「Mua khi giá quay lại order block」「Vào lệnh khi giá lấp fair value gap」「Bắt cú đảo chiều sau khi đáy hôm trước bị quét trong chốc lát」. Đây là những mô hình được chia sẻ rộng rãi nhất hiện nay, thường kèm con số「tỷ lệ thắng 70–80%」「tỷ lệ lời/lỗ từ 1:2」. Bài viết này là bản ghi kiểm chứng điều đó như một logic, không phải như một con người.
Những logic được kiểm chứng
Cái gì không viết được thành công thức thì không kiểm chứng được, nên chúng tôi giới hạn ở 6 mô hình định nghĩa được cho máy đọc, và ghi lại định nghĩa thành văn bản trước khi chạy. Mức chốt lời chỉ đặt bằng 2 lần và 3 lần khoảng dừng lỗ. Nếu chốt lời hẹp hơn dừng lỗ, tỷ lệ thắng sẽ tự động cao bất kể vào ở đâu (một kiểm chứng khác của chúng tôi cho thấy vào ngẫu nhiên cũng đạt 66,3%), nên hình dạng đó không kiểm chứng được tuyên bố. Với chốt lời gấp đôi dừng lỗ, điểm hòa vốn là tỷ lệ thắng 33,3%; nếu thật sự 70–80% thì hệ số lợi nhuận sẽ là 4–6. Tức là thiết kế này có lợi nhất cho phía đưa ra tuyên bố.
Kết quả
| Logic | Số cấu hình | Số lệnh | Lãi ròng (pips) | Trung bình mỗi lệnh | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi về khoảng trống giá tạo bởi ba nến | 56 | 161,978 | -395,711 | -2.44 | 25.9% |
| Hồi về cây nến ngược chiều cuối cùng trước cú đẩy mạnh | 56 | 267,058 | -652,594 | -2.44 | 28.7% |
| Đảo chiều sau khi phá tạm thời đáy/đỉnh phiên trước | 80 | 490,314 | -884,169 | -1.80 | 30.6% |
| Mô hình chỉ giới hạn trong một khung giờ nhất định | 48 | 5,310 | -12,244 | -2.31 | 35.9% |
| Chuyển đổi cấu trúc: nhịp hồi sau khi đóng cửa vượt đỉnh gần nhất | 56 | 44,110 | -111,153 | -2.52 | 32.2% |
| Đánh ngược nhịp đầu phiên, coi đó là cú phá giả | 32 | 26,780 | -63,540 | -2.37 | 28.2% |
| Số lệnh | 328 | 995,550 | -2,119,412 | -2.13 |
Tổng cộng -2,119,412 pips, trung bình -2.13 pips mỗi lệnh. Số cấu hình đạt toàn bộ tiêu chí đăng ký trước (số lệnh, hệ số lợi nhuận, tỷ lệ năm có lãi, hiệu chỉnh đa kiểm định, chia mẫu ngoài, chịu chi phí gấp đôi): 0／328.
Điều gì xảy ra với「tỷ lệ thắng 70–80%」
Trong 310 cấu hình có ít nhất 80 lệnh, chỉ 0 cấu hình có tỷ lệ thắng trên 50%. Cao nhất là 47.5% (143 lệnh) với khoảng tin cậy 95% là 39.5%–55.7%. Có 0 cấu hình mà cận trên chạm tới 70%. Khoảng cách này không thể giải thích bằng mẫu nhỏ.
So với「vào lệnh ngẫu nhiên」dùng cùng cách thoát
Nếu logic vào lệnh có thông tin, nó phải thắng việc vào ngẫu nhiên. Chúng tôi giữ nguyên phân phối khoảng dừng lỗ và bội số chốt lời, chỉ ngẫu nhiên hóa hướng. Dù trau chuốt điểm vào đến đâu, kết quả gần như không đổi. Một số còn thấp hơn ngẫu nhiên.
| Logic | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Vào lệnh ngẫu nhiên, cùng cách thoát | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồi về khoảng trống giá tạo bởi ba nến | 80,989 | 28.8% | 31.9% | -3.1pt |
| Hồi về cây nến ngược chiều cuối cùng trước cú đẩy mạnh | 133,529 | 31.8% | 31.9% | -0.2pt |
| Đảo chiều sau khi phá tạm thời đáy/đỉnh phiên trước | 245,157 | 33.6% | 32.2% | +1.4pt |
| Mô hình chỉ giới hạn trong một khung giờ nhất định | 2,655 | 38.2% | 31.6% | +6.6pt |
| Chuyển đổi cấu trúc: nhịp hồi sau khi đóng cửa vượt đỉnh gần nhất | 22,055 | 34.6% | 31.9% | +2.7pt |
| Đánh ngược nhịp đầu phiên, coi đó là cú phá giả | 13,390 | 31.4% | 31.5% | -0.1pt |
★Trọng tâm: vì sao các backtest trông đẹp
Lần chạy đầu, trên khung 1 giờ cả 6 sản phẩm đều có lãi. Nguyên nhân nằm ở một dòng mã. Giá cao nhất của cây nến mà lệnh chờ được khớp đã bị dùng để xét chốt lời. Mọi logic ở đây đều vào bằng lệnh chờ đặt dưới giá hiện tại (với lệnh mua), nghĩa là đỉnh của cây nến đó có thể đã hình thành trước khi khớp. Tính nó là chốt lời tức là chốt lời ở mức giá xảy ra trước khi vào lệnh.
Chúng tôi sửa lại: ở cây nến khớp lệnh chỉ xét dừng lỗ (nó nằm dưới lệnh chờ nên chỉ có thể chạm sau khi khớp), và bắt đầu xét chốt lời từ cây nến kế tiếp. Kết quả ở bảng dưới: mọi sản phẩm lật từ lãi sang lỗ.
| Sản phẩm | Số lệnh | Cho phép chốt lời ở nến khớp: Lãi ròng (pips) | Tỷ lệ thắng | Xử lý đúng: Lãi ròng (pips) | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 5,976 | +5,069 | 42.7% | -12,216 | 29.1% |
| EURUSD | 5,721 | +4,500 | 42.4% | -10,572 | 28.9% |
| EURJPY | 6,573 | +7,698 | 42.8% | -14,514 | 29.2% |
| GBPUSD | 6,190 | +6,118 | 42.2% | -12,511 | 29.0% |
| XAUUSD | 2,621 | +5,384 | 42.9% | -2,100 | 30.3% |
| US30 | 1,783 | +1,087 | 40.1% | -2,271 | 28.4% |
Dùng dữ liệu phút để kiểm tra xem có sửa quá tay không
Việc「hoàn toàn không chấp nhận chốt lời ở cây nến khớp」có thể ngược lại là quá khắt khe. Vì vậy chúng tôi dùng dữ liệu 1 phút để xác định lệnh khớp vào phút nào, rồi giải lại việc đóng lệnh từ đó và đối chiếu với kết luận khung 1 giờ. Mọi khác biệt đều theo cùng một hướng — khung giờ nói bị dừng lỗ trong khi dữ liệu phút cho thấy chốt lời đến trước — và không có trường hợp ngược lại nào. Bản đã sửa chỉ thận trọng hơn khoảng một pip mỗi lệnh, không đủ để bù khoản lỗ.
| Sản phẩm | Số lệnh đối chiếu | Kết luận trùng | Bị dữ liệu phút lật | Lật ngược chiều | Chênh trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2,268 | 93.3% | 120 | 0 | +0.97 |
| EURUSD | 1,802 | 93.6% | 90 | 0 | +0.74 |
| EURJPY | 2,266 | 94.1% | 101 | 0 | +1.07 |
| GBPUSD | 2,144 | 93.4% | 114 | 0 | +0.89 |
Vì sao điều này xảy ra phổ biến
Một cây nến đơn lẻ không ghi lại việc「khớp lệnh」hay「đỉnh」đến trước. Chức năng chiến lược trên nền tảng biểu đồ, chế độ kiểm thử theo nến trong phần mềm giao dịch, và việc tua từng nến bằng tay đều có cùng giới hạn đó. Đây không phải chuyện ác ý mà là đặc tính của công cụ. Kết quả của bất kỳ mô hình vào bằng lệnh chờ nào cũng không đọc được cho tới khi bạn biết cây nến khớp lệnh được xử lý ra sao.
Cấu trúc chi phí
Trên khung 15 phút, chi phí ăn mất 30–60% khoảng dừng lỗ. Nới dừng lỗ trên khung 1 giờ và giả định spread hẹp nhất đưa tỷ lệ đó xuống 6% — vẫn âm. Đây không phải「spread quá cao nên thua」mà là kỳ vọng trước chi phí vốn đã gần bằng không.
| Điều kiện | Khoảng dừng lỗ trung bình | Chi phí khứ hồi | Chi phí/rủi ro | Trung bình mỗi lệnh |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD M15 | 5.1 | 1.57 | 30.8% | -1.79 |
| EURJPY M15 | 6.0 | 3.60 | 60.4% | -4.19 |
| EURUSD H1 | 7.6 | 1.00 | 13.2% | -1.85 |
| XAUUSD H1 | 8.2 | 0.50 | 6.1% | -0.80 |
Về việc trung bình giá xuống kèm nhân đôi khối lượng (mục riêng)
Thiết kế nhồi lệnh khi lỗ và nhân đôi khối lượng không được đánh giá bằng tỷ lệ thắng hay hệ số lợi nhuận — về mặt cấu trúc nó thắng gần như mọi lần cho tới khi không thắng. Thứ cần đo là thời gian đến khi sập. Vốn ban đầu 10.000 USD, cháy khi mức ký quỹ dưới 100%, chạy mọi tháng bắt đầu có thể. Ngay khi nhân đôi khối lượng, tỷ lệ chạm mức cháy tăng vọt. Nếu chỉ nhìn những trường hợp sống sót, số dư cuối cao hơn hẳn vốn ban đầu, nên luôn tồn tại một mẫu trông như「thành tích xuất sắc」 . Với trung vị thời gian đến khi sập là 3–9 tháng, vài tháng sao kê nằm gọn trong giai đoạn còn sống. Tăng đòn bẩy hầu như không đổi tỷ lệ này: thứ gây ra là việc nhân đôi khối lượng.
| Hệ số khối lượng | Sản phẩm | Tỷ lệ cháy | Thời gian trung vị | Nhanh nhất 10% | Số dư cuối trung vị |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | USDJPY | 0.0% | — | — | $11,447 |
| ×1.0 | EURUSD | 0.0% | — | — | $12,092 |
| ×1.0 | GBPUSD | 0.0% | — | — | $11,001 |
| ×1.5 | USDJPY | 80.6% | 151 | 30 | $4,940 |
| ×1.5 | EURUSD | 68.3% | 317 | 45 | $5,270 |
| ×1.5 | GBPUSD | 90.5% | 178 | 24 | $4,777 |
| ×2.0 | USDJPY | 80.6% | 105 | 20 | $4,248 |
| ×2.0 | EURUSD | 84.1% | 225 | 42 | $6,159 |
| ×2.0 | GBPUSD | 90.5% | 122 | 20 | $4,887 |
Những thứ chúng tôi không kiểm chứng được
Phần lớn các trường hợp công bố lợi nhuận lớn vốn không ở dạng có thể kiểm chứng.「Đọc dòng tiền thị trường」「Nhắm khoảnh khắc lệnh lệch về một phía」— đều không nói rõ con số nào phải đạt bao nhiêu thì vào lệnh. Không thể viết「đã kiểm chứng」cho thứ không kiểm tra được, nên chúng tôi loại ra — và chính việc không kiểm chứng được cũng là dữ kiện để bạn cân nhắc.
Tóm tắt
- Không cấu hình nào đạt các tiêu chí đăng ký trước.
- Tỷ lệ thắng 70–80% không thể xác nhận với các định nghĩa này, kể cả khi cho biên độ thống kê rộng nhất.
- Trau chuốt điểm vào cho kết quả gần như trùng với vào ngẫu nhiên dùng cùng cách thoát.
- Lý do lớn nhất khiến các backtest trông đẹp là tính đỉnh của cây nến khớp lệnh thành chốt lời.
- Công cụ nhân đôi khối lượng nên được đánh giá bằng thời gian đến khi cháy, không phải tỷ lệ thắng.
Bài viết này không dạy một phương pháp chiến thắng. Nó chia sẻ một cách kiểm chứng. Khi thấy kết quả của một mô hình vào bằng lệnh chờ, trước hết hãy hỏi cây nến khớp lệnh được xử lý thế nào.
Về dữ liệu thô
Các bảng trên tổng hợp 328 cấu hình. Dữ liệu thô theo từng cấu hình trước khi tổng hợp (CSV) và ghi chú thiết kế chương trình kiểm chứng cũng được cung cấp. Kết luận, kết quả của mọi cấu hình, tiêu chí đạt và lý do không đạt đều được công bố đầy đủ trên trang này. Không có kết quả bất lợi nào bị giấu. Dành cho bạn đọc mở tài khoản qua trang này (chỉ đối chiếu số tài khoản, không cần email).
Đây là bản ghi quá trình kiểm chứng do chúng tôi tự thực hiện. Đây không phải là đánh giá về bất kỳ cá nhân, tổ chức hay dịch vụ nào. Mọi số liệu đều là mô phỏng trên dữ liệu quá khứ và không cho biết kết quả tương lai. Giao dịch có thể gây lỗ vượt quá số tiền ký quỹ. Đây không phải lời khuyên đầu tư; hãy tự quyết định.
Bài viết liên quan
Đặt lệnh chờ dày đặc trong một vùng giá có thực sự hiệu quả? Kiểm chứng sống sót 21 cặp tiền, 16 năm
Chúng tôi kiểm chứng hệ thống đặt lệnh chờ cách đều, chốt lời nhỏ và không cắt lỗ trên 21 cặp tiền. Nếu không mô phỏng cháy tài khoản, mọi cặp đều có lãi. Khi mô phỏng, tỷ lệ sống sót phân hóa 33%–100%. Bài viết công bố những cặp sống sót kể cả khi đổi thời điểm bắt đầu.
Spread đo trên tài khoản thật 2026-W32 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 1,919 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (XM (tài khoản thật)) trong 2026-07-26 → 2026-08-02, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản thật 2026-W31 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 1,915 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (XM (tài khoản thật)) trong 2026-07-24 → 2026-07-31, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.