Apakah Order Berjenjang dalam Rentang Harga Benar-benar Berhasil? Uji Kelangsungan 21 Pasangan, 16 Tahun

Pasang order limit berjarak sama di dalam sebuah rentang, beri masing-masing target kecil, dan jangan pernah pakai stop-loss. Desain ini biasanya dijual sebagai "pasang lalu tinggalkan", dan memang menghasilkan keuntungan. Masalahnya bukan di situ.

Metode ini tidak boleh dinilai dari win rate

Tanpa stop-loss, menunggu cukup lama hampir selalu menutup posisi dalam keuntungan. Dijalankan tanpa memodelkan likuidasi, seluruh 21 pasangan untung di semua titik awal yang kami uji. Win rate dan rentetan menang otomatis terlihat bagus pada struktur ini. Yang layak diukur hanyalah jarak ke harga likuidasi dan peluang mencapainya.

Menggeser waktu mulai membuat perbedaan antar pasangan jelas

Pada tiap titik awal kami menetapkan rentang dari tiga tahun sebelumnya lalu menjalankannya lima tahun, diulang dengan awal digeser satu tahun. Konfigurasinya tetap (jarak 0,5%, target sebesar satu jarak, jual di atas titik tengah dan beli di bawahnya); kami tidak memilih setelan terbaik setelah melihat hasil.

EURGBP / EURNZD

Menjalankan satu rentang tetap selama 16 tahun

Rentang diambil dari tiga tahun pertama dan tidak pernah diubah lagi. Modal yang dibutuhkan adalah jumlah yang bertahan bila harga bergerak 10% lebih jauh di luar rentang — angka yang bisa dihitung sebelum mulai — dinyatakan sebagai kelipatan nilai satu order.

Rentang sempit tidak berarti lebih aman

Rentang sempit butuh modal lebih kecil. Tapi itu juga berarti harga likuidasi lebih dekat. Pasangan dengan rentang tersempit menghabiskan 98% dari 16 tahun di luar rentang yang diberikan dan terlikuidasi hanya dengan dua transaksi tertutup. Eksponen Hurst, yang sering disarankan sebagai penyaring, hampir sama antara pasangan yang lulus dan yang gagal.

Penyebab kematian kedua adalah swap

Posisi ditahan berbulan hingga bertahun, sehingga swap (selisih suku bunga plus markup broker) berpengaruh. "Titik impas swap" adalah biaya tahunan yang di atasnya keuntungan lenyap. Pasangan teratas punya ruang; yang terbawah praktis tidak. Periksa swap efektif di akun Anda sendiri.

Tiga jebakan yang kami alami

Pertama, menghitung imbal hasil atas modal minimum yang ternyata cukup untuk bertahan memberi keunggulan tidak adil pada pasangan yang kebetulan tidak menembus rentang. Kedua, take-profit setelah likuidasi tidak boleh dihitung — kami melewatkan ini di percobaan pertama dan semua pasangan tampak untung. Ketiga, harga tertinggi pada bar tempat order beli terisi tidak boleh dipakai sebagai target, karena bisa terbentuk sebelum pengisian.

Keterbatasan

Pengisian dihitung pada bar 1 jam, sehingga kasus di mana pergerakan menit akan memicu likuidasi lebih awal tidak tertangkap (jadi tingkat bertahan sedikit optimistis). Kami hanya menguji dua kebijakan rentang: tidak pernah direvisi, dan disetel ulang tiap lima tahun. Kami tidak memegang akun untuk gaya ini; ini data primer untuk pembaca menilai sendiri.

---

Tentang data mentah

Tabel di atas merangkum 168 konfigurasi. Data mentah per konfigurasi sebelum agregasi (CSV) dan catatan desain program pengujian juga tersedia. Kesimpulan, hasil setiap konfigurasi, kriteria lulus, dan alasan gagal semuanya dipublikasikan di halaman ini. Tidak ada hasil yang merugikan yang disembunyikan. Diberikan kepada pembaca yang membuka akun melalui situs ini (hanya pencocokan nomor akun; tanpa email).

→ Lihat cara menerimanya

---

Ini adalah catatan pengujian yang kami jalankan sendiri. Bukan penilaian atas individu, organisasi, atau layanan mana pun. Semua angka adalah simulasi pada data historis dan tidak menunjukkan hasil di masa depan. Perdagangan dapat menimbulkan kerugian melebihi setoran Anda. Ini bukan nasihat investasi; ambil keputusan Anda sendiri.