราใช้รายงานเป็น R แทนสกุลเงิน เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบตัววิธีการโดยตรง โดยไม่ขึ้นกับขนาดบัญชีหรือหน่วยสกุลเงิน ในฐานะเกณฑ์อ้างอิงในทางปฏิบัติ หากค่าเฉลี่ยสูงกว่า +0.2R จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดผลการดำเนินการซื้อขาย (ส่วนที่ไม่มีใครเผยแพร่)
- สเปรดเฉลี่ยจริง ณ จุดเข้าคำสั่ง: 0.72 pips
- ⚠️ ช่องว่างราคาเมื่อเทียบกับราคาเข้าสมมติในการทดสอบย้อนหลัง: โดยเฉลี่ย 144.47 pips — นี่ ไม่ใช่ การไถลราคา (slippage) ในการดำเนินการ แต่หมายความว่าเรา ไม่ได้รับการจับคู่คำสั่ง ณ เวลาที่การทดสอบย้อนหลังกำหนดไว้ การเทรดจริงจึงไม่ใช่การเทรดจากการทดสอบย้อนหลัง (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข)
สัปดาห์นี้
บันทึกของสัปดาห์นี้ประกอบด้วย การเทรด 4 รายการ และการข้าม 0 รายการ
รายละเอียดต่อการเทรด (เวลา, คู่เงิน, สถานะ, การประกาศ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความประหลาดใจ, จุดหยุดขาดทุนเป็น pip, ผลคูณของ R) และเหตุผลของการข้ามทุกครั้ง ได้รับการเผยแพร่ในช่อง Discord ที่ผ่านการตรวจสอบของเรา
เหตุใดข้อมูลนี้จึงถูกจำกัดการเข้าถึง: เนื่องจาก detalhes ดังกล่าวคือบันทึกการดำเนินการจากบัญชีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ผู้อ่านได้ เราส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ (เราทำการจับคู่เฉพาะหมายเลขบัญชีของคุณกับบัญชีแยกประเภทของพันธมิตรเท่านั้น ไม่มีการขออีเมลหรือรหัสผ่าน) บันทึกสะสม สัดส่วนกำไร/ขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่ระบุข้างต้นยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะบนหน้านี้ — เราไม่ได้นำเสนอเฉพาะกำไรแล้วซ่อนขาดทุน
→ ดูวิธีการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตน
การวัดผลโบรกเกอร์
| ตัวชี้วัด | Exness (บัญชีเงินเยน) | XM (บัญชีดอลลาร์สหรัฐ) |
|---|---|---|
| สเปรดสด USD/JPY | 0.70 pips | 2.60 pips |
| การเติมคำสั่งเทียบกับราคาที่เสนอ | 0.00 pips | 0.00 pips |
| มูลค่า pip ต่อล็อต | 1000.00 JPY | 6.10 USD |
| ความแม่นยำของ Margin API | รายงานต่ำกว่าความเป็นจริง 5.00 เท่า | ถูกต้อง (1.00 เท่า) |
ตัวเลขเหล่านี้ได้มาจาก การเปิดออเดอร์ขนาดขั้นต่ำจริงที่ทั้งสองโบรกเกอร์ ในเวลาเดียวกัน และวัดผลการเติมคำสั่ง (ประมาณวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 21:28 น. ตามเวลาญี่ปุ่น) แถวมาร์จิ้นเปรียบเทียบสิ่งที่ MT5 รายงานว่าเป็นมาร์จิ้นที่ต้องการกับจำนวนเงินที่ถูกกันไว้จริง บน Exness มีการล็อกเงินไว้สูงถึงห้าเท่าของตัวเลขจาก API (ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำในการเติมคำสั่งสองครั้ง) การคำนวณขนาดล็อตจากค่า API เพียงอย่างเดียวจะทำให้คุณมีขนาดตำแหน่งใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้
แล้วควรเปิดบัญชีกับที่ไหน?
แต่ละเกณฑ์มีผู้ชนะต่างกัน การอ่านข้อมูลนี้เพื่อหาว่า "ที่ไหนดีกว่าโดยรวม" นั้นผิดจุดประสงค์
- ในด้านต้นทุนการซื้อขาย คือ Exness สเปรด USD/JPY ที่วัดได้แตกต่างกันประมาณ 3.7 เท่า และสิ่งนี้ใช้ได้กับการซื้อขายทุก_ROUND TRIP_ ยิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่ ผลทบต้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
- ในด้านความถูกต้องของการรายงานบัญชี คือ XM API มาร์จิ้นที่ต้องการของมันตรงกับความเป็นจริง ในขณะที่ Exness คลาดเคลื่อนไปถึง 5 เท่า ซึ่งเป็นกับดักในทางปฏิบัติหากคุณใช้โปรแกรมกำหนดขนาดตำแหน่ง แต่หากคุณกำหนดขนาดด้วยตนเอง จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ
- ด้านการทดลองโดยไม่ต้องฝากเงิน คือ XM โบนัสแบบไม่ต้องฝากเงินมีอยู่ที่ฝั่งนี้
เราถือบัญชีกับ ทั้งสองแห่ง และได้เปิดออเดอร์จริงกับทั้งคู่เพื่อให้ได้ตัวเลขเหล่านี้ ช่องว่างของสเปรดนั้นมีมาก แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะตัดโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งออกไป คำตอบขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ทั้งสามข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับคุณ
ข่าวเศรษฐกิจที่เราจับตามองในลำดับถัดไป
ไม่มีการประกาศข้อมูลที่สำคัญในช่วง 96 ชั่วโมงข้างหน้า
วิธีติดตามบันทึกนี้
บทความนี้จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติทุกเช้าวันจันทร์โดยตรงจากบัญชีแยกประเภท บันทึกสะสมจะยังคงเปิดเผยต่อสาธารณะที่นี่
รายละเอียดการซื้อขายรายครั้งและการวัดผลรายวันจะถูกส่งผ่านช่อง Discord ที่ผ่านการตรวจสอบของเรา → วิธีเข้าร่วม
สิ่งที่เราจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
- อัตราชัยชนะประมาณ 45% เป็นการออกแบบของระบบ ไม่ใช่ความล้มเหลว เนื่องจากไม่มีการกำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) และใช้การออกจากตลาดตามระยะเวลา เราจึงไม่ชนะบ่อยครั้ง แต่ข้อได้เปรียบอยู่ที่ขนาดของกำไรเมื่อชนะ การพิจารณาเฉพาะอัตราชัยชนะเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้
- การขาดทุนติดต่อกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับระบบที่มีความคาดหวังเป็นบวกที่ระดับ ~45% การขาดทุนติดต่อกัน 5–7 ครั้งถือเป็นเรื่องปกติทางสถิติ
- ผลการทดสอบย้อนหลัง (Back-testing) ให้ผลเป็น ลบในช่วงตลาดมีความผันผวนต่ำระหว่างปี 2018–2022 เราได้ทดสอบวิธีการตรวจจับสภาวะตลาด (Regime-detection) จำนวนห้าวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีวิธีใดที่มีพลังในการทำนาย เราจึงเปิดเผยข้อมูลนี้ในฐานะความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- สถิติผลงานที่ปรากฏเป็นหัวข้อหลักมาจาก บัญชีเดโมที่ได้รับการตรวจสอบ (เรารักษาสถิติผลงานที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการเพียงชุดเดียว) ส่วนผลการดำเนินงานแบบ Real-money ที่ดำเนินการคู่ขนานกันนั้น ได้รายงานแยกไว้ข้างต้นโดยไม่มีการนำมารวมกัน
- ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ภาพถ่ายโดย Kanchanara บน Unsplash
Photo by Kanchanara on Unsplash
บทความที่เกี่ยวข้อง
รายงานสด Event-Drift 2026-W32 — ทุกการเทรดที่เราดำเนินการจริงจากความประหลาดใจทางเศรษฐกิจมหภาค
บันทึกเต็มรูปแบบของการเทรดที่วางไว้จากความประหลาดใจทางเศรษฐกิจมหภาค: ปิดไปแล้ว 4 รายการ โดยเฉลี่ย -0.39R ต่อการเทรด เผยแพร่ทั้งที่ชนะและแพ้
รายงานสด Event-Drift 2026-W38 — ทุกการเทรดที่เราดำเนินการจริงจากความประหลาดใจของ宏观经济 (macro surprises)
บันทึกฉบับเต็มของการเทรดที่ดำเนินการจากความประหลาดใจของ宏观经济: ปิดสถานะแล้ว 4 รายการ ค่าเฉลี่ย -0.15R ต่อการเทรด เผยแพร่ทั้งที่ชนะและแพ้
US-Close FX รายงานสด 2026-W37 — ทุกคำสั่งจากระบบ fade ช่วงเปิดตลาดโตเกียวและระบบ dollar-beta
บันทึกฉบับเต็มของสองระบบที่เทรดโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของ US500 ในวันก่อนหน้าเท่านั้น: ปิดการเทรดแล้ว 8 รายการ ค่าเฉลี่ย -0.16R ต่อการเทรด ผลชนะ ผลแพ้ และการข้ามการเทรดทั้งหมดเปิดเผยต่อสาธารณะ