Đặt lệnh chờ cách đều trong một vùng giá, mỗi lệnh có mức chốt lời nhỏ, và không bao giờ cắt lỗ. Cách này thường được mô tả là "cài đặt rồi để đó cũng sinh lời", và nó thực sự tạo ra lợi nhuận. Vấn đề không nằm ở đó.
Không được đánh giá cách này bằng tỷ lệ thắng
Vì không cắt lỗ, chỉ cần chờ đủ lâu là gần như luôn đóng được lệnh có lãi. Khi chạy mà không mô phỏng cháy tài khoản, cả 21 cặp tiền và mọi thời điểm bắt đầu được kiểm chứng đều có lãi. Trong cấu trúc này, tỷ lệ thắng và chuỗi thắng tự động trông đẹp. Chỉ có hai thứ đáng đo: khoảng cách tới mức cháy tài khoản và xác suất chạm tới nó.
Đổi thời điểm bắt đầu thì các cặp tách biệt rõ rệt
Tại mỗi mốc bắt đầu, chúng tôi xác định vùng giá từ ba năm trước đó rồi chạy năm năm, lặp lại với mốc bắt đầu dịch từng năm. Cấu hình cố định (khoảng cách 0,5%, chốt lời bằng một khoảng, bán phía trên trung điểm và mua phía dưới); chúng tôi không chọn cấu hình tốt nhất sau khi biết kết quả.
| Cặp tiền | Tỷ lệ tránh được cháy | Lợi nhuận năm (trung vị) | Năm tệ nhất | Tỷ lệ kết thúc có lãi |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 100% | +10.5% | +3.0% | 100% |
| EURNZD | 100% | +9.1% | +7.2% | 100% |
| USDCHF | 100% | +7.9% | -2.0% | 89% |
| EURUSD | 100% | +6.6% | -9.0% | 78% |
| GBPCHF | 100% | +3.9% | -3.7% | 67% |
| AUDNZD | 89% | +7.4% | -109.4% | 78% |
| EURCHF | 89% | +2.6% | -22.5% | 56% |
| AUDCHF | 89% | +1.7% | -92.3% | 56% |
| NZDJPY | 78% | +8.9% | -36.9% | 67% |
| NZDUSD | 78% | +7.4% | -105.6% | 67% |
| AUDJPY | 78% | +7.3% | -77.6% | 67% |
| GBPUSD | 78% | +2.1% | -61.4% | 56% |
| GBPAUD | 67% | +7.3% | -317.3% | 67% |
| USDCAD | 67% | +7.0% | -128.0% | 67% |
| CADJPY | 67% | +5.9% | -86.1% | 67% |
| EURJPY | 56% | -2.7% | -52.8% | 44% |
| AUDUSD | 56% | -7.3% | -104.9% | 44% |
| GBPJPY | 44% | -15.8% | -77.1% | 44% |
| EURAUD | 44% | -16.6% | -85.0% | 44% |
| USDJPY | 33% | -24.0% | -170.7% | 33% |
| CHFJPY | 33% | -24.6% | -130.6% | 33% |
EURGBP / EURNZD
Trường hợp giữ nguyên một vùng giá suốt 16 năm
Vùng giá lấy từ ba năm đầu và không bao giờ thay đổi. Vốn cần thiết là số tiền chịu được khi giá vượt thêm 10% ngoài vùng — con số tính được trước khi bắt đầu — biểu thị bằng bội số giá trị một lệnh.
| Cặp tiền | Lợi nhuận năm trên vốn cần thiết | Vốn cần thiết (lần) | Số lần đóng | Điểm hòa vốn swap | Tiêu chí đạt |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +13.64% | 3.07 | 572 | 7.23% | 7/7 |
| EURNZD | +10.35% | 3.33 | 523 | 9.30% | 7/7 |
| AUDJPY | +8.09% | 4.62 | 439 | 9.91% | 7/7 |
| GBPAUD | +4.86% | 5.92 | 182 | 15.44% | 6/7 |
| GBPJPY | +4.83% | 7.01 | 250 | 10.37% | 6/7 |
| CADJPY | +4.71% | 8.35 | 296 | 5.53% | 6/7 |
| NZDJPY | +4.37% | 13.71 | 475 | 9.82% | 6/7 |
| USDCHF | +3.85% | 7.39 | 242 | 8.75% | 6/7 |
| EURAUD | +3.71% | 7.94 | 184 | 13.69% | 6/7 |
| EURJPY | +2.57% | 8.61 | 168 | 8.23% | 6/7 |
| NZDUSD | +1.91% | 6.64 | 722 | 3.81% | 6/7 |
| GBPUSD | +1.22% | 1.60 | 51 | 1.74% | 2/7 |
| GBPCHF | +1.14% | 5.43 | 182 | 3.52% | 6/7 |
| USDJPY | +1.02% | 7.65 | 58 | 22.72% | 4/7 |
| CHFJPY | +0.72% | 8.39 | 45 | 27.17% | 3/7 |
| USDCAD | +0.50% | 2.36 | 8 | 10.28% | 3/7 |
| EURUSD | -1.51% | 5.22 | 214 | 0.66% | 4/7 |
| EURCHF | -3.03% | 9.81 | 408 | 1.04% | 5/7 |
| AUDCHF | -4.43% | 8.83 | 422 | 1.79% | 4/7 |
| AUDUSD | -13.18% | 7.54 | 305 | 0.73% | 2/7 |
| AUDNZD | -107.39% | 1.37 | 2 | 0.04% | 1/7 |
Vùng giá hẹp không có nghĩa là an toàn hơn
Vùng hẹp cần ít vốn hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa mức giá cháy tài khoản ở gần hơn. Cặp có vùng hẹp nhất đã ở ngoài vùng được giao suốt 98% của 16 năm và bị cháy khi mới đóng được hai lệnh. Chỉ số Hurst, thứ thường được đề xuất để sàng lọc, gần như giống nhau giữa cặp đạt và cặp thất bại.
Nguyên nhân chết thứ hai là swap
Vị thế được giữ hàng tháng đến hàng năm nên swap (chênh lệch lãi suất cộng phần cộng thêm của sàn) có tác động. "Điểm hòa vốn swap" trong bảng là mức chi phí năm mà vượt qua đó lợi nhuận biến mất. Các cặp dẫn đầu còn dư địa; các cặp cuối bảng thì gần như không khả thi. Hãy kiểm tra swap thực tế trên tài khoản của bạn.
Ba cái bẫy chúng tôi đã mắc
Thứ nhất, tính lợi nhuận trên mức vốn tối thiểu "hóa ra là đủ để sống sót" sẽ ưu ái sai lệch cho những cặp tình cờ không phá vùng. Thứ hai, không được tính các lần chốt lời sau khi đã cháy tài khoản (lần đầu chúng tôi bỏ sót điều này và mọi cặp đều trông có lãi). Thứ ba, không được dùng giá cao nhất của nến khớp lệnh mua làm mức chốt lời, vì nó có thể hình thành trước khi khớp.
Giới hạn
Việc khớp lệnh được xử lý trên nến 1 giờ, nên không bắt được các trường hợp biến động phút khiến cháy tài khoản sớm hơn (vì vậy tỷ lệ sống sót hơi lạc quan). Chúng tôi chỉ kiểm chứng hai chính sách vùng giá: không bao giờ sửa, và đặt lại mỗi năm năm. Chúng tôi không có tài khoản cho kiểu này; đây là dữ liệu gốc để bạn đọc tự đánh giá.
Về dữ liệu thô
Các bảng trên tổng hợp 168 cấu hình. Dữ liệu thô theo từng cấu hình trước khi tổng hợp (CSV) và ghi chú thiết kế chương trình kiểm chứng cũng được cung cấp. Kết luận, kết quả của mọi cấu hình, tiêu chí đạt và lý do không đạt đều được công bố đầy đủ trên trang này. Không có kết quả bất lợi nào bị giấu. Dành cho bạn đọc mở tài khoản qua trang này (chỉ đối chiếu số tài khoản, không cần email).
Đây là bản ghi quá trình kiểm chứng do chúng tôi tự thực hiện. Đây không phải là đánh giá về bất kỳ cá nhân, tổ chức hay dịch vụ nào. Mọi số liệu đều là mô phỏng trên dữ liệu quá khứ và không cho biết kết quả tương lai. Giao dịch có thể gây lỗ vượt quá số tiền ký quỹ. Đây không phải lời khuyên đầu tư; hãy tự quyết định.
Bài viết liên quan
Order Block, Fair Value Gap và Quét Thanh Khoản có thực sự hiệu quả? 995,550 lệnh được kiểm chứng
Chúng tôi chạy 6 mô hình thường được giới thiệu kèm「tỷ lệ thắng 70–80%」qua 995,550 lệnh với spread đo thực tế, mức chốt lời cố định bằng 2–3 lần khoảng dừng lỗ (điều kiện có lợi nhất cho tuyên bố đó). Đây là kết quả — và lý do quyết định khiến các backtest trông đẹp.
Spread đo trên tài khoản thật 2026-W32 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 1,919 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (XM (tài khoản thật)) trong 2026-07-26 → 2026-08-02, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.
Spread đo trên tài khoản thật 2026-W31 — dữ liệu thô ghi từ MT5 mỗi giờ
Không phải bản chép lại bảng spread công bố: 1,915 mẫu bid/ask lấy mỗi giờ trên tài khoản do chính chúng tôi mở (XM (tài khoản thật)) trong 2026-07-24 → 2026-07-31, tách theo cặp tiền và theo khung giờ.