Apakah Order Block, Fair Value Gap, dan Liquidity Sweep Benar-benar Berhasil? 995.550 Transaksi Diuji

「Beli saat harga kembali ke order block」「Masuk saat harga mengisi fair value gap」「Ambil pembalikan setelah titik terendah kemarin tersapu sesaat」. Ini pola yang paling luas dibagikan saat ini, kerap disertai angka「win rate 70–80%」「rasio imbal-risiko 1:2 ke atas」. Tulisan ini adalah catatan pengujiannya sebagai logika, bukan sebagai sosok tertentu.

Logika yang diuji

Apa yang tidak bisa ditulis sebagai rumus tidak bisa diuji, jadi kami membatasinya pada enam pola yang dapat didefinisikan secara terbaca-mesin, dan definisinya dikunci sebagai dokumen sebelum dijalankan. Target hanya dipasang 2× dan 3× jarak stop. Bila target lebih sempit daripada stop, win rate otomatis tinggi di mana pun kita masuk (pengujian lain di situs ini menunjukkan entri acak pun menghasilkan 66,3%), sehingga bentuk itu tidak bisa menguji klaimnya. Dengan target dua kali stop, titik impas ada di win rate 33,3%; bila benar 70–80%, profit factor akan menjadi 4–6. Artinya desain ini paling menguntungkan pihak yang mengklaim.

Hasil

Totalnya -2,119,412 pips, rata-rata -2.13 pips per transaksi. Konfigurasi yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan di awal (jumlah transaksi, profit factor, proporsi tahun untung, koreksi pengujian ganda, pembagian sampel luar, ketahanan biaya 2×): 0／328.

Bagaimana nasib「win rate 70–80%」

Dari 310 konfigurasi dengan minimal 80 transaksi, hanya 0 yang win rate-nya di atas 50%. Tertinggi 47.5% (143 transaksi) dengan interval 95% 39.5%–55.7%. Ada 0 konfigurasi yang batas atasnya mencapai 70%. Selisih ini tidak bisa dijelaskan oleh sampel kecil.

Dibandingkan「entri acak」dengan exit yang sama

Jika logika entri mengandung informasi, ia harus mengalahkan entri acak. Kami menyamakan distribusi jarak stop dan kelipatan target, lalu mengacak arahnya saja. Sebagus apa pun entri diperhalus, hasilnya nyaris tidak berubah. Sebagian bahkan di bawah acak.

★Inti persoalan: mengapa backtest terlihat bagus

Pada percobaan pertama, di grafik 1 jam keenam instrumen semuanya untung. Penyebabnya satu baris kode. Harga tertinggi pada bar tempat order limit terisi dipakai untuk menilai take-profit. Semua logika di atas masuk dengan order limit di bawah harga saat itu (untuk beli), yang berarti puncak bar tersebut bisa jadi terbentuk sebelum order terisi. Menghitungnya sebagai take-profit sama dengan mengunci laba pada harga yang muncul sebelum kita masuk.

Kami perbaiki: pada bar pengisian hanya stop yang dinilai (stop berada di bawah order limit sehingga hanya bisa tercapai setelah pengisian), dan take-profit dinilai mulai bar berikutnya. Hasilnya pada tabel di bawah: semua instrumen berbalik dari untung menjadi rugi.

Memeriksa dengan data menit apakah koreksinya berlebihan

Menolak sepenuhnya take-profit pada bar pengisian bisa jadi justru terlalu ketat. Karena itu kami memakai data 1 menit untuk menentukan menit keberapa order terisi, lalu menghitung ulang penutupan dari titik itu dan membandingkannya dengan putusan grafik 1 jam. Semua selisih berjalan searah — grafik jam menyebut kena stop padahal data menit menunjukkan target tercapai lebih dulu — dan nol kasus sebaliknya. Versi terkoreksi hanya lebih konservatif sekitar satu pip per transaksi, jauh dari cukup untuk menutup kerugian.

Mengapa ini terjadi begitu luas

Satu bar tidak mencatat mana yang lebih dulu antara「pengisian」dan「harga tertinggi」. Fitur strategi di platform grafik, mode pengujian per-bar di terminal, dan replay manual satu bar demi satu bar sama-sama punya keterbatasan itu. Ini bukan soal itikad buruk, melainkan sifat alat ujinya. Hasil pola apa pun yang masuk dengan order limit tidak bisa dibaca sebelum Anda tahu bagaimana bar pengisian diperlakukan.

Struktur biaya

Di grafik 15 menit, biaya memakan 30–60% jarak stop. Melebarkan stop di grafik 1 jam dan mengasumsikan spread paling ketat menurunkannya ke 6% — dan tetap negatif. Ini bukan「spread terlalu tinggi sehingga rugi」melainkan ekspektasi sebelum biaya memang sudah nyaris nol.

Tentang averaging down dengan penggandaan lot (kategori terpisah)

Desain menambah posisi saat rugi lalu menggandakan lot tidak boleh dinilai dari win rate atau profit factor — secara konstruksi ia menang hampir selalu sampai akhirnya tidak. Yang harus diukur adalah waktu sampai bangkrut. Modal awal $10.000, likuidasi saat level margin di bawah 100%, dijalankan untuk setiap bulan awal yang mungkin. Begitu lot digandakan, tingkat likuidasi melonjak. Jika hanya melihat yang selamat, saldo akhirnya jauh di atas modal awal, sehingga sampel yang tampak「berkinerja luar biasa」pasti selalu ada. Dengan median waktu sampai gagal 3–9 bulan, laporan beberapa bulan pas berada di dalam masa bertahan itu. Menaikkan leverage nyaris tidak mengubah angkanya: pemicunya adalah penggandaan lot.

Yang tidak bisa kami uji

Sebagian besar kasus yang mengumumkan keuntungan besar memang tidak berbentuk yang bisa diverifikasi.「Membaca arus pasar」「Membidik saat order timpang」— tidak satu pun menyebut angka mana harus mencapai berapa sebelum masuk. Kami tidak bisa menulis「sudah diuji」untuk sesuatu yang tidak bisa diperiksa, jadi itu dikeluarkan — dan ketidakmungkinan memeriksanya itu sendiri adalah bahan pertimbangan.

Ringkasan

• Tidak ada konfigurasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan di awal.
• Win rate 70–80% tidak dapat dikonfirmasi dengan definisi ini, bahkan dengan margin statistik terlebar.
• Memperhalus entri menghasilkan hasil yang mirip dengan entri acak dengan exit yang sama.
• Alasan terbesar backtest terlihat bagus adalah menghitung puncak bar pengisian sebagai take-profit.
• Alat penggandaan lot harus dinilai dari waktu sampai likuidasi, bukan win rate.

Artikel ini tidak mengajarkan metode yang menang. Ia membagikan satu cara memeriksa. Saat melihat hasil sebuah pola yang masuk dengan order limit, tanyakan dulu bagaimana bar pengisian diperlakukan.

---

Tentang data mentah

Tabel di atas merangkum 328 konfigurasi. Data mentah per konfigurasi sebelum agregasi (CSV) dan catatan desain program pengujian juga tersedia. Kesimpulan, hasil setiap konfigurasi, kriteria lulus, dan alasan gagal semuanya dipublikasikan di halaman ini. Tidak ada hasil yang merugikan yang disembunyikan. Diberikan kepada pembaca yang membuka akun melalui situs ini (hanya pencocokan nomor akun; tanpa email).

→ Lihat cara menerimanya

---

Ini adalah catatan pengujian yang kami jalankan sendiri. Bukan penilaian atas individu, organisasi, atau layanan mana pun. Semua angka adalah simulasi pada data historis dan tidak menunjukkan hasil di masa depan. Perdagangan dapat menimbulkan kerugian melebihi setoran Anda. Ini bukan nasihat investasi; ambil keputusan Anda sendiri.